Super-hedging-pricing formulas and Immediate-Profit arbitrage for market models under random horizon

Fuente: arXiv

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Auteurs principaux:	Choulli, Tahir, Lepinette, Emmanuel
Format:	Preprint
Publié:	2024
Sujets:	Mathematical Finance Optimization and Control Probability Pricing of Securities
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https://arxiv.org/abs/2401.05713