Buchumschlag

Semi-parametric financial risk forecasting incorporating multiple realized measures

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Peiris, Rangika, Wang, Chao, Gerlach, Richard, Tran, Minh-Ngoc
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Risk Management
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Loss-based Bayesian Sequential Prediction of Value at Risk with a Long-Memory and Non-linear Realized Volatility Model
von: Peiris, Rangika, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Using quantile time series and historical simulation to forecast financial risk multiple steps ahead
von: Gerlach, Richard, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A semi-parametric dynamic conditional correlation framework for risk forecasting
von: Storti, Giuseppe, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Tail risk forecasting with semi-parametric regression models by incorporating overnight information
von: Chen, Cathy W. S., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Quantile-based modeling of scale dynamics in financial returns for Value-at-Risk and Expected Shortfall forecasting
von: Liu, Xiaochun, et al.
Veröffentlicht: (2026)

On options-driven realized volatility forecasting: Information gains via rough volatility model
von: Fan, Zheqi, et al.
Veröffentlicht: (2026)

The effect of organizational studies on financial risk measures estimation
von: Marcelo Brutti Righi
Veröffentlicht: (2019)

Standard and stressed value at risk forecasting using dynamic Bayesian networks
von: Gross, Eden, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Analyzing selected cryptocurrencies spillover effects on global financial indices: Comparing risk measures using conventional and eGARCH-EVT-Copula approaches
von: Rehman, Shafique Ur, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Submodular risk measures
von: Wang, Ruodu, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Counter-monotonic risk allocations and distortion risk measures
von: Ghossoub, Mario, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Choquet rating criteria, risk measures, and risk consistency
von: Guo, Nan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Valuing insurance against small probability risks: A meta-analysis
von: Mankaï, Selim, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Autoencoder Enhanced Realised GARCH on Volatility Forecasting
von: Zhao, Qianli, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Coherent risk measures and uniform integrability
von: Huang, Muqiao, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Forecasting realized volatility in the stock market: a path-dependent perspective
von: Liu, Xiangdong, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Measuring the risk or reducing it, that is the question: is risk measurement necessary for risk reduction?
von: Uberti, Pierpaolo
Veröffentlicht: (2026)

Diversification quotients: Quantifying diversification via risk measures
von: Han, Xia, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Quantum Monte Carlo simulations for financial risk analytics: scenario generation for equity, rate, and credit risk factors
von: Matsakos, Titos, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Uncertainty and financial market resilience: Evidence from China
von: Wei, Si-Yao, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Systemic risk in the insurance sector: A semi‐parametric approach based on Spearman's rho
von: Leonardo Iania, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Systemic risk measures with markets volatility
von: Sun, Fei, et al.
Veröffentlicht: (2018)

Combining Value-at-Risk and Expected Shortfall forecasts via the Model Confidence Set
von: Amendola, Alessandra, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Extremal cases of distortion risk measures with partial information
von: Zhao, Mengshuo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Uncertainty in the financial market and application to forecastabnormal financial fluctuations
von: Peng, Shige, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On multivariate contribution measures of systemic risk with applications in cryptocurrency market
von: Wen, Limin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The limitations of comonotonic additive risk measures: a literature review
von: Santos, Samuel Solgon, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Infinite-mean models in risk management: Discussions and recent advances
von: Chen, Yuyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Combination of traditional and parametric insurance: calibration method based on the optimization of a criterion adapted to heavy tail losses
von: Lopez, Olivier, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On evaluation of joint risk for non-negative multivariate risks under dependence uncertainty
von: Gong, Shuo, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Cash non-additive risk measures: horizon risk and generalized entropy
von: Di Nunno, Giulia, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Asymptotic Analysis of Optimal Diversification in Catastrophe Risk Pooling
von: Nguyen, Minh Chau, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal allocations with distortion risk measures and mixed risk attitudes
von: Ghossoub, Mario, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Beyond probability-impact matrices in project risk management: A quantitative methodology for risk prioritisation
von: Acebes, Fernando, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Best- and worst-case Scenarios for GlueVaR distortion risk measure with Incomplete information
von: Zhao, Mengshuo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Combining a Large Pool of Forecasts of Value-at-Risk and Expected Shortfall
von: Taylor, James W., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Institutionalizing risk curation in decentralized credit
von: Zbandut, Anastasiia, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Monotonic mean-deviation risk measures
von: Han, Xia, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Lambda R{é}nyi entropic value-at-risk
von: Zou, Zhenfeng
Veröffentlicht: (2026)

Lambda Value-at-Risk under ambiguity and risk sharing
von: Liu, Peng, et al.
Veröffentlicht: (2025)