Bubble Modeling and Tagging: A Stochastic Nonlinear Autoregression Approach
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Yang, Xuanling, Li, Dong, Zhang, Ting |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2024
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Estimation of High-dimensional Nonlinear Vector Autoregressive Models
von: Han, Yuefeng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Han, Yuefeng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Generalized Autoregressive Multivariate Models: From Binary to Poisson
von: Bykhovskaya, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Bykhovskaya, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Robust Priors in Nonlinear Panel Models with Individual and Time Effects
von: Yan, Zizhong, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Yan, Zizhong, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Data-Driven Tuning Parameter Selection for High-Dimensional Vector Autoregressions
von: Kock, Anders Bredahl, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Kock, Anders Bredahl, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Local Polynomial Estimation of Time-Varying Parameters in Nonlinear Models
von: Kristensen, Dennis, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Kristensen, Dennis, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Beyond the Mean: Limit Theory and Tests for Infinite-Mean Autoregressive Conditional Durations
von: Cavaliere, Giuseppe, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Cavaliere, Giuseppe, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Spatiotemporal Autoregressive Models for Areal Compositional Data
von: Eckardt, Matthias, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Eckardt, Matthias, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Sparse High-Dimensional Vector Autoregressive Bootstrap
von: Adamek, Robert, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Adamek, Robert, et al.
Veröffentlicht: (2023)
An Optimal Transport Approach to Estimating Causal Effects via Nonlinear Difference-in-Differences
von: Torous, William, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Torous, William, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Testing Conditional Stochastic Dominance at Target Points
von: Bugni, Federico A., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bugni, Federico A., et al.
Veröffentlicht: (2025)
A sliced Wasserstein and diffusion approach to random coefficient models
von: Lim, Keunwoo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Lim, Keunwoo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Approximate Least-Favorable Distributions and Nearly Optimal Tests via Stochastic Mirror Descent
von: Fernández, Andrés Aradillas, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Fernández, Andrés Aradillas, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Penalized Likelihood for Dyadic Network Formation Models with Degree Heterogeneity
von: Yan, Zizhong, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Yan, Zizhong, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Nonlinear Binscatter Methods
von: Cattaneo, Matias D., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Cattaneo, Matias D., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Testing for Endogeneity: A Moment-Based Bayesian Approach
von: Chib, Siddhartha, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Chib, Siddhartha, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Honest Inference for Stochastic Optimization
von: Takatsu, Kenta, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Takatsu, Kenta, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A Bootstrap-Assisted Self-Normalization Approach to Inference in Cointegrating Regressions
von: Reichold, Karsten, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Reichold, Karsten, et al.
Veröffentlicht: (2022)
On Asymptotic Optimality of Least Squares Model Averaging When True Model Is Included
von: Xu, Wenchao, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Xu, Wenchao, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Identification and Inference in Nonlinear Dynamic Network Models
von: Vallarino, Diego
Veröffentlicht: (2026)
von: Vallarino, Diego
Veröffentlicht: (2026)
Universal Inference for Incomplete Discrete Choice Models
von: Kaido, Hiroaki, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Kaido, Hiroaki, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Factor Models of Matrix-Valued Time Series: Nonstationarity and Cointegration
von: Li, Degui, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Li, Degui, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Stochastic Deep Learning: A Probabilistic Framework for Modeling Uncertainty in Structured Temporal Data
von: Rice, James
Veröffentlicht: (2026)
von: Rice, James
Veröffentlicht: (2026)
Joint Quantile Shrinkage: A State-Space Approach toward Non-Crossing Bayesian Quantile Models
von: Kohns, David, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Kohns, David, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Quasi Maximum Likelihood Estimation of High-Dimensional Factor Models: A Critical Review
von: Barigozzi, Matteo
Veröffentlicht: (2023)
von: Barigozzi, Matteo
Veröffentlicht: (2023)
Testing Goodness-of-Fit for Conditional Distributions: A New Perspective based on Principal Component Analysis
von: Rui, Cui, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Rui, Cui, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Normal Approximation in Large Network Models
von: Leung, Michael P., et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Leung, Michael P., et al.
Veröffentlicht: (2019)
Semiparametric Conditional Factor Models in Asset Pricing
von: Chen, Qihui, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Chen, Qihui, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Fixed-order PCA: Theory for Overestimated Factor Models
von: Liao, Yuan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Liao, Yuan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Higher-Order Neyman Orthogonality in Moment-Condition Models
von: Bonhomme, Stéphane, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Bonhomme, Stéphane, et al.
Veröffentlicht: (2026)
An Identification and Dimensionality Robust Test for Instrumental Variables Models
von: Navjeevan, Manu
Veröffentlicht: (2023)
von: Navjeevan, Manu
Veröffentlicht: (2023)
The Canonical Decomposition of Factor Models: Weak Factors are Everywhere
von: Gersing, Philipp, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Gersing, Philipp, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Local Identification in Instrumental Variable Multivariate Quantile Regression Models
von: Kono, Haruki
Veröffentlicht: (2024)
von: Kono, Haruki
Veröffentlicht: (2024)
Locally Regular and Efficient Tests in Non-Regular Semiparametric Models
von: Lee, Adam
Veröffentlicht: (2024)
von: Lee, Adam
Veröffentlicht: (2024)
Residual Balancing for Non-Linear Outcome Models in High Dimensions
von: Meza, Isaac
Veröffentlicht: (2025)
von: Meza, Isaac
Veröffentlicht: (2025)
Weak Identification with Bounds in a Class of Minimum Distance Models
von: Cox, Gregory Fletcher
Veröffentlicht: (2020)
von: Cox, Gregory Fletcher
Veröffentlicht: (2020)
Estimation of a Dynamic Tobit Model with a Unit Root
von: Bykhovskaya, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bykhovskaya, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Asymptotic Properties of the Maximum Likelihood Estimator for Markov-switching Observation-driven Models
von: Krabbe, Frederik
Veröffentlicht: (2024)
von: Krabbe, Frederik
Veröffentlicht: (2024)
Parametrization, Prior Independence, and the Semiparametric Bernstein-von Mises Theorem for the Partially Linear Model
von: Walker, Christopher D.
Veröffentlicht: (2023)
von: Walker, Christopher D.
Veröffentlicht: (2023)
Theory of Evolutionary Spectra for Heteroskedasticity and Autocorrelation Robust Inference in Possibly Misspecified and Nonstationary Models
von: Casini, Alessandro
Veröffentlicht: (2021)
von: Casini, Alessandro
Veröffentlicht: (2021)
Compound Selection Decisions: An Almost SURE Approach
von: Chen, Jiafeng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chen, Jiafeng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Ähnliche Einträge
-
Estimation of High-dimensional Nonlinear Vector Autoregressive Models
von: Han, Yuefeng, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Generalized Autoregressive Multivariate Models: From Binary to Poisson
von: Bykhovskaya, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
Robust Priors in Nonlinear Panel Models with Individual and Time Effects
von: Yan, Zizhong, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
Data-Driven Tuning Parameter Selection for High-Dimensional Vector Autoregressions
von: Kock, Anders Bredahl, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Local Polynomial Estimation of Time-Varying Parameters in Nonlinear Models
von: Kristensen, Dennis, et al.
Veröffentlicht: (2019)