Deep Generative Modeling for Financial Time Series with Application in VaR: A Comparative Review

Fuente: arXiv
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Auteurs principaux: Ericson, Lars, Zhu, Xuejun, Han, Xusi, Fu, Rao, Li, Shuang, Guo, Steve, Hu, Ping
Format: Preprint
Publié: 2024
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