Nowcasting economic activity in European regions using a mixed-frequency dynamic factor model
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Barbaglia, Luca, Frattarolo, Lorenzo, Hauzenberger, Niko, Hirschbuehl, Dominik, Huber, Florian, Onorante, Luca, Pfarrhofer, Michael, Pezzoli, Luca Tiozzo |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Asymmetries in Financial Spillovers
di: Huber, Florian, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Huber, Florian, et al.
Pubblicazione: (2024)
Nowcasting with Mixed Frequency Data Using Gaussian Processes
di: Hauzenberger, Niko, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Hauzenberger, Niko, et al.
Pubblicazione: (2024)
Nowcasting the euro area with social media data
di: Boss, Konstantin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Boss, Konstantin, et al.
Pubblicazione: (2025)
Nowcasting and aggregation: Why small Euro area countries matter
di: Babii, Andrii, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Babii, Andrii, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Bayesian Gaussian Process Dynamic Factor Model
di: Chernis, Tony, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chernis, Tony, et al.
Pubblicazione: (2025)
Copula Central Asymmetry of Equity Portfolios
di: Frattarolo, Lorenzo
Pubblicazione: (2024)
di: Frattarolo, Lorenzo
Pubblicazione: (2024)
Machine Learning the Macroeconomic Effects of Financial Shocks
di: Hauzenberger, Niko, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Hauzenberger, Niko, et al.
Pubblicazione: (2024)
Bayesian Neural Networks for Macroeconomic Analysis
di: Hauzenberger, Niko, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Hauzenberger, Niko, et al.
Pubblicazione: (2022)
Introducing shrinkage in heavy-tailed state space models to predict equity excess returns
di: Huber, Florian, et al.
Pubblicazione: (2018)
di: Huber, Florian, et al.
Pubblicazione: (2018)
High-frequency and heteroskedasticity identification in multicountry models: Revisiting spillovers of monetary shocks
di: Pfarrhofer, Michael, et al.
Pubblicazione: (2019)
di: Pfarrhofer, Michael, et al.
Pubblicazione: (2019)
Estimation of large approximate dynamic matrix factor models based on the EM algorithm and Kalman filtering
di: Barigozzi, Matteo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Barigozzi, Matteo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Sentiment analysis of economic text: A lexicon‐based approach
di: Luca Barbaglia, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Luca Barbaglia, et al.
Pubblicazione: (2024)
What drives the European carbon market? Macroeconomic factors and forecasts
di: Bastianin, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bastianin, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2024)
Scenario Analysis with Multivariate Bayesian Machine Learning Models
di: Pfarrhofer, Michael, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Pfarrhofer, Michael, et al.
Pubblicazione: (2025)
Modeling European Electricity Market Integration during turbulent times
di: Ravazzolo, Francesco, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ravazzolo, Francesco, et al.
Pubblicazione: (2025)
A GARCH model with two volatility components and two driving factors
di: Ballestra, Luca Vincenzo, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ballestra, Luca Vincenzo, et al.
Pubblicazione: (2024)
Belief Shocks and Implications of Expectations About Growth‐at‐Risk
di: Maximilian Boeck, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Maximilian Boeck, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Real-Time Framework for Forecasting Metal Prices
di: Bastianin, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bastianin, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2025)
Explainable Machine Learning for Macroeconomic and Financial Nowcasting: A Decision-Grade Framework for Business and Policy
di: Attolico, Luca
Pubblicazione: (2025)
di: Attolico, Luca
Pubblicazione: (2025)
Invalid proxies and volatility changes
di: Angelini, Giovanni, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Angelini, Giovanni, et al.
Pubblicazione: (2024)
Opening the Black Box: Nowcasting Singapore's GDP Growth and its Explainability
di: Attolico, Luca
Pubblicazione: (2025)
di: Attolico, Luca
Pubblicazione: (2025)
High-frequency Density Nowcasts of U.S. State-Level Carbon Dioxide Emissions
di: Garrón, Ignacio, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Garrón, Ignacio, et al.
Pubblicazione: (2025)
Large Bayesian VARs for Binary and Censored Variables
di: Chan, Joshua C. C., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chan, Joshua C. C., et al.
Pubblicazione: (2025)
Nowcasting distributions: a functional MIDAS model
di: Marcellino, Massimiliano, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Marcellino, Massimiliano, et al.
Pubblicazione: (2024)
Sentiment Analysis of Economic Text: A Lexicon-Based Approach
di: Barbaglia, Luca, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Barbaglia, Luca, et al.
Pubblicazione: (2024)
New Tests of Equal Forecast Accuracy for Factor-Augmented Regressions with Weaker Loadings
di: Margaritella, Luca, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Margaritella, Luca, et al.
Pubblicazione: (2024)
Beyond Validity: SVAR Identification Through the Proxy Zoo
di: Huang, Jiaming, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Huang, Jiaming, et al.
Pubblicazione: (2026)
Informing DSGE Models Through Dynamic Factor Models
di: Mario Forni, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Mario Forni, et al.
Pubblicazione: (2025)
Decomposing Global Bank Network Connectedness: What is Common, Idiosyncratic and When?
di: Krampe, Jonas, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Krampe, Jonas, et al.
Pubblicazione: (2024)
Model selection confidence sets for time series models with applications to electricity load data
di: De Bortoli, Piersilvio, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: De Bortoli, Piersilvio, et al.
Pubblicazione: (2026)
A Quantile Nelson-Siegel model
di: Iacopini, Matteo, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Iacopini, Matteo, et al.
Pubblicazione: (2024)
Bayesian modelling of VAR precision matrices using stochastic block networks
di: Huber, Florian, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Huber, Florian, et al.
Pubblicazione: (2024)
High-Dimensional Granger Causality for Climatic Attribution
di: Friedrich, Marina, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Friedrich, Marina, et al.
Pubblicazione: (2023)
Testing identification in mediation and dynamic treatment models
di: Huber, Martin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Huber, Martin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Green bubbles: a four-stage paradigm for detection and propagation
di: Vriz, Gian Luca, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Vriz, Gian Luca, et al.
Pubblicazione: (2024)
Microfoundations and the Causal Interpretation of Price-Exposure Designs
di: Moreno-Louzada, Luca, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Moreno-Louzada, Luca, et al.
Pubblicazione: (2025)
Identification of Incomplete Preferences
di: Rigotti, Luca, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Rigotti, Luca, et al.
Pubblicazione: (2021)
Noisy monetary policy announcements
di: Tatjana Dahlhaus, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Tatjana Dahlhaus, et al.
Pubblicazione: (2024)
Nowcasting R&D Expenditures: A Machine Learning Approach
di: Aboutorabi, Atin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Aboutorabi, Atin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Asymmetric uncertainty : Nowcasting using skewness in real-time data
di: Labonne, Paul
Pubblicazione: (2020)
di: Labonne, Paul
Pubblicazione: (2020)
Documenti analoghi
-
Asymmetries in Financial Spillovers
di: Huber, Florian, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Nowcasting with Mixed Frequency Data Using Gaussian Processes
di: Hauzenberger, Niko, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Nowcasting the euro area with social media data
di: Boss, Konstantin, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Nowcasting and aggregation: Why small Euro area countries matter
di: Babii, Andrii, et al.
Pubblicazione: (2025) -
A Bayesian Gaussian Process Dynamic Factor Model
di: Chernis, Tony, et al.
Pubblicazione: (2025)