Explainable Automated Machine Learning for Credit Decisions: Enhancing Human Artificial Intelligence Collaboration in Financial Engineering
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autore principale: | Schmitt, Marc |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Evaluating Credit VIX (CDS IV) Prediction Methods with Incremental Batch Learning
di: Taylor, Robert
Pubblicazione: (2024)
di: Taylor, Robert
Pubblicazione: (2024)
Empowering Credit Scoring Systems with Quantum-Enhanced Machine Learning
di: Mancilla, Javier, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Mancilla, Javier, et al.
Pubblicazione: (2024)
An Enhanced Focal Loss Function to Mitigate Class Imbalance in Auto Insurance Fraud Detection with Explainable AI
di: Boabang, Francis, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Boabang, Francis, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Spatio-Temporal Machine Learning Model for Mortgage Credit Risk: Default Probabilities and Loan Portfolios
di: Kündig, Pascal, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Kündig, Pascal, et al.
Pubblicazione: (2024)
Algorithmic Monitoring: Measuring Market Stress with Machine Learning
di: Schmitt, Marc
Pubblicazione: (2026)
di: Schmitt, Marc
Pubblicazione: (2026)
Deep Generative Modeling for Financial Time Series with Application in VaR: A Comparative Review
di: Ericson, Lars, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ericson, Lars, et al.
Pubblicazione: (2024)
Uncertainty-Aware Strategies: A Model-Agnostic Framework for Robust Financial Optimization through Subsampling
di: Buehler, Hans, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Buehler, Hans, et al.
Pubblicazione: (2025)
Deep Learning in Business Analytics: A Clash of Expectations and Reality
di: Schmitt, Marc
Pubblicazione: (2022)
di: Schmitt, Marc
Pubblicazione: (2022)
Why Bonds Fail Differently? Explainable Multimodal Learning for Multi-Class Default Prediction
di: Lu, Yi, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Lu, Yi, et al.
Pubblicazione: (2025)
Enhancing Deep Hedging of Options with Implied Volatility Surface Feedback Information
di: François, Pascal, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: François, Pascal, et al.
Pubblicazione: (2024)
Credit Scores: Performance and Equity
di: Albanesi, Stefania, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Albanesi, Stefania, et al.
Pubblicazione: (2024)
Tracing Positional Bias in Financial Decision-Making: Mechanistic Insights from Qwen2.5
di: Dimino, Fabrizio, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Dimino, Fabrizio, et al.
Pubblicazione: (2025)
On the Impact of Feeding Cost Risk in Aquaculture Valuation and Decision Making
di: Ewald, Christian Oliver, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Ewald, Christian Oliver, et al.
Pubblicazione: (2023)
Fast Deep Hedging with Second-Order Optimization
di: Mueller, Konrad, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Mueller, Konrad, et al.
Pubblicazione: (2024)
Deep Hedging of Green PPAs in Electricity Markets
di: Biegler-König, Richard, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Biegler-König, Richard, et al.
Pubblicazione: (2025)
DeepVol: Volatility Forecasting from High-Frequency Data with Dilated Causal Convolutions
di: Moreno-Pino, Fernando, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Moreno-Pino, Fernando, et al.
Pubblicazione: (2022)
Extending the application of dynamic Bayesian networks in calculating market risk: Standard and stressed expected shortfall
di: Gross, Eden, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Gross, Eden, et al.
Pubblicazione: (2025)
Debiasing Alternative Data for Credit Underwriting Using Causal Inference
di: Lam, Chris
Pubblicazione: (2024)
di: Lam, Chris
Pubblicazione: (2024)
A Novel approach to portfolio construction
di: Di Matteo, T., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Di Matteo, T., et al.
Pubblicazione: (2026)
Supervised Similarity for High-Yield Corporate Bonds with Quantum Cognition Machine Learning
di: Rosaler, Joshua, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Rosaler, Joshua, et al.
Pubblicazione: (2025)
Enhancing Risk Assessment in Transformers with Loss-at-Risk Functions
di: Zhang, Jinghan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Zhang, Jinghan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Implied Probabilities and Volatility in Credit Risk: A Merton-Based Approach with Binomial Trees
di: Gnawali, Jagdish, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Gnawali, Jagdish, et al.
