Large and Deep Factor Models
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Kelly, Bryan, Kuznetsov, Boris, Malamud, Semyon, Xu, Teng Andrea, Zhang, Yuan |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2024
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
DeepSupp: Attention-Driven Correlation Pattern Analysis for Dynamic Time Series Support and Resistance Levels Identification
von: Kriuk, Boris, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Kriuk, Boris, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Vector-Quantized Discrete Latent Factors Meet Financial Priors: Dynamic Cross-Sectional Stock Ranking Prediction for Portfolio Construction
von: Kim, Namhyoung, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Kim, Namhyoung, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Deep Learning Models Meet Financial Data Modalities
von: Khubiev, Kasymkhan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Khubiev, Kasymkhan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Leveraging Time Series Categorization and Temporal Fusion Transformers to Improve Cryptocurrency Price Forecasting
von: Peik, Arash, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Peik, Arash, et al.
Veröffentlicht: (2024)
LSR-IGRU: Stock Trend Prediction Based on Long Short-Term Relationships and Improved GRU
von: Zhu, Peng, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Zhu, Peng, et al.
Veröffentlicht: (2024)
International Trade Flow Prediction with Bilateral Trade Provisions
von: Pan, Zijie, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Pan, Zijie, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A Novel Decision Ensemble Framework: Customized Attention-BiLSTM and XGBoost for Speculative Stock Price Forecasting
von: Din, Riaz Ud, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Din, Riaz Ud, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Beyond the Black Box: Interpretability of LLMs in Finance
von: Tatsat, Hariom, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Tatsat, Hariom, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Bi-Level Chaotic Fusion Based Graph Convolutional Network for Stock Market Prediction Interval
von: Kandimalla, Eshwar Sai, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Kandimalla, Eshwar Sai, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Adaptive Temporal Fusion Transformers for Cryptocurrency Price Prediction
von: Peik, Arash, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Peik, Arash, et al.
Veröffentlicht: (2025)
StockTime: A Time Series Specialized Large Language Model Architecture for Stock Price Prediction
von: Wang, Shengkun, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Wang, Shengkun, et al.
Veröffentlicht: (2024)
DoubleAdapt: A Meta-learning Approach to Incremental Learning for Stock Trend Forecasting
von: Zhao, Lifan, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Zhao, Lifan, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Bitcoin Price Prediction using Machine Learning and Combinatorial Fusion Analysis
von: Wu, Yuanhong, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Wu, Yuanhong, et al.
Veröffentlicht: (2026)
CreditARF: A Framework for Corporate Credit Rating with Annual Report and Financial Feature Integration
von: Shi, Yumeng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Shi, Yumeng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
EDINET-Bench: Evaluating LLMs on Complex Financial Tasks using Japanese Financial Statements
von: Sugiura, Issa, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Sugiura, Issa, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Trade When Opportunity Comes: Price Movement Forecasting via Locality-Aware Attention and Iterative Refinement Labeling
von: Zeng, Liang, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Zeng, Liang, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Temporal distribution of clusters of investors and their application in prediction with expert advice
von: Wisniewski, Wojciech, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Wisniewski, Wojciech, et al.
Veröffentlicht: (2024)
An adaptive network-based approach for advanced forecasting of cryptocurrency values
von: Mehrban, Ali, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Mehrban, Ali, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Improving the Accuracy of Transaction-Based Ponzi Detection on Ethereum
von: Huynh, Phuong Duy, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Huynh, Phuong Duy, et al.
Veröffentlicht: (2023)
ARTEMIS: A Neuro Symbolic Framework for Economically Constrained Market Dynamics
von: Ray, Rahul D
Veröffentlicht: (2026)
von: Ray, Rahul D
Veröffentlicht: (2026)
MLP, XGBoost, KAN, TDNN, and LSTM-GRU Hybrid RNN with Attention for SPX and NDX European Call Option Pricing
von: Ter-Avanesov, Boris, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ter-Avanesov, Boris, et al.
