Towards Financially Inclusive Credit Products Through Financial Time Series Clustering
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Bester, Tristan, Rosman, Benjamin |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2024
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Reasoning on Time-Series for Financial Technical Analysis
von: Koa, Kelvin J. L., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Koa, Kelvin J. L., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Beyond Visual Realism: Toward Reliable Financial Time Series Generation
von: Zhang, Fan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Zhang, Fan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
CreditARF: A Framework for Corporate Credit Rating with Annual Report and Financial Feature Integration
von: Shi, Yumeng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Shi, Yumeng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Deep Generative Modeling for Financial Time Series with Application in VaR: A Comparative Review
von: Ericson, Lars, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ericson, Lars, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Contrastive Learning of Asset Embeddings from Financial Time Series
von: Dolphin, Rian, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Dolphin, Rian, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Financial Time-Series Forecasting: Towards Synergizing Performance And Interpretability Within a Hybrid Machine Learning Approach
von: Liu, Shun, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Liu, Shun, et al.
Veröffentlicht: (2023)
SBBTS: A Unified Schrödinger-Bass Framework for Synthetic Financial Time Series
von: Alouadi, Alexandre, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Alouadi, Alexandre, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Test-Time Adaptation for Non-stationary Time Series: From Synthetic Regime Shifts to Financial Markets
von: Wu, Yurui, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Wu, Yurui, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Multi-period Learning for Financial Time Series Forecasting
von: Zhang, Xu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Zhang, Xu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
EDINET-Bench: Evaluating LLMs on Complex Financial Tasks using Japanese Financial Statements
von: Sugiura, Issa, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Sugiura, Issa, et al.
Veröffentlicht: (2025)
DELPHYNE: A Pre-Trained Model for General and Financial Time Series
von: Ding, Xueying, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ding, Xueying, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Credit Risk Estimation with Non-Financial Features: Evidence from a Synthetic Istanbul Dataset
von: Denknalbant, Atalay, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Denknalbant, Atalay, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Financial Bond Similarity Search Using Representation Learning
von: Haeri, Amin, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Haeri, Amin, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Combating Financial Crimes with Unsupervised Learning Techniques: Clustering and Dimensionality Reduction for Anti-Money Laundering
von: Bakry, Ahmed N., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bakry, Ahmed N., et al.
Veröffentlicht: (2024)
"It Looks All the Same to Me": Cross-index Training for Long-term Financial Series Prediction
von: Selitskiy, Stanislav
Veröffentlicht: (2025)
von: Selitskiy, Stanislav
Veröffentlicht: (2025)
Peer-induced Fairness: A Causal Approach for Algorithmic Fairness Auditing
von: Fang, Shiqi, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Fang, Shiqi, et al.
Veröffentlicht: (2024)
AI-BAAM: AI-Driven Bank Statement Analytics as Alternative Data for Malaysian MSME Credit Scoring
von: Ng, Chun Chet, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ng, Chun Chet, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Investigating Similarities Across Decentralized Financial (DeFi) Services
von: Luo, Junliang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Luo, Junliang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Deep Learning Models Meet Financial Data Modalities
von: Khubiev, Kasymkhan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Khubiev, Kasymkhan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Enhancing Mean-Reverting Time Series Prediction with Gaussian Processes: Functional and Augmented Data Structures in Financial Forecasting
von: Tondapu, Narayan
Veröffentlicht: (2024)
von: Tondapu, Narayan
Veröffentlicht: (2024)
Pump and Dumps in the Bitcoin Era: Real Time Detection of Cryptocurrency Market Manipulations
von: La Morgia, Massimo, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: La Morgia, Massimo, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Interplay between Cryptocurrency Transactions and Online Financial Forums
von: Vilas, Ana Fernández, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Vilas, Ana Fernández, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Vector-Quantized Discrete Latent Factors Meet Financial Priors: Dynamic Cross-Sectional Stock Ranking Prediction for Portfolio Construction
von: Kim, Namhyoung, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Kim, Namhyoung, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Financial Data Analysis with Robust Federated Logistic Regression
von: Yang, Kun, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Yang, Kun, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Representation Learning for Regime detection in Block Hierarchical Financial Markets
von: Orton, Alexa, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Orton, Alexa, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Graph Neural Networks for Financial Fraud Detection: A Review
von: Cheng, Dawei, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Cheng, Dawei, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Advanced Financial Fraud Detection Using GNN-CL Model
von: Cheng, Yu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Cheng, Yu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A K-means Algorithm for Financial Market Risk Forecasting
von: Xu, Jinxin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Xu, Jinxin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Integrating LSTM Networks with Neural Levy Processes for Financial Forecasting
von: Alruqimi, Mohammed, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Alruqimi, Mohammed, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Volatility Forecasting in Global Financial Markets Using TimeMixer
von: Li, Alex
Veröffentlicht: (2024)
von: Li, Alex
Veröffentlicht: (2024)
Advancing Exchange Rate Forecasting: Leveraging Machine Learning and AI for Enhanced Accuracy in Global Financial Markets
von: Rahat, Md. Yeasin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Rahat, Md. Yeasin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
ProteuS: A Generative Approach for Simulating Concept Drift in Financial Markets
von: Suárez-Cetrulo, Andrés L., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Suárez-Cetrulo, Andrés L., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Financial Data Analysis Using Expert Bayesian Framework For Bankruptcy Prediction
von: Mukeri, Amir, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Mukeri, Amir, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Explainable Federated Learning for U.S. State-Level Financial Distress Modeling
von: Carta, Lorenzo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Carta, Lorenzo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
The Acoustic Camouflage Phenomenon: Re-evaluating Speech Features for Financial Risk Prediction
von: Dungrani, Dhruvin, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Dungrani, Dhruvin, et al.
Veröffentlicht: (2026)
The Role of AI in Financial Forecasting: ChatGPT's Potential and Challenges
von: Bi, Shuochen, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bi, Shuochen, et al.
Veröffentlicht: (2024)
AMA-LSTM: Pioneering Robust and Fair Financial Audio Analysis for Stock Volatility Prediction
von: Wang, Shengkun, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Wang, Shengkun, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Event-Aware Sentiment Factors from LLM-Augmented Financial Tweets: A Transparent Framework for Interpretable Quant Trading
von: Wang, Yueyi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Wang, Yueyi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
AI in ESG for Financial Institutions: An Industrial Survey
von: Xu, Jun
Veröffentlicht: (2024)
von: Xu, Jun
Veröffentlicht: (2024)
Memory, Roughness, and Information Persistence in Financial Markets: A Structural Approach to Volatility Forecasting
von: Deep, Akash, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Deep, Akash, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Ähnliche Einträge
-
Reasoning on Time-Series for Financial Technical Analysis
von: Koa, Kelvin J. L., et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Beyond Visual Realism: Toward Reliable Financial Time Series Generation
von: Zhang, Fan, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
CreditARF: A Framework for Corporate Credit Rating with Annual Report and Financial Feature Integration
von: Shi, Yumeng, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Deep Generative Modeling for Financial Time Series with Application in VaR: A Comparative Review
von: Ericson, Lars, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Contrastive Learning of Asset Embeddings from Financial Time Series
von: Dolphin, Rian, et al.
Veröffentlicht: (2024)