Stylized Facts of High-Frequency Bitcoin Time Series
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Tang, Yaoyue, Arias-Calluari, Karina, Najafi, M. N., Harré, Michael S., Alonso-Marroquin, Fernando |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Universal basic income in a financial equilibrium
di: Weston, Kim
Pubblicazione: (2026)
di: Weston, Kim
Pubblicazione: (2026)
Financial Stochastic Models Diffusion: From Risk-Neutral to Real-World Measure
di: Alaya, Mohamed Ben, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Alaya, Mohamed Ben, et al.
Pubblicazione: (2024)
Computing Systemic Risk Measures with Graph Neural Networks
di: Gonon, Lukas, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Gonon, Lukas, et al.
Pubblicazione: (2024)
Bitcoin option pricing: A market attention approach
di: Julia, Alvaro Guinea, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Julia, Alvaro Guinea, et al.
Pubblicazione: (2021)
Nash Equilibria in Greenhouse Gas Offset Credit Markets
di: Welsh, Liam, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Welsh, Liam, et al.
Pubblicazione: (2024)
An Integral Equation in Portfolio Selection with Time-Inconsistent Preferences
di: Liang, Zongxia, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Liang, Zongxia, et al.
Pubblicazione: (2024)
Uniqueness and Existence of Linear Equilibrium with a Constrained Trader
di: Kwon, Heeyoung, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Kwon, Heeyoung, et al.
Pubblicazione: (2025)
Impact of Climate transition on Credit portfolio's loss with stochastic collateral
di: Sopgoui, Lionel
Pubblicazione: (2024)
di: Sopgoui, Lionel
Pubblicazione: (2024)
Dynamic Financial Analysis (DFA) of General Insurers under Climate Change
di: Avanzi, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Avanzi, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2025)
Corporate Non-Disclosure Disputes: equilibrium settlement where increasing legal liability encourages voluntary disclosures
di: Gietzmann, Miles B., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Gietzmann, Miles B., et al.
Pubblicazione: (2024)
Law-Strength Frontiers and a No-Free-Lunch Result for Law-Seeking Reinforcement Learning on Volatility Law Manifolds
di: Zhang, Jian'an
Pubblicazione: (2025)
di: Zhang, Jian'an
Pubblicazione: (2025)
Factor risk measures
di: Assa, Hirbod, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Assa, Hirbod, et al.
Pubblicazione: (2024)
The Intraday Bitcoin Response to Tether Minting and Burning Events: Asymmetry, Investor Sentiment, And "Whale Alerts" On Twitter
di: Saggu, Aman
Pubblicazione: (2025)
di: Saggu, Aman
Pubblicazione: (2025)
Probability Weighting Meets Heavy Tails: An Econometric Framework for Behavioral Asset Pricing
di: Deep, Akash, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Deep, Akash, et al.
Pubblicazione: (2025)
Linking Path-Dependent and Stochastic Volatility Models
di: Cohen, Samuel N., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Cohen, Samuel N., et al.
Pubblicazione: (2025)
Betting Around the Clock: Time Change and Long Term Model Risk
di: Cherubini, Umberto
Pubblicazione: (2026)
di: Cherubini, Umberto
Pubblicazione: (2026)
Pricing and calibration in the 4-factor path-dependent volatility model
di: Gazzani, Guido, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Gazzani, Guido, et al.
Pubblicazione: (2024)
The VIX as Stochastic Volatility for Corporate Bonds
di: Park, Jihyun, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Park, Jihyun, et al.
Pubblicazione: (2024)
On Inhomogeneous Affine Volterra Processes: Stationarity and Applications to the Volterra Heston Model
di: Gnabeyeu, Emmanuel, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Gnabeyeu, Emmanuel, et al.
Pubblicazione: (2025)
Deep learning interpretability for rough volatility
di: Yuan, Bo, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Yuan, Bo, et al.
Pubblicazione: (2024)
Uncertainty-Aware Deep Hedging
di: Poddar, Manan
Pubblicazione: (2026)
di: Poddar, Manan
Pubblicazione: (2026)
On data-driven robust distortion risk measures for non-negative risks with partial information
di: Han, Xiangyu, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Han, Xiangyu, et al.
Pubblicazione: (2025)
Same Returns, Different Risks: How Cryptocurrency Markets Process Infrastructure vs Regulatory Shocks
di: Farzulla, Murad
Pubblicazione: (2026)
di: Farzulla, Murad
Pubblicazione: (2026)
Comparative Evaluation of VaR Models: Historical Simulation, GARCH