Veröffentlicht: (2024)
CTBench: Cryptocurrency Time Series Generation Benchmark
von: Ang, Yihao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ang, Yihao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Interpretable Machine Learning Models for Predicting the Next Targets of Activist Funds
von: Kim, Minwu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Kim, Minwu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Detection of Temporality at Discourse Level on Financial News by Combining Natural Language Processing and Machine Learning
von: García-Méndez, Silvia, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: García-Méndez, Silvia, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Automatic detection of relevant information, predictions and forecasts in financial news through topic modelling with Latent Dirichlet Allocation
von: García-Méndez, Silvia, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: García-Méndez, Silvia, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Optimizing Portfolio Management and Risk Assessment in Digital Assets Using Deep Learning for Predictive Analysis
von: Cheng, Qishuo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Cheng, Qishuo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Deep Reinforcement Learning in Factor Investment
von: Liu, Junlin
Veröffentlicht: (2025)
von: Liu, Junlin
Veröffentlicht: (2025)
MambaStock: Selective state space model for stock prediction
von: Shi, Zhuangwei
Veröffentlicht: (2024)
von: Shi, Zhuangwei
Veröffentlicht: (2024)
Transformers Beyond Order: A Chaos-Markov-Gaussian Framework for Short-Term Sentiment Forecasting of Any Financial OHLC timeseries Data
von: Pathan, Arif
Veröffentlicht: (2025)
von: Pathan, Arif
Veröffentlicht: (2025)
Sentiment-Aware Mean-Variance Portfolio Optimization for Cryptocurrencies
von: Chen, Qizhao
Veröffentlicht: (2025)
von: Chen, Qizhao
Veröffentlicht: (2025)
R&D-Agent-Quant: A Multi-Agent Framework for Data-Centric Factors and Model Joint Optimization
von: Li, Yuante, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Li, Yuante, et al.
Veröffentlicht: (2025)
The Role of Deep Learning in Financial Asset Management: A Systematic Review
von: Reis, Pedro, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Reis, Pedro, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Diffusion Factor Models: Generating High-Dimensional Returns with Factor Structure
von: Chen, Minshuo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chen, Minshuo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Financial Wind Tunnel: A Retrieval-Augmented Market Simulator
von: Cao, Bokai, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Cao, Bokai, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Deep Reinforcement Learning for Modelling Protein Complexes
von: Gao, Ziqi, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Gao, Ziqi, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A Deep Learning Framework Integrating CNN and BiLSTM for Financial Systemic Risk Analysis and Prediction
von: Cheng, Yu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Cheng, Yu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Detection of financial opportunities in micro-blogging data with a stacked classification system
von: de Arriba-Pérez, Francisco, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: de Arriba-Pérez, Francisco, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Block-diagonal idiosyncratic covariance estimation in high-dimensional factor models for financial time series
von: Žignić, Lucija, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Žignić, Lucija, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Not feeling the buzz: Correction study of mispricing and inefficiency in online sportsbooks
von: Clegg, Lawrence, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Clegg, Lawrence, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Transforming Japan Real Estate
von: Haque, Diabul
Veröffentlicht: (2024)
von: Haque, Diabul
Veröffentlicht: (2024)
Ähnliche Einträge
-
DeepSupp: Attention-Driven Correlation Pattern Analysis for Dynamic Time Series Support and Resistance Levels Identification
von: Kriuk, Boris, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Vector-Quantized Discrete Latent Factors Meet Financial Priors: Dynamic Cross-Sectional Stock Ranking Prediction for Portfolio Construction
von: Kim, Namhyoung, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
Deep Learning Models Meet Financial Data Modalities
von: Khubiev, Kasymkhan, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Leveraging Time Series Categorization and Temporal Fusion Transformers to Improve Cryptocurrency Price Forecasting
von: Peik, Arash, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
LSR-IGRU: Stock Trend Prediction Based on Long Short-Term Relationships and Improved GRU
von: Zhu, Peng, et al.
Veröffentlicht: (2024)