Renormalisation in the presence of variance blowup
Fuente:
arXiv
Guardado en:
| Autor principal: | Hairer, Martin |
|---|---|
| Formato: | Preprint |
| Publicado: |
2024
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares
Parameter dependent rough SDEs with applications to rough PDEs
por: Bugini, Fabio, et al.
Publicado: (2024)
por: Bugini, Fabio, et al.
Publicado: (2024)
Boundary renormalisation of SPDEs
por: Gerencsér, Máté, et al.
Publicado: (2021)
por: Gerencsér, Máté, et al.
Publicado: (2021)
Universal limit theorem for rough differential equations driven by controlled rough paths
por: Li, Nannan, et al.
Publicado: (2026)
por: Li, Nannan, et al.
Publicado: (2026)
Rough backward SDEs with discontinuous Young drivers
por: Becherer, Dirk, et al.
Publicado: (2025)
por: Becherer, Dirk, et al.
Publicado: (2025)
Ergodicity of infinite volume $Φ^4_3$ at high temperature
por: Duch, Paweł, et al.
Publicado: (2025)
por: Duch, Paweł, et al.
Publicado: (2025)
Large deviation principle for stochastic differential equations driven by stochastic integrals
por: Takano, Ryoji
Publicado: (2024)
por: Takano, Ryoji
Publicado: (2024)
The constant coefficient in precise Laplace asymptotics for gPAM
por: Klose, Tom
Publicado: (2022)
por: Klose, Tom
Publicado: (2022)
Backward stochastic differential equations with nonlinear Young drivers II
por: Song, Jian, et al.
Publicado: (2025)
por: Song, Jian, et al.
Publicado: (2025)
Malliavin Calculus for rough stochastic differential equations
por: Bugini, Fabio, et al.
Publicado: (2024)
por: Bugini, Fabio, et al.
Publicado: (2024)
Path-by-path regularisation through multiplicative noise in rough, Young, and ordinary differential equations
por: Dareiotis, Konstantinos, et al.
Publicado: (2022)
por: Dareiotis, Konstantinos, et al.
Publicado: (2022)
Rough Burger-like SPDEs
por: Li, Nannan, et al.
Publicado: (2025)
por: Li, Nannan, et al.
Publicado: (2025)
Controlled rough SDEs, pathwise stochastic control and dynamic programming principles
por: Friz, Peter K., et al.
Publicado: (2024)
por: Friz, Peter K., et al.
Publicado: (2024)
Rough Stochastic Analysis with Jumps
por: Allan, Andrew L., et al.
Publicado: (2024)
por: Allan, Andrew L., et al.
Publicado: (2024)
McKean-Vlasov equations with rough common noise
por: Friz, Peter K., et al.
Publicado: (2025)
por: Friz, Peter K., et al.
Publicado: (2025)
Rough stochastic differential equations
por: Friz, Peter K., et al.
Publicado: (2021)
por: Friz, Peter K., et al.
Publicado: (2021)
Renormalisation of Singular SPDEs with Correlated Coefficients
por: Clozeau, Nicolas, et al.
Publicado: (2025)
por: Clozeau, Nicolas, et al.
Publicado: (2025)
Path-dependent processes from signatures
por: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Publicado: (2024)
por: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Publicado: (2024)
Statistical solutions to the Schrödinger map equation in 1D, via the randomly forced Landau-Lifschitz-Gilbert equation
por: Gussetti, Emanuela, et al.
Publicado: (2025)
por: Gussetti, Emanuela, et al.
Publicado: (2025)
Pathwise Uniqueness for Multiplicative Young and Rough Differential Equations Driven by Fractional Brownian Motion
por: Matsuda, Toyomu, et al.
Publicado: (2023)
por: Matsuda, Toyomu, et al.
Publicado: (2023)
Rough Functional Itô Formula
por: Bielert, Franziska
Publicado: (2024)
por: Bielert, Franziska
Publicado: (2024)
Multidimensional Backward Stochastic Differential Equations with Rough Drifts
por: Liang, Jiahao, et al.
Publicado: (2023)
por: Liang, Jiahao, et al.
Publicado: (2023)
Regularisation by Gaussian rough path lifts of fractional Brownian motions
por: Dareiotis, Konstantinos, et al.
Publicado: (2024)
por: Dareiotis, Konstantinos, et al.
Publicado: (2024)
Dimension reduction for path signatures
por: Bayer, Christian, et al.
Publicado: (2024)
por: Bayer, Christian, et al.
