Estimation of on- and off-time distributions in a dynamic Erdős-Rényi random graph
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Mandjes, Michel, Wang, Jiesen |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2024
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Tame sparse exponential random graphs
von: Chakraborty, Suman, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Chakraborty, Suman, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Maximum likelihood estimation for spinal-structured trees
von: Azaïs, Romain, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Azaïs, Romain, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Lévy Area Analysis and Parameter Estimation for fOU Processes via Non-Geometric Rough Path Theory
von: Qian, Zhongmin, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Qian, Zhongmin, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Parameters estimation of a Threshold Chan-Karolyi-Longstaff-Sanders process from continuous and discrete observations
von: Mazzonetto, Sara, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Mazzonetto, Sara, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Asymptotic expansion of the drift estimator for the fractional Ornstein-Uhlenbeck process
von: Tudor, Ciprian A., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Tudor, Ciprian A., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Stable convergence of conditional least squares estimators for supercritical continuous state and continuous time branching processes with immigration
von: Barczy, Matyas
Veröffentlicht: (2022)
von: Barczy, Matyas
Veröffentlicht: (2022)
KRAFTY: Khatri-Rao Framework for Joint Cluster Recovery
von: Gao, Siyi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Gao, Siyi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
On stable central limit theorems for multivariate discrete-time martingales
von: Häusler, Erich, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Häusler, Erich, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Estimation of parameters and local times in a discretely observed threshold diffusion model
von: Mazzonetto, Sara, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Mazzonetto, Sara, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Bivariate generalized autoregressive models for forecasting bivariate non-Gaussian times series
von: Ribeiro, Tatiane Fontana, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ribeiro, Tatiane Fontana, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Asymptotic properties of parameter estimators in Vasicek model driven by tempered fractional Brownian motion
von: Mishura, Yuliya, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Mishura, Yuliya, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Likelihood-based inference for birth-death processes with composite birth mechanisms
von: Lalovic, Marko, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Lalovic, Marko, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Clique and cycle frequencies in a sparse random graph model with overlapping communities
von: Gröhn, Tommi, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Gröhn, Tommi, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Consistency of MLE in partially observed diffusion models on a torus
von: Ekren, Ibrahim, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ekren, Ibrahim, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Mixed difference integer-valued GARCH model for $ \mathbb{Z}$-valued time series
von: Aknouche, Abdelhakim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Aknouche, Abdelhakim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Depth Patterns and their Applications in Animal Tracking
von: Betken, Annika, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Betken, Annika, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Statistical Inference for Cumulative INAR($\infty$) Processes via Least-Squares
von: Wang, Yingli, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Wang, Yingli, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Inferring the dependence graph density of binary graphical models in high dimension
von: Chevallier, Julien, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Chevallier, Julien, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Estimating the hyperuniformity exponent of point processes
von: Mastrilli, Gabriel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Mastrilli, Gabriel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Computationally tractable nonparametric bootstrap of high-dimensional sample covariance matrices
von: Dette, Holger, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Dette, Holger, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Statistical comparison of Hidden Markov Models via Fragment Analysis
von: Hernandez-Suarez, Carlos M., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Hernandez-Suarez, Carlos M., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Mixing convergence of LSE for supercritical AR(2) processes with Gaussian innovations using random scaling
von: Barczy, Matyas, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Barczy, Matyas, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Inference on the intraday spot volatility from high-frequency order prices with irregular microstructure noise
von: Bibinger, Markus
Veröffentlicht: (2023)
von: Bibinger, Markus
Veröffentlicht: (2023)
Statistical Inference for Homogenization Limits Driven by Wiener or Hermite Processes
von: Alonso-Martin, Pablo Ramses
Veröffentlicht: (2026)
von: Alonso-Martin, Pablo Ramses
Veröffentlicht: (2026)
Parameter Estimation for Partially Observed Affine and Polynomial Processes
von: Kallsen, Jan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Kallsen, Jan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
M-estimation for Gaussian processes with time-inhomogeneous drifts from high-frequency data
von: Shimizu, Yasutaka
Veröffentlicht: (2025)
von: Shimizu, Yasutaka
Veröffentlicht: (2025)
Vertex misalignment and changepoint localization in network time series
von: Chen, Tianyi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Chen, Tianyi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
On consistency of Bayesian parameter estimations for a class of ergodic Markov models
von: Nurieva, A. I., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Nurieva, A. I., et al.
Veröffentlicht: (2022)
Asymptotics for non-degenerate multivariate $U$-statistics with estimated nuisance parameters under the null and local alternative hypotheses
von: Desgagné, Alain, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Desgagné, Alain, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Estimation of Lévy-driven CARMA models under renewal sampling
von: Bosserhoff, Frank, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Bosserhoff, Frank, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Estimating order scale parameters of two scale mixture of exponential distributions
von: Mondal, Somnath, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Mondal, Somnath, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Diaconis-Ylvisaker prior penalized likelihood for $p/n \to κ\in (0,1)$ logistic regression
von: Sterzinger, Philipp, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Sterzinger, Philipp, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Multivariate MM-estimators with auxiliary Scale for Linear Models with Structured Covariance Matrices
von: Lopuhaa, Hendrik Paul
Veröffentlicht: (2025)
von: Lopuhaa, Hendrik Paul
Veröffentlicht: (2025)
Longitudinal Network Models and Permutation-Uniform Markov Chains
von: Schwartz, William K., et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Schwartz, William K., et al.
Veröffentlicht: (2021)
Modeling Stock Returns and Volatility Using Bivariate Gamma Generalized Laplace Law
von: Kozubowski, Tomasz J., et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Kozubowski, Tomasz J., et al.
Veröffentlicht: (2026)
Adaptive estimation of irregular mean and covariance functions
von: Golovkine, Steven, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Golovkine, Steven, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Tests for the mean of high-dimensional data
von: Ferger, Dietmar
Veröffentlicht: (2026)
von: Ferger, Dietmar
Veröffentlicht: (2026)
Dense and nondense limits for uniform random intersection graphs
von: Bassino, Frédérique, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bassino, Frédérique, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Optimal parameter estimation for linear SPDEs from multiple measurements
von: Altmeyer, Randolf, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Altmeyer, Randolf, et al.
Veröffentlicht: (2022)
The Local to Unity Dynamic Tobit Model
von: Bykhovskaya, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Bykhovskaya, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Ähnliche Einträge
-
Tame sparse exponential random graphs
von: Chakraborty, Suman, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Maximum likelihood estimation for spinal-structured trees
von: Azaïs, Romain, et al.
Veröffentlicht: (2021) -
Lévy Area Analysis and Parameter Estimation for fOU Processes via Non-Geometric Rough Path Theory
von: Qian, Zhongmin, et al.
Veröffentlicht: (2018) -
Parameters estimation of a Threshold Chan-Karolyi-Longstaff-Sanders process from continuous and discrete observations
von: Mazzonetto, Sara, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Asymptotic expansion of the drift estimator for the fractional Ornstein-Uhlenbeck process
von: Tudor, Ciprian A., et al.
Veröffentlicht: (2024)