:: Library Catalog

Buchumschlag

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Hofkes, Matthew, Nychka, Douglas, Cath, Tzahi, Hering, Amanda, McGonagill, Craig
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Methodology
Online-Zugang:	https://arxiv.org/abs/2402.03459
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Hybrid Bayesian Smoothing on Surfaces
von: Hofkes, Matthew, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Plants, Places, and Power: Toward Social and Ecological Justice in German Literature and Film By MariaStehle, Camden House. 2023. pp. 186. $99.00 (hardcover), $29.95 (e‐book)
von: Doris McGonagill
Veröffentlicht: (2024)

Monitoring covariance in multivariate time series: Comparing machine learning and statistical approaches
von: Derek Weix, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Rapid Approximation Prediction for Kriging
von: Li, Ziyu, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Multiple Network Embedding for Anomaly Detection in Time Series of Graphs
von: Chen, Guodong, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Benchmarking Unsupervised Strategies for Anomaly Detection in Multivariate Time Series
von: Boggia, Laura, et al.
Veröffentlicht: (2025)

TrendLSW: Trend and Spectral Estimation of Nonstationary Time Series in R
von: McGonigle, Euan T., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Network Estimation for Stationary Time Series
von: Shelley, Madeline A., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Sequential Change-point Detection for Binomial Time Series
von: Liu, Yajun, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Detection of a Sparse Change in High-Dimensional Time Series
von: Huang, Jingyan
Veröffentlicht: (2025)

Smoothness Adaptive Hypothesis Transfer Learning
von: Lin, Haotian, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Gaussian Processes for Time Series with Lead-Lag Effects with applications to biology data
von: Mu, Wancen, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Hybrid Framework Combining Autoregression and Common Factors for Matrix Time Series
von: Fan, Zhiyun, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Network Modeling of Asynchronous Change-Points in Multivariate Time Series
von: McKee, Carson, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Change-Point Detection for Object-valued Time Series
von: Zhang, Yi, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Detecting Cointegrating Relations in Non-stationary Matrix-Valued Time Series
von: Hecq, Alain, et al.
Veröffentlicht: (2024)

TwoTimeScales: An R-package for Smoothing Hazards with Two Time Scales
von: Carollo, Angela, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Stationarity of Manifold Time Series
von: Zhu, Junhao, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Detecting Structural Shifts and Estimating Change-Points in Interval-Based Time Series
von: Sun, Li-Hsien, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Bayesian Graphical High-Dimensional Time Series Models for Detecting Structural Changes
von: Ghosh, Shuvrarghya, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Spatial Anomaly Detection
von: Wang, Baiyu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Achieving Privacy Utility Balance for Multivariate Time Series Data
von: Hore, Gaurab, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Sequential Change-point Detection for Compositional Time Series with Exogenous Variables
von: Liu, Yajun, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Automatic Change-Point Detection in Time Series via Deep Learning
von: Li, Jie, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Smoothing Variances Across Time: Adaptive Stochastic Volatility
von: Cho, Jason B., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Data Augmentation of Multivariate Sensor Time Series using Autoregressive Models and Application to Failure Prognostics
von: de Souza, Douglas Baptista, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Time Series Forecasting with Many Predictors
von: Huang, Shuo-Chieh, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Penalized Subgrouping of Heterogeneous Time Series
von: Crawford, Christopher M., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Nonparametric Sequential Change-point Detection on High Order Compositional Time Series Models with Exogenous Variables
von: Liu, Yajun, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Conditional Cauchy-Schwarz Divergence for Time Series Analysis: Kernelized Estimation and Applications in Clustering and Fraud Detection
von: Wang, Jiayi
Veröffentlicht: (2026)

Smoothed pseudo-population bootstrap methods with applications to finite population quantiles
von: McNealis, Vanessa, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Space-Time Smoothing of Survey Outcomes using the R Package SUMMER
von: Li, Zehang Richard, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Wavelet Based Time Series Models with Time-Varying Thresholds
von: Davis, Rhea, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Conformal Anomaly Detection for Functional Data with Elastic Distance Metrics
von: Adams, Jason, et al.
Veröffentlicht: (2025)

An Autoregressive Model for Time Series of Random Objects
von: Bulté, Matthieu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Changepoint Detection in Categorical Time Series with Application to Daily Total Cloud Cover in Canada
von: Li, Mo, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Censored Data Forecasting: Applying Tobit Exponential Smoothing with Time Aggregation
von: Pedregal, Diego J., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Private Federated Learning for High-dimensional Time Series
von: Chen, Kejun, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Mean Independent Component Analysis for Multivariate Time Series
von: Lee, Chung Eun, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Simultaneous Inference for Time Series Functional Linear Regression
von: Cui, Yan, et al.
Veröffentlicht: (2022)