Pubblicazione: (2025)
Multimodal Insights into Credit Risk Modelling: Integrating Climate and Text Data for Default Prediction
di: Wu, Zongxiao, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Wu, Zongxiao, et al.
Pubblicazione: (2026)
Auto.gov: Learning-based Governance for Decentralized Finance (DeFi)
di: Xu, Jiahua, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Xu, Jiahua, et al.
Pubblicazione: (2023)
EX-DRL: Hedging Against Heavy Losses with EXtreme Distributional Reinforcement Learning
di: Malekzadeh, Parvin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Malekzadeh, Parvin, et al.
Pubblicazione: (2024)
AI-BAAM: AI-Driven Bank Statement Analytics as Alternative Data for Malaysian MSME Credit Scoring
di: Ng, Chun Chet, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ng, Chun Chet, et al.
Pubblicazione: (2025)
Corporate Fraud Detection in Rich-yet-Noisy Financial Graph
di: Wang, Shiqi, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wang, Shiqi, et al.
Pubblicazione: (2025)
Fast and Stable Credit Gamma of CVA
di: Daluiso, Roberto
Pubblicazione: (2023)
di: Daluiso, Roberto
Pubblicazione: (2023)
Neural Networks for Portfolio-Level Risk Management: Portfolio Compression, Static Hedging, Counterparty Credit Risk Exposures and Impact on Capital Requirement
di: Dhandapani, Vikranth Lokeshwar, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Dhandapani, Vikranth Lokeshwar, et al.
Pubblicazione: (2024)
Enhancing a Risk Model by Adding Transient Statistical Factors
di: Tzikas, Alexandros E., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Tzikas, Alexandros E., et al.
Pubblicazione: (2026)
RiskLabs: Predicting Financial Risk Using Large Language Model based on Multimodal and Multi-Sources Data
di: Cao, Yupeng, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cao, Yupeng, et al.
Pubblicazione: (2024)
Machine and Deep Learning for Credit Scoring: A compliant approach
di: Rida, Abdollah
Pubblicazione: (2024)
di: Rida, Abdollah
Pubblicazione: (2024)
Explainable Risk Classification in Financial Reports
di: Tan, Xue Wen, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Tan, Xue Wen, et al.
Pubblicazione: (2024)
Assessing Stablecoin Credit Risks
di: Boneh, Yuval, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Boneh, Yuval, et al.
Pubblicazione: (2024)
A machine learning workflow to address credit default prediction
di: Rahmani, Rambod, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Rahmani, Rambod, et al.
Pubblicazione: (2024)
An Explicit Scheme for Pathwise XVA Computations
di: Abbas-Turki, Lokman, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Abbas-Turki, Lokman, et al.
Pubblicazione: (2024)
A transformer-based model for default prediction in mid-cap corporate markets
di: Korangi, Kamesh, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Korangi, Kamesh, et al.
Pubblicazione: (2021)
Joint model for longitudinal and spatio-temporal survival data
di: Medina-Olivares, Victor, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Medina-Olivares, Victor, et al.
Pubblicazione: (2023)
Uni-FinLLM: A Unified Multimodal Large Language Model with Modular Task Heads for Micro-Level Stock Prediction and Macro-Level Systemic Risk Assessment
di: Zhang, Gongao, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Zhang, Gongao, et al.
Pubblicazione: (2026)
Empirical Asset Pricing via Ensemble Gaussian Process Regression
di: Filipović, Damir, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Filipović, Damir, et al.
Pubblicazione: (2022)
Documenti analoghi
-
Evaluating Credit VIX (CDS IV) Prediction Methods with Incremental Batch Learning
di: Taylor, Robert
Pubblicazione: (2024) -
Empowering Credit Scoring Systems with Quantum-Enhanced Machine Learning
di: Mancilla, Javier, et al.
Pubblicazione: (2024) -
An Enhanced Focal Loss Function to Mitigate Class Imbalance in Auto Insurance Fraud Detection with Explainable AI
di: Boabang, Francis, et al.
Pubblicazione: (2025) -
A Spatio-Temporal Machine Learning Model for Mortgage Credit Risk: Default Probabilities and Loan Portfolios
di: Kündig, Pascal, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Algorithmic Monitoring: Measuring Market Stress with Machine Learning
di: Schmitt, Marc
Pubblicazione: (2026)