An efficient multivariate volatility model for many assets

Fuente: arXiv
Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autores principales: Li, Wenyu, Lin, Yuchang, Zhu, Qianqian, Li, Guodong
Formato: Preprint
Publicado: 2024
Materias:
Acceso en línea:
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!