Buchumschlag

Fast and General Simulation of Lévy-driven Ornstein Uhlenbeck processes for Energy Derivatives

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Baviera, Roberto, Manzoni, Pietro
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Computational Finance Mathematical Finance Pricing of Securities
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