Dynamic Coalition Portfolio Selection with Recursive Utility
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Wang, Hanxiao, Zhou, Chao |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Wage Rigidity and Retirement in Optimal Portfolio Choice
di: Biagini, Sara, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Biagini, Sara, et al.
Pubblicazione: (2021)
Optimal investment and consumption under forward utilities with relative performance concerns
di: Broux-Quemerais, Guillaume, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Broux-Quemerais, Guillaume, et al.
Pubblicazione: (2025)
Normalizing flow regularization for photoacoustic tomography
di: Wang, Chao, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wang, Chao, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal and Self Selection of Service Type in a Queueing System where Long Service Postpones the Need for the Next Service
di: Hassin, Refael, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Hassin, Refael, et al.
Pubblicazione: (2022)
Binomial-tree approximation for time-inconsistent stopping
di: Bayraktar, Erhan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bayraktar, Erhan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Dynamic Pricing and Matching for Two-Sided Queues
di: Varma, Sushil Mahavir, et al.
Pubblicazione: (2019)
di: Varma, Sushil Mahavir, et al.
Pubblicazione: (2019)
Optimal Consumption and Portfolio Choice with No-Borrowing Constraint in the Kim-Omberg Model: The Complete Market Case
di: Ferrari, Giorgio, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Ferrari, Giorgio, et al.
Pubblicazione: (2026)
Controlled Swarm Gradient Dynamics
di: Aubert, Louison
Pubblicazione: (2026)
di: Aubert, Louison
Pubblicazione: (2026)
Mean Field Games with Reflected Dynamics
di: Jarni, Imane, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Jarni, Imane, et al.
Pubblicazione: (2025)
The Principle of Optimality in Dynamic Programming: A Pedagogical Note
di: Light, Bar
Pubblicazione: (2023)
di: Light, Bar
Pubblicazione: (2023)
Efficiency-Reward Trade-Off in Queues with Dynamic Arrivals
di: Qu, Tianze, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Qu, Tianze, et al.
Pubblicazione: (2026)
Representative Action Selection for Large Action Space: From Bandits to MDPs
di: Zhou, Quan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zhou, Quan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Projected McKean--Vlasov Dynamics for Entropic Weak Optimal Transport
di: Sauldubois, Nathan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Sauldubois, Nathan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Optimization Based Data Enrichment Using Stochastic Dynamical System Models
di: Kearney, Griffin M., et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Kearney, Griffin M., et al.
Pubblicazione: (2023)
Representative Action Selection for Large Action Space Bandit Families
di: Zhou, Quan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zhou, Quan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Markov Decision Process and Approximate Dynamic Programming for a Patient Assignment Scheduling problem
di: O'Reilly, Malgorzata M., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: O'Reilly, Malgorzata M., et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal distributions for randomized unbiased estimators with an infinite horizon and an adaptive algorithm
di: Zheng, Chao, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Zheng, Chao, et al.
Pubblicazione: (2023)
Null controllability for stochastic fourth order semi-discrete parabolic equations
di: Wang, Yu, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wang, Yu, et al.
Pubblicazione: (2024)
$N$-Player Stochastic Differential Games with Regime Switching and Mean Field Convergence
di: Wang, Mingrui, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wang, Mingrui, et al.
Pubblicazione: (2025)
Quadratic-form Optimal Transport
di: Wang, Ruodu, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wang, Ruodu, et al.
Pubblicazione: (2025)
Distorted optimal transport
di: Liu, Haiyan, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Liu, Haiyan, et al.
Pubblicazione: (2023)
Extended mean-field control under constraints: The generalized Fritz-John conditions and Lagrangian method
di: Bo, Lijun, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bo, Lijun, et al.
Pubblicazione: (2024)
Constrained mean-field control with singular controls: Existence, stochastic maximum principle and constrained FBSDE
di: Bo, Lijun, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bo, Lijun, et al.
Pubblicazione: (2025)
Mean Field Game of Controls with State Reflections: Existence and Limit Theory
di: Bo, Lijun, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bo, Lijun, et al.
Pubblicazione: (2025)
Maximum principle for recursive optimal control problem of stochastic delay evolution equations
di: Liu, Guomin, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Liu, Guomin, et al.
Pubblicazione: (2023)
Complexity Guarantees for Zeroth-order Methods via Exponentially-shifted Gaussian Smoothing: Mitigating Dimension-dependence and Incorporating Decision-dependence
di: Wang, Mingrui, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Wang, Mingrui, et al.
Pubblicazione: (2026)
Extended mean-field control problems with Poissonian common noise: Stochastic maximum principle and Hamiltonian-Jacobi-Bellman equation
di: Bo, Lijun, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bo, Lijun, et al.
Pubblicazione: (2024)
Pasting of Equilibria and Donsker-type Results for Mean Field Games
di: Dianetti, Jodi, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Dianetti, Jodi, et al.
Pubblicazione: (2024)
Mean Field Control with Poissonian Common Noise: A Pathwise Compactification Approach
di: Bo, Lijun, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bo, Lijun, et al.
Pubblicazione: (2025)
Iterative Data-Consistent Inversion with Multiple Push-forward Constraints
di: Jiang, Tianyi, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Jiang, Tianyi, et al.
Pubblicazione: (2026)
Distributionally Robust Gaussian Process Regression and Bayesian Inverse Problems
di: Zhang, Xuhui, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Zhang, Xuhui, et al.
Pubblicazione: (2022)
Deciding Bank Interest Rates -- A Major-Minor Impulse Control Mean-Field Game Perspective
di: Chen, Fan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chen, Fan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Portfolio Exponential Utility Maximization with Jump Signals
di: Turki, Lokmane Abbas, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Turki, Lokmane Abbas, et al.
Pubblicazione: (2026)
Structure Matters: Dynamic Policy Gradient
di: Klein, Sara, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Klein, Sara, et al.
Pubblicazione: (2024)
Continuous-time optimal control for trajectory planning under uncertainty
di: Valli, Ange, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Valli, Ange, et al.
Pubblicazione: (2024)
A Probabilistic Approach to Shape Derivatives
di: Schlegel, Luka, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Schlegel, Luka, et al.
Pubblicazione: (2024)
Distributionally robust monopoly pricing: Switching from low to high prices in volatile markets
di: van Eck, Tim S. G., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: van Eck, Tim S. G., et al.
Pubblicazione: (2024)
Corrections to and improvements on results from "The Laplacian spectrum of large graphs sampled from graphons"
di: Garin, Federica, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Garin, Federica, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal Risk-Sensitive Scheduling Policies for Remote Estimation of Autoregressive Markov Processes
di: Dutta, Manali, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Dutta, Manali, et al.
Pubblicazione: (2024)
Partial Backorder Inventory System: Asymptotic Optimality and Demand Learning
di: Lim, Andrew E. B., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lim, Andrew E. B., et al.
Pubblicazione: (2024)
Documenti analoghi
-
Wage Rigidity and Retirement in Optimal Portfolio Choice
di: Biagini, Sara, et al.
Pubblicazione: (2021) -
Optimal investment and consumption under forward utilities with relative performance concerns
di: Broux-Quemerais, Guillaume, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Normalizing flow regularization for photoacoustic tomography
di: Wang, Chao, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Optimal and Self Selection of Service Type in a Queueing System where Long Service Postpones the Need for the Next Service
di: Hassin, Refael, et al.
Pubblicazione: (2022) -
Binomial-tree approximation for time-inconsistent stopping
di: Bayraktar, Erhan, et al.
Pubblicazione: (2024)