Buchumschlag

Covariance Function Estimation for High-Dimensional Functional Time Series with Dual Factor Structures

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Leng, Chenlei, Li, Degui, Shang, Hanlin, Xia, Yingcun
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Econometrics Methodology
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Estimating Factor-Based Spot Volatility Matrices with Noisy and Asynchronous High-Frequency Data
von: Li, Degui, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Large-Scale Curve Time Series with Common Stochastic Trends
von: Li, Degui, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Estimation of Grouped Time-Varying Network Vector Autoregression Models
von: Li, Degui, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Approximate Factor Models for Functional Time Series
von: Otto, Sven, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Nonparametric Estimation of Large Spot Volatility Matrices for High-Frequency Financial Data
von: Bu, Ruijun, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Dynamic Matrix Factor Models for High Dimensional Time Series
von: Yu, Ruofan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Doubly Robust Estimation of Treatment Effects in Staggered Difference-in-Differences with Time-Varying Covariates
von: Deng, Yuhao, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Structural Change Detection in High-Dimensional Transformed Factor Models via Canonical Correlation Analysis
von: Jia, Lei, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Quasi-Bayesian Estimation and Inference with Control Functions
von: Liu, Ruixuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Gaussian Transforms Modeling and the Estimation of Distributional Regression Functions
von: Spady, Richard, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Ridge Estimation of High Dimensional Two-Way Fixed Effect Regression
von: He, Junnan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

A Hybrid Framework Combining Autoregression and Common Factors for Matrix Time Series
von: Fan, Zhiyun, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Functional Factor Regression with an Application to Electricity Price Curve Modeling
von: Otto, Sven, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Covariate Balancing and the Equivalence of Weighting and Doubly Robust Estimators of Average Treatment Effects
von: Słoczyński, Tymon, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Covariate Adjustment in Randomized Experiments Motivated by Higher-Order Influence Functions
von: Zhao, Sihui, et al.
Veröffentlicht: (2024)

High Dimensional Factor Analysis with Weak Factors
von: Choi, Jungjun, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Adaptive Estimation and Uniform Confidence Bands for Nonparametric Structural Functions and Elasticities
von: Chen, Xiaohong, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Sparse Asymptotic PCA: Identifying Sparse Latent Factors Across Time Horizon in High-Dimensional Time Series
von: Gao, Zhaoxing
Veröffentlicht: (2024)

Modewise Additive Factor Model for Matrix Time Series
von: Chen, Elynn, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Clustered Covariate Regression
von: Soale, Abdul-Nasah, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Adjustment with Many Regressors Under Covariate-Adaptive Randomizations
von: Jiang, Liang, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Covariate Adjustment in Stratified Experiments
von: Cytrynbaum, Max
Veröffentlicht: (2023)

Change-Point Testing for Risk Measures in Time Series
von: Fan, Lin, et al.
Veröffentlicht: (2018)

Likelihood-Based Ergodicity Transformations in Time Series Analysis
von: Britto, Anthony
Veröffentlicht: (2026)

Regression Discontinuity Design with Potentially Many Covariates
von: Arai, Yoichi, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Hamiltonian Monte Carlo for Regression with High-Dimensional Categorical Data
von: Sacher, Szymon, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Functional Network Autoregressive Models for Panel Data
von: Ando, Tomohiro, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Detecting Cointegrating Relations in Non-stationary Matrix-Valued Time Series
von: Hecq, Alain, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Estimation and Inference for Causal Functions with Multiway Clustered Data
von: Liu, Nan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Inference for Two-stage Experiments under Covariate-Adaptive Randomization
von: Liu, Jizhou
Veröffentlicht: (2023)

Disentangling Structural Breaks in Factor Models for Macroeconomic Data
von: Koo, Bonsoo, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Forward Regression via Gram-Schmidt Orthogonalization for Ultra-High Dimensional Linear Models
von: Chen, Jialuo, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Active Adaptive Experimental Design for Treatment Effect Estimation with Covariate Choices
von: Kato, Masahiro, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Double Debiased Covariate Shift Adaptation Robust to Density-Ratio Estimation
von: Kato, Masahiro, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Double/Debiased CoCoLASSO of Treatment Effects with Mismeasured High-Dimensional Control Variables
von: Kim, Geonwoo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Functional instrumental variable regression with an application to estimating the impact of immigration on native wages
von: Seong, Dakyung, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Bayesian Estimation of Cohort-Time-Stratum Specific Effects in Staggered Difference-in-Differences
von: Chib, Siddhartha, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Sharp Structure-Agnostic Lower Bounds for General Linear Functional Estimation
von: Jin, Jikai, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Factor Models of Matrix-Valued Time Series: Nonstationarity and Cointegration
von: Li, Degui, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The Role of Measured Covariates in Assessing Sensitivity to Unmeasured Confounding
von: Dalal, Abhinandan, et al.
Veröffentlicht: (2026)