Buchumschlag

Revisiting Stochastic Realization Theory using Functional Itô Calculus

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Veeravalli, Tanya, Raginsky, Maxim
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Optimization and Control Systems and Control Probability
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

A variational approach to sampling in diffusion processes
von: Raginsky, Maxim
Veröffentlicht: (2024)

Function approximation by neural nets in the mean-field regime: Entropic regularization and controlled McKean-Vlasov dynamics
von: Tzen, Belinda, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Rademacher Complexity of Neural ODEs via Chen-Fliess Series
von: Hanson, Joshua, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Expressivity of Quadratic Neural ODEs
von: Hanson, Joshua, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Unified Control Theory Derivation of Discrete-Time Linear Ensemble Kalman Filters
von: Kim, Jin Won
Veröffentlicht: (2026)

Itō and Itō-Wentzell chain rule for flows of conditional laws of continuous semimartingales: an easy approach
von: Fadle, Assil, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Rough Stochastic Pontryagin Maximum Principle and an Indirect Shooting Method
von: Lew, Thomas
Veröffentlicht: (2025)

Some Remarks on Controllability of the Liouville Equation
von: Raginsky, Maxim
Veröffentlicht: (2024)

Environmental management and restoration under unified risk and uncertainty using robustified dynamic Orlicz risk
von: Yoshioka, Hidekazu, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Graphon Particle Systems, Part II: Dynamics of Distributed Stochastic Continuum Optimization
von: Chen, Yan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Itô-Wentzell-Lions formulae for flows of full and conditional measures on semimartingales
von: Jisheng, Liu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Markov Decision Process and Approximate Dynamic Programming for a Patient Assignment Scheduling problem
von: O'Reilly, Malgorzata M., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Pathwise Relaxed Optimal Control of Rough Differential Equations
von: Chakraborty, Prakash, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Explicit Steady-State Approximations for Parallel Server Systems with Heterogeneous Servers
von: Xu, Yaosheng
Veröffentlicht: (2024)

SIS epidemics on open networks: A replacement-based approximation
von: Vizuete, Renato, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Trajectory-Based Optimization for Air Traffic Control in the Terminal Maneuvering Area
von: Pang, Yutian, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Stability of Polling Systems for a Large Class of Markovian Switching Policies
von: Avrachenkov, Konstantin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Trajectories and Platoon-forming Algorithm for Intersections with Heterogeneous Autonomous Traffic
von: Joshi, P. C., et al.
Veröffentlicht: (2023)

A Feedback Control Framework for Incentivised Suburban Parking Utilisation and Urban Core Traffic Relief
von: Satti, Abdul Baseer, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Control policies for a two-stage queueing system with parallel and single server options
von: Lu, Shuwen, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Balancing Independent and Collaborative Service
von: Lu, Shuwen, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Throughput Maximizing Takeoff Scheduling for eVTOL Vehicles in On-Demand Urban Air Mobility Systems
von: Pooladsanj, Milad, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The Variational Approach in Filtering and Correlated Noise
von: Srinivasan, Sharan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

An Online Multiobjective Policy Gradient for Long-run Average-reward Markov Decision Process
von: Misra, Rahul, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Ito Diffusion Approximation of Universal Ito Chains for Sampling, Optimization and Boosting
von: Ustimenko, Aleksei, et al.
Veröffentlicht: (2023)

An Itô-type formula for some measure-valued processes and its application on controlled superprocesses
von: Li, Shang
Veröffentlicht: (2024)

The Koopmanization of controlled nonlinear Itô stochastic differential systems and its comparison with the Carleman embedding: new results
von: Lambe, Amruta, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Derivative Estimation from Coarse, Irregular, Noisy Samples: An MLE-Spline Approach
von: Avrachenkov, Konstantin E., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Solving non-Markovian Stochastic Control Problems driven by Wiener Functionals
von: Leão, Dorival, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Revisiting Regret Benchmarks in Online Non-Stochastic Control
von: Hebbar, Vijeth, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On the Emergence of Linear Behavior in Large-Scale Dynamical Systems via Spatial Averaging
von: Ahmed, Sabbir, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Rates of Convergence in the Central Limit Theorem for Markov Chains, with an Application to TD Learning
von: Srikant, R.
Veröffentlicht: (2024)

Large Banks and Systemic Risk: Insights from a Mean-Field Game Model
von: Chang, Yuanyuan, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Causal Optimal Coupling for Gaussian Input-Output Distributional Data
von: Xu, Daran, et al.
Veröffentlicht: (2026)

An Information-Theoretic Analysis of Continuous-Time Control and Filtering Limitations by the I-MMSE Relationships
von: Wan, Neng, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Control-affine Schrödinger Bridge and Generalized Bohm Potential
von: Teter, Alexis M. H., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Schrödinger Bridge Over A Compact Connected Lie Group
von: Mahmood, Hamza, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Characterization of Safety in Stochastic Difference Inclusions using Barrier Functions
von: Ghanbarpour, Masoumeh, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Separating Geometry from Probability in the Analysis of Generalization
von: Raginsky, Maxim, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Stochastic Passivity in Stochastic Differential Equations: A Port-Hamiltonian Perspective
von: Ackermann, Julia, et al.
Veröffentlicht: (2025)