Exact simulation scheme for the Ornstein-Uhlenbeck driven stochastic volatility model with the Karhunen-Loève expansions

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Choi, Jaehyuk
Formato:	Preprint
Publicado:	2024
Materias:	Computational Finance Mathematical Finance Pricing of Securities
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2402.09243