Multiple equilibria in mean-field game models for large oligopolies with strategic complementarities
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Dianetti, Jodi, Federico, Salvatore, Ferrari, Giorgio, Floccari, Giuseppe |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2024
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Optimal consumption and investment under relative performance criteria with Epstein-Zin utility
von: Dianetti, Jodi, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Dianetti, Jodi, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Closed-loop equilibria for Stackelberg games: a story about stochastic targets
von: Hernández, Camilo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Hernández, Camilo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Quantitative convergence rates for extended mean field games with volatility control
von: Bayraktar, Erhan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Bayraktar, Erhan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Long-Term Average Impulse Control with Mean Field Interactions
von: Helmes, K. L., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Helmes, K. L., et al.
Veröffentlicht: (2025)
The value of partial information
von: Ernst, Philip A., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ernst, Philip A., et al.
Veröffentlicht: (2025)
The indifference value of the weak information
von: Baudoin, Fabrice, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Baudoin, Fabrice, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Ergodic Mean-Field Games of Singular Control with Regime-Switching (Extended Version)
von: Dianetti, Jodi, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Dianetti, Jodi, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Maximum principle for an optimal control problem associated to a SPDE with nonlinear boundary conditions
von: Bonaccorsi, Stefano, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Bonaccorsi, Stefano, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Ergodic control of McKean-Vlasov systems on the Wasserstein space
von: Fuhrman, Marco, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Fuhrman, Marco, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Stochastic maximum principle for optimal control of infinitely delayed systems of functional type in infinite dimensions
von: Cheng, Guanwei
Veröffentlicht: (2026)
von: Cheng, Guanwei
Veröffentlicht: (2026)
A Class of Degenerate Mean Field Games, Associated FBSDEs and Master Equations
von: Bensoussan, Alain, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bensoussan, Alain, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Trading in residential energy systems with storage: a kinetic mean-field approach
von: Fabini, Margherita, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Fabini, Margherita, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Utility maximization under endogenous pricing
von: Nguyen, Thai, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Nguyen, Thai, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Subgame-perfect equilibrium strategies for time-inconsistent recursive stochastic control problems
von: Mastrogiacomo, Elisa, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Mastrogiacomo, Elisa, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Equilibrium Strategies for the N-agent Mean-Variance Investment Problem over a Random Horizon
von: Liang, Xiaoqing, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Liang, Xiaoqing, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Maximum Principles for Partially Observed Controls of Forward SPDEs and Backward SDEs with Jumps
von: Qian, Hongjiang, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Qian, Hongjiang, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Stochastic Linear-Quadratic Stackelberg Differential Game with Asymmetric Informational Uncertainties: Robust Optimization Approach
von: Xiang, Na, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Xiang, Na, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Forecasting and Manipulating the Forecasts of Others
von: Babichenko, Sam
Veröffentlicht: (2026)
von: Babichenko, Sam
Veröffentlicht: (2026)
A Mean-Field Game of Market Entry: Portfolio Liquidation with Trading Constraints
von: Fu, Guanxing, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Fu, Guanxing, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Long-Term Average Impulse and Singular Control of a Growth Model with Two Revenue Sources
von: Helmes, K. L., et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Helmes, K. L., et al.
Veröffentlicht: (2026)
2BSDE with uncertain horizon and application to stochastic control in erratic environments
von: Gennaro, Alberto, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Gennaro, Alberto, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Optimal Control Problems Governed by MFSDEs with multi-defaults
von: Gou, Zhun, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Gou, Zhun, et al.
Veröffentlicht: (2020)
The global well-posedness for master equations of mean field games of controls
von: Liu, Shuhui, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Liu, Shuhui, et al.
Veröffentlicht: (2026)
A Control Theoretical Approach to Mean Field Games and Associated Master Equations
von: Bensoussan, Alain, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bensoussan, Alain, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Convergence for linear quadratic potential mean field games
von: Cecchin, Alekos, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Cecchin, Alekos, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Mean-field control problems with multi-dimensional singular controls
von: Denkert, Robert, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Denkert, Robert, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Equilibrium under Time-Inconsistency: A New Existence Theory by Vanishing Entropy Regularization
von: Wang, Zhenhua, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Wang, Zhenhua, et al.
Veröffentlicht: (2026)
A Regime-Switching Approach to the Unbalanced Schrödinger Bridge Problem
von: Zlotchevski, Andrei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Zlotchevski, Andrei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Mean field games of major-minor agents with recursive functionals
von: Huang, Jianhui, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Huang, Jianhui, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Constrained monotone mean--variance investment-reinsurance under the Cramér--Lundberg model with random coefficients
von: Shi, Xiaomin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Shi, Xiaomin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Two sided long-time optimization singular control problems for Lévy processes and Dynkin's games
von: Mordecki, Ernesto, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Mordecki, Ernesto, et al.
Veröffentlicht: (2024)
The exponential turnpike phenomenon for mean field game systems: weakly monotone drifts and small interactions
von: Cecchin, Alekos, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Cecchin, Alekos, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Control of McKean--Vlasov SDEs with Contagion Through Killing at a State-Dependent Intensity
von: Hambly, Ben, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Hambly, Ben, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Ergodic distribution dependent BSDE and application to long-time behavior of finite horizon distribution dependent BSDE
von: Desbouis, Kaplan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Desbouis, Kaplan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Transposition Approach to Optimal Control of McKean-Vlasov SPDEs
von: Chen, Liangying, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Chen, Liangying, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Risk-sensitive linear-quadratic-Gaussian graphon mean-field games
von: Chen, Tian, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Chen, Tian, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Set Values for Mean Field Games
von: Iseri, Melih, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Iseri, Melih, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Optimal Control of Stochastic Partial Differential Equations with Partial Observations: Stochastic Maximum Principles and Numerical Approximation
von: Cao, Yanzhao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Cao, Yanzhao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Beyond separability: convergence rate of vanishing viscosity approximations to mean field games via FBSDE stability
von: Yu, Winston, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Yu, Winston, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Properties for transposition solutions to operator-valued BSEEs, and applications to robust second order necessary conditions for controlled SEEs
von: Jing, Guangdong
Veröffentlicht: (2024)
von: Jing, Guangdong
Veröffentlicht: (2024)
Ähnliche Einträge
-
Optimal consumption and investment under relative performance criteria with Epstein-Zin utility
von: Dianetti, Jodi, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Closed-loop equilibria for Stackelberg games: a story about stochastic targets
von: Hernández, Camilo, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Quantitative convergence rates for extended mean field games with volatility control
von: Bayraktar, Erhan, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
Long-Term Average Impulse Control with Mean Field Interactions
von: Helmes, K. L., et al.
Veröffentlicht: (2025) -
The value of partial information
von: Ernst, Philip A., et al.
Veröffentlicht: (2025)