Publicado: (2024)
Controlled fields, rough stochastic calculus, and Itô-Wentzell-Alekseev-Gröbner identities
por: Dause, Jannis R., et al.
Publicado: (2026)
por: Dause, Jannis R., et al.
Publicado: (2026)
Stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion: dependence on the Hurst parameter
por: Kwossek, Anna P., et al.
Publicado: (2025)
por: Kwossek, Anna P., et al.
Publicado: (2025)
Canonical solutions to non-translation invariant singular SPDEs
por: Singh, Harprit
Publicado: (2023)
por: Singh, Harprit
Publicado: (2023)
Variance renormalisation in regularity structures -- the case of $2d$ gPAM
por: Gerencsér, Máté, et al.
Publicado: (2026)
por: Gerencsér, Máté, et al.
Publicado: (2026)
Chaos expansion solutions of a class of magnetic Schrödinger Wick-type stochastic equations on $\mathbb{R}^d$
por: Coriasco, Sandro, et al.
Publicado: (2023)
por: Coriasco, Sandro, et al.
Publicado: (2023)
First- and Half-order Schemes for Regime Switching Stochastic Differential Equation with Non-differentiable Drift Coefficient
por: Vashistha, Divyanshu, et al.
Publicado: (2025)
por: Vashistha, Divyanshu, et al.
Publicado: (2025)
$\mathbb{L}^p$-solutions for BSDEs and Reflected BSDEs with jumps in a general filtration under stochastic Lipschitz coefficient
por: Elmansouri, Badr
Publicado: (2025)
por: Elmansouri, Badr
Publicado: (2025)
$\mathbb{L}^p$ $(p>1)$-solutions for BSDEs with jumps and stochastic monotone generator
por: Elmansouri, Badr, et al.
Publicado: (2025)
por: Elmansouri, Badr, et al.
Publicado: (2025)
$\mathbb{L}^p$-solutions $(1 <p< 2)$ for reflected BSDEs with general jumps and stochastic monotone generators
por: Elmansouri, Badr, et al.
Publicado: (2025)
por: Elmansouri, Badr, et al.
Publicado: (2025)
Canonical Rough Path over Tempered Fractional Brownian Motion: Existence, Construction, and Applications
por: Lechiheb, Atef
Publicado: (2025)
por: Lechiheb, Atef
Publicado: (2025)
Reflected generalized BDSDEs driven by non-homogeneous Lévy processes and obstacle problems for stochastic integro-PDEs with nonlinear Neumann boundary conditions
por: Elmansouri, Badr, et al.
Publicado: (2025)
por: Elmansouri, Badr, et al.
Publicado: (2025)
A Stochastic Reconstruction Theorem on Rectangular Increments with an Application to a Mixed Hyperbolic SPDE
por: Bellingeri, Carlo, et al.
Publicado: (2024)
por: Bellingeri, Carlo, et al.
Publicado: (2024)
Coming up from $-\infty$ for KPZ via stochastic control
por: Perkowski, Nicolas, et al.
Publicado: (2025)
por: Perkowski, Nicolas, et al.
Publicado: (2025)
Jump Itô-type formula with arbitrary regularity
por: Li, Nannan, et al.
Publicado: (2026)
por: Li, Nannan, et al.
Publicado: (2026)
Weak solution for Stochastic Degasperis-Procesi Equation
por: Chemetov, Nikolai V., et al.
Publicado: (2024)
por: Chemetov, Nikolai V., et al.
Publicado: (2024)
Fractional Diffusion Bridges
por: Inahama, Yuzuru
Publicado: (2025)
por: Inahama, Yuzuru
Publicado: (2025)
Mild Solution of Semilinear Rough Stochastic Evolution Equations
por: Liang, Jiahao, et al.
Publicado: (2024)
por: Liang, Jiahao, et al.
Publicado: (2024)
Ejemplares similares
-
Parameter dependent rough SDEs with applications to rough PDEs
por: Bugini, Fabio, et al.
Publicado: (2024) -
Boundary renormalisation of SPDEs
por: Gerencsér, Máté, et al.
Publicado: (2021) -
Universal limit theorem for rough differential equations driven by controlled rough paths
por: Li, Nannan, et al.
Publicado: (2026) -
Rough backward SDEs with discontinuous Young drivers
por: Becherer, Dirk, et al.
Publicado: (2025) -
Ergodicity of infinite volume $Φ^4_3$ at high temperature
por: Duch, Paweł, et al.
Publicado: (2025)