Buchumschlag

On the optimal objective value of random linear programs

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Bakhshi, Marzieh, Ostrowski, James, Tikhomirov, Konstantin
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Probability Optimization and Control
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

A decomposition algorithm for two-stage stochastic programs with approximate rotational invariance
von: Bakhshi, Marzieh, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Exact objectives of random linear programs and mean widths of random polyhedrons
von: Stojnic, Mihailo
Veröffentlicht: (2024)

Exploiting the polyhedral geometry of stochastic linear bilevel programming
von: Muñoz, Gonzalo, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Concentration for random Euclidean combinatorial optimization
von: D'Achille, Matteo, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Uniform exponential convergence of SAA with AMIS and asymptotics of its optimal value
von: Zhang, Wenjin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Hopf-Lax approximation for value functions of Lévy optimal control problems
von: Kupper, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Team problems and stochastic programming
von: Evstigneev, Igor V., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Computing Stationary Distribution via Dirichlet-Energy Minimization by Coordinate Descent
von: Avrachenkov, Konstantin, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Risk-averse optimal control of random elliptic variational inequalities
von: Alphonse, Amal, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Curvature of optimal transport with respect to the cost and applications to inverse optimal transport
von: Peyré, Gabriel, et al.
Veröffentlicht: (2026)

On optimal control of reflected diffusions
von: Jonsson, Adam
Veröffentlicht: (2023)

Duality methods in stochastic optimal control
von: Bank, Peter, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Remarks on multi-period martingale optimal transport
von: Pass, Brendan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Blackwell optimality in risk-sensitive stochastic control
von: Pitera, Marcin, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Mean-field optimal control with stochastic leaders
von: Zimper, Sebastian, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Stability of Polling Systems for a Large Class of Markovian Switching Policies
von: Avrachenkov, Konstantin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The non-linear multiple stopping problem: between the discrete and the continuous time
von: Grigorova, Miryana, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Stochastic optimal control of Lévy tax processes with bailouts
von: Ghanim, Dalal Al, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Convergence of linear programming hierarchies for Gibbs states of spin systems
von: Fawzi, Hamza, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Continuous-time optimal control for trajectory planning under uncertainty
von: Valli, Ange, et al.
Veröffentlicht: (2024)

An optimal advertising model with carryover effect and mean field terms
von: Gozzi, Fausto, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Mokobodzki's intervals: an approach to Dynkin games when value process is not a semimartingale
von: Klimsiak, Tomasz, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Constrained stochastic linear quadratic control under regime switching with controlled jump size
von: Shi, Xiaomin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Maximum principle for optimal control of stochastic evolution equations with recursive utilities
von: Liu, Guomin, et al.
Veröffentlicht: (2021)

On optimal periodic dividend and capital injection strategies for general Lévy models
von: Mata, Dante, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Mean-field games of optimal stopping: master equation and weak equilibria
von: Possamaï, Dylan, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Stochastic trust-region algorithm in random subspaces with convergence and expected complexity analyses
von: Dzahini, Kwassi Joseph, et al.
Veröffentlicht: (2022)

An Itô-type formula for some measure-valued processes and its application on controlled superprocesses
von: Li, Shang
Veröffentlicht: (2024)

Optimization of inventory and capacity in large-scale assembly systems using extreme-value theory
von: Meijer, Mirjam S., et al.
Veröffentlicht: (2021)

New global Carleman estimates and null controllability for forward/backward semi-linear parabolic SPDEs
von: Zhang, Lei, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Matrix Riccati BSDEs with singular terminal condition and stochastic LQ control with linear terminal constraint
von: Ackermann, Julia, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Derivative Estimation from Coarse, Irregular, Noisy Samples: An MLE-Spline Approach
von: Avrachenkov, Konstantin E., et al.
Veröffentlicht: (2025)

A dynamic optimal reinsurance strategy with capital injections in the Cramer-Lundberg model
von: Aljaberi, Zakaria, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Global-in-time optimal control of stochastic third-grade fluids with additive noise
von: Kinra, Kush, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Maximum principle for recursive optimal control problem of stochastic delay evolution equations
von: Liu, Guomin, et al.
Veröffentlicht: (2023)

An entropy penalized approach for stochastic optimization with marginal law constraints. Complete version
von: Bourdais, Thibaut, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Constrained zero-sum LQ differential games for jump-diffusion systems with random coefficients
von: Tang, Yanyan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Flexibility allocation in random bipartite matching markets: exact matching rates and dominance regimes
von: Ameen, Taha, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Stochastic Maximum Principle for optimal advertising models with delay and non-convex control space
von: Guatteri, Giuseppina, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A stochastic optimization algorithm for revenue maximization in a service system with balking customers
von: Bodas, Shreehari Anand, et al.
Veröffentlicht: (2025)