From GARCH to Neural Network for Volatility Forecast

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Zhao, Pengfei, Zhu, Haoren, NG, Wilfred Siu Hung, Lee, Dik Lun
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Statistical Finance Machine Learning
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https://arxiv.org/abs/2402.06642