Do backrun auctions protect traders?
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autore principale: | Macpherson, Andrew W. |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Measuring Arbitrage Losses and Profitability of AMM Liquidity
di: Fritsch, Robin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Fritsch, Robin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Expiring Assets in Automated Market Makers
di: Wood, Kenan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wood, Kenan, et al.
Pubblicazione: (2024)
The Impact of Sequential versus Parallel Clearing Mechanisms in Agent-Based Simulations of Artificial Limit Order Book Exchanges
di: Steinbacher, Matej, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Steinbacher, Matej, et al.
Pubblicazione: (2025)
MEV Capture and Decentralization in Execution Tickets
di: Burian, Jonah, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Burian, Jonah, et al.
Pubblicazione: (2024)
Position-building in competition with real-world constraints
di: Chriss, Neil A.
Pubblicazione: (2024)
di: Chriss, Neil A.
Pubblicazione: (2024)
Non cooperative Liquidity Games and their application to bond market trading
di: Vidler, Alicia, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Vidler, Alicia, et al.
Pubblicazione: (2024)
Impact of Volatility on Time-Based Transaction Ordering Policies
di: Ko, Sunghun, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ko, Sunghun, et al.
Pubblicazione: (2025)
CLVR Ordering of Transactions on AMMs
di: McLaughlin, Robert, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: McLaughlin, Robert, et al.
Pubblicazione: (2024)
Market Making without Regret
di: Cesa-Bianchi, Nicolò, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cesa-Bianchi, Nicolò, et al.
Pubblicazione: (2024)
Autodeleveraging: Impossibilities and Optimization
di: Chitra, Tarun
Pubblicazione: (2025)
di: Chitra, Tarun
Pubblicazione: (2025)
Autodeleveraging as Online Learning
di: Chitra, Tarun, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Chitra, Tarun, et al.
Pubblicazione: (2026)
The Anatomy of a Decentralized Prediction Market: Microstructure Evidence from the Polymarket Order Book
di: Dubach, Philipp D.
Pubblicazione: (2026)
di: Dubach, Philipp D.
Pubblicazione: (2026)
Game-Theoretic Modeling of Heterogeneous Investor Interactions for Stock Price Forecasting
di: Zhang, Yong, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Zhang, Yong, et al.
Pubblicazione: (2026)
The Invisible Handshake: Persistent Overpricing by Adaptive Market Agents
di: Foscari, Luigi, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Foscari, Luigi, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Coincidence of Wants Mechanism for Swap Trade Execution in Decentralized Exchanges
di: Nag, Abhimanyu, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Nag, Abhimanyu, et al.
Pubblicazione: (2025)
Who Restores the Peg? A Mean-Field Game Approach to Model Stablecoin Market Dynamics
di: Mohanty, Hardhik, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Mohanty, Hardhik, et al.
Pubblicazione: (2026)
am-AMM: An Auction-Managed Automated Market Maker
di: Adams, Austin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Adams, Austin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal Automated Market Makers: Differentiable Economics and Strong Duality
di: Curry, Michael J., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Curry, Michael J., et al.
Pubblicazione: (2024)
Fast Core Identification
di: Aldridge, Irene
Pubblicazione: (2026)
di: Aldridge, Irene
Pubblicazione: (2026)
Can market volumes reveal traders' rationality and a new risk premium?
di: Mariani, Francesca, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Mariani, Francesca, et al.
Pubblicazione: (2024)
Incentive-Compatible Recovery from Manipulated Signals, with Applications to Decentralized Physical Infrastructure
di: Milionis, Jason, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Milionis, Jason, et al.
Pubblicazione: (2025)
Optimal hedging of an informed broker facing many traders
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Joint Energy and Differentially-Private Smart Meter Data Market
di: Chhachhi, Saurab, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chhachhi, Saurab, et al.
Pubblicazione: (2024)
Residual U-net with Self-Attention to Solve Multi-Agent Time-Consistent Optimal Trade Execution
di: Na, Andrew, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Na, Andrew, et al.
Pubblicazione: (2023)
Equity auction dynamics: latent liquidity models with activity acceleration
di: Salek, Mohammed, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Salek, Mohammed, et al.
Pubblicazione: (2024)
Clearing time randomization and transaction fees for auction market design
di: Mastrolia, Thibaut, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Mastrolia, Thibaut, et al.
Pubblicazione: (2024)
Multiblock MEV opportunities & protections in dynamic AMMs
di: Willetts, Matthew, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Willetts, Matthew, et al.
Pubblicazione: (2024)
LLM Agents Do Not Replicate Human Market Traders: Evidence From Experimental Finance
di: Henning, Thomas, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Henning, Thomas, et al.
Pubblicazione: (2025)
Large Language Model Agent in Financial Trading: A Survey
di: Ding, Han, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ding, Han, et al.
Pubblicazione: (2024)
Correlation emergence in two coupled simulated limit order books
di: Bauer, Dominic, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bauer, Dominic, et al.
Pubblicazione: (2024)
Automated Market Making: the case of Pegged Assets
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2024)
High-Frequency Options Trading | With Portfolio Optimization
di: Bhatia, Sid
Pubblicazione: (2024)
di: Bhatia, Sid
Pubblicazione: (2024)
Generalized Mean Absolute Directional Loss as a Solution to Overfitting and High Transaction Costs in Machine Learning Models Used in High-Frequency Algorithmic Investment Strategies
di: Michańków, Jakub, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Michańków, Jakub, et al.
Pubblicazione: (2024)
Simulating and analyzing a sparse order book: an application to intraday electricity markets
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2024)
Limit Order Book Simulations: A Review
di: Jain, Konark, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Jain, Konark, et al.
Pubblicazione: (2024)
Generation of synthetic financial time series by diffusion models
di: Takahashi, Tomonori, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Takahashi, Tomonori, et al.
Pubblicazione: (2024)
Concentrated Liquidity with Leverage
di: Elsts, Atis, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Elsts, Atis, et al.
Pubblicazione: (2024)
FLUXLAYER: High-Performance Design for Cross-chain Fragmented Liquidity
di: Lao, Xin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Lao, Xin, et al.
Pubblicazione: (2025)
An Impulse Control Approach to Market Making in a Hawkes LOB Market
di: Jain, Konark, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Jain, Konark, et al.
Pubblicazione: (2025)
High-frequency financial market simulation and flash crash scenarios analysis: an agent-based modelling approach
di: Gao, Kang, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Gao, Kang, et al.
Pubblicazione: (2022)
Documenti analoghi
-
Measuring Arbitrage Losses and Profitability of AMM Liquidity
di: Fritsch, Robin, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Expiring Assets in Automated Market Makers
di: Wood, Kenan, et al.
Pubblicazione: (2024) -
The Impact of Sequential versus Parallel Clearing Mechanisms in Agent-Based Simulations of Artificial Limit Order Book Exchanges
di: Steinbacher, Matej, et al.
Pubblicazione: (2025) -
MEV Capture and Decentralization in Execution Tickets
di: Burian, Jonah, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Position-building in competition with real-world constraints
di: Chriss, Neil A.
Pubblicazione: (2024)