Copertina

Quantile Least Squares: A Flexible Approach for Robust Estimation and Validation of Location-Scale Families

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Adjieteh, Mohammed, Brazauskas, Vytaras
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2024
Soggetti:	Methodology Computation
Accesso online:	Acceder al recurso
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

Robust Estimation of Loss Models for Truncated and Censored Severity Data
di: Poudyal, Chudamani, et al.
Pubblicazione: (2022)

Method of Winsorized Moments for Robust Fitting of Truncated and Censored Lognormal Distributions
di: Poudyal, Chudamani, et al.
Pubblicazione: (2022)

Core-Elements for Large-Scale Least Squares Estimation
di: Li, Mengyu, et al.
Pubblicazione: (2022)

Tactics for Improving Least Squares Estimation
di: Heng, Qiang, et al.
Pubblicazione: (2025)

Quantile Fourier Transform, Quantile Series, and Nonparametric Estimation of Quantile Spectra
di: Li, Ta-Hsin
Pubblicazione: (2022)

Focused Weighted-Average Least Squares Estimator
di: Yin, Shou-Yung
Pubblicazione: (2026)

Core-elements Subsampling for Alternating Least Squares
di: Xue, Dunyao, et al.
Pubblicazione: (2025)

Functional Partial Least-Squares: Adaptive Estimation and Inference
di: Babii, Andrii, et al.
Pubblicazione: (2024)

MM Algorithms for Statistical Estimation in Quantile Regression
di: Cheng, Yifan, et al.
Pubblicazione: (2024)

Cross Validation for Penalized Quantile Regression with a Case-Weight Adjusted Solution Path
di: Tu, Shanshan, et al.
Pubblicazione: (2019)

Inference in Randomized Least Squares and PCA via Normality of Quadratic Forms
di: Wang, Leda, et al.
Pubblicazione: (2024)

Transfer Learning with Large-Scale Quantile Regression
di: Jin, Jun, et al.
Pubblicazione: (2022)

Robust Mendelian Randomization Estimation using Weighted Quantile Regression
di: St-Pierre, Julien, et al.
Pubblicazione: (2026)

Spline Quantile Regression
di: Li, Ta-Hsin, et al.
Pubblicazione: (2025)

Graph-based Square-Root Estimation for Sparse Linear Regression
di: Li, Peili, et al.
Pubblicazione: (2024)

Least Squares Inference for Data with Network Dependency
di: Lei, Jing, et al.
Pubblicazione: (2024)

Generative Quantile Bayesian Prediction
di: Nareklishvili, Maria, et al.
Pubblicazione: (2025)

Two-Stage Least Squares Instrumental Variable Estimation for Semiparametric Accelerated Failure Time Models with Right-Censored Data
di: Zhuang, Zian, et al.
Pubblicazione: (2025)

Optimal Instrument Selection using Bayesian Model Averaging for Model Implied Instrumental Variable Two Stage Least Squares Estimators
di: Henry, Teague R., et al.
Pubblicazione: (2018)

Residual-based Alternative Partial Least Squares for Generalized Functional Linear Models
di: Wang, Yue, et al.
Pubblicazione: (2025)

Nearest Neighbor Matching as Least Squares Density Ratio Estimation and Riesz Regression
di: Kato, Masahiro
Pubblicazione: (2025)

Self-Normalized Quantile Empirical Saddlepoint Approximation
di: Jian, Hou, et al.
Pubblicazione: (2025)

Nonparametric Detection of Multiple Location-Scale Change Points via Wild Binary Segmentation
di: Ross, Gordon J.
Pubblicazione: (2021)

Shrinkage for Extreme Partial Least-Squares
di: Arbel, Julyan, et al.
Pubblicazione: (2024)

Computational Approaches for Exponential-Family Factor Analysis
di: Wang, Liang, et al.
Pubblicazione: (2024)

Least Squares as Random Walks
di: Kostinski, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2025)

Unified Robust Estimation
di: Wang, Zhu
Pubblicazione: (2020)

Direct Doubly Robust Estimation of Conditional Quantile Contrasts
di: Givens, Josh, et al.
Pubblicazione: (2026)

A Componentwise Estimation Procedure for Multivariate Location and Scatter: Robustness, Efficiency and Scalability
di: Chakraborty, Soumya, et al.
Pubblicazione: (2024)

Stable and Robust Hyper-Parameter Selection Via Robust Information Sharing Cross-Validation
di: Kepplinger, David, et al.
Pubblicazione: (2024)

Algebraic and Statistical Properties of the Ordinary Least Squares Interpolator
di: Shen, Dennis, et al.
Pubblicazione: (2023)

Algebraic and Statistical Properties of the Partially Regularized Ordinary Least Squares Interpolator
di: Yang, Letian, et al.
Pubblicazione: (2024)

Deep Generative Quantile Bayes
di: Kim, Jungeum, et al.
Pubblicazione: (2024)

Extending the Accelerated Failure Conditionals Model to Location-Scale Families
di: Lakhani, Jared N.
Pubblicazione: (2025)

Two-stage Least Squares with Clustered Data under the Local Average Treatment Effect Framework
di: Zhao, Anqi, et al.
Pubblicazione: (2026)

Robust Estimation of Location in Matrix Manifolds Using the Projected Frobenius Median
di: Hong, Houren, et al.
Pubblicazione: (2026)

Estimation of Spatiotemporal Poisson Processes with Some Missing Location Data
di: Guigues, Vincent, et al.
Pubblicazione: (2024)

Quantile-Crossing Spectrum and Spline Autoregression Estimation
di: Li, Ta-Hsin
Pubblicazione: (2024)

Spline Autoregression Method for Estimation of Quantile Spectrum
di: Li, Ta-Hsin
Pubblicazione: (2024)

Mixture Quantiles Estimated by Constrained Linear Regression
di: Peng, Cheng, et al.
Pubblicazione: (2023)