Copertina

Local Projections Inference with High-Dimensional Covariates without Sparsity

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autore principale:	Cha, Jooyoung
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2024
Soggetti:	Econometrics
Accesso online:	Acceder al recurso
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

Inference for High-Dimensional Local Projection
di: Gao, Jiti, et al.
Pubblicazione: (2026)

Inference for Nonlinear Endogenous Treatment Effects Accounting for High-Dimensional Covariate Complexity
di: Fan, Qingliang, et al.
Pubblicazione: (2023)

Sparse VARs Do Not Imply Sparse Local Projections: Robust Inference for High-Dimensional Granger Causality
di: Dettaa, Eugene, et al.
Pubblicazione: (2024)

Local Projections Bootstrap Inference
di: Gadea, María Dolores, et al.
Pubblicazione: (2025)

Hierarchical DCC-HEAVY Model for High-Dimensional Covariance Matrices
di: Dzuverovic, Emilija, et al.
Pubblicazione: (2023)

Robust Inference with High-Dimensional Instruments
di: Feng, Qu, et al.
Pubblicazione: (2025)

Local Projection Inference in High Dimensions
di: Adamek, Robert, et al.
Pubblicazione: (2022)

Inference on High Dimensional Selective Labeling Models
di: Khan, Shakeeb, et al.
Pubblicazione: (2024)

Uniform Inference in High-Dimensional Threshold Regression Models
di: Li, Jiatong, et al.
Pubblicazione: (2024)

Local Projection Inference is Simpler and More Robust Than You Think
di: Olea, José Luis Montiel, et al.
Pubblicazione: (2020)

Wild Bootstrap Inference for Linear Regressions with Many Covariates
di: Li, Wenze
Pubblicazione: (2025)

Robust Estimation and Inference for High-Dimensional Panel Data Models
di: Gao, Jiti, et al.
Pubblicazione: (2024)

Quasi-Bayesian Local Projections: Simultaneous Inference and Extension to the Instrumental Variable Method
di: Tanaka, Masahiro
Pubblicazione: (2025)

Treatment Effects Inference with High-Dimensional Instruments and Control Variables
di: Chen, Xiduo, et al.
Pubblicazione: (2025)

Covariance Function Estimation for High-Dimensional Functional Time Series with Dual Factor Structures
di: Leng, Chenlei, et al.
Pubblicazione: (2024)

Causal Inference in High-Dimensional Generalized Linear Models with Binary Outcomes
di: Kong, Jing
Pubblicazione: (2025)

Dimension Reduction for Conditional Density Estimation with Applications to High-Dimensional Causal Inference
di: Mei, Jianhua, et al.
Pubblicazione: (2025)

Inference in High-Dimensional Panel Models: Two-Way Dependence and Unobserved Heterogeneity
di: Chen, Kaicheng
Pubblicazione: (2025)

Estimation and Inference in High-Dimensional Panel Data Models with Interactive Fixed Effects
di: Ruecker, Maximilian, et al.
Pubblicazione: (2022)

Identification and Inference on Treatment Effects under Covariate-Adaptive Randomization and Imperfect Compliance
di: Bugni, Federico A., et al.
Pubblicazione: (2024)

Targeted Local Projections
di: Nemtyrev, Aleksei, et al.
Pubblicazione: (2026)

Projection Inference for set-identified SVARs
di: Gafarov, Bulat, et al.
Pubblicazione: (2025)

Enhancing Efficiency of Local Projections Estimation with Volatility Clustering in High-Frequency Data
di: Chua, Chew Lian, et al.
Pubblicazione: (2025)

Inference for Two-stage Experiments under Covariate-Adaptive Randomization
di: Liu, Jizhou
Pubblicazione: (2023)

Random Subspace Local Projections
di: Dinh, Viet Hoang, et al.
Pubblicazione: (2024)

The Fragility of Sparsity
di: Kolesár, Michal, et al.
Pubblicazione: (2023)

Estimation and Inference for Three-Dimensional Panel Data Models
di: Feng, Guohua, et al.
Pubblicazione: (2024)

Causal State-Dependent Local Projections
di: David, Joel M., et al.
Pubblicazione: (2026)

Property of Inverse Covariance Matrix-based Financial Adjacency Matrix for Detecting Local Groups
di: Oh, Minseog, et al.
Pubblicazione: (2024)

LASSO Inference for High Dimensional Predictive Regressions
di: Gao, Zhan, et al.
Pubblicazione: (2024)

Approximate Sparsity Class and Minimax Estimation
di: Zhang, Lucas Z.
Pubblicazione: (2025)

A Heteroskedasticity-Robust Overidentifying Restriction Test with High-Dimensional Covariates
di: Fan, Qingliang, et al.
Pubblicazione: (2022)

Nonlinear Impulse Response Functions and Local Projections
di: Gourieroux, Christian, et al.
Pubblicazione: (2023)

Clustered Local Projections for Time-Varying Models
di: Herrera, Ana Maria, et al.
Pubblicazione: (2026)

Local Projections or VARs? A Primer for Macroeconomists
di: Olea, José Luis Montiel, et al.
Pubblicazione: (2025)

Robust Inference in Locally Misspecified Bipartite Networks
di: Candelaria, Luis E., et al.
Pubblicazione: (2024)

Inference for Low-rank Models without Estimating the Rank
di: Choi, Jungjun, et al.
Pubblicazione: (2023)

Prediction with Differential Covariate Classification: Illustrated by Covariate Classification in Medical Risk Assessment
di: Venkataramani, Atheendar S., et al.
Pubblicazione: (2025)

Double Robustness of Local Projections and Some Unpleasant VARithmetic
di: Olea, José Luis Montiel, et al.
Pubblicazione: (2024)

The Local Projection Residual Bootstrap for AR(1) Models
di: Velez, Amilcar
Pubblicazione: (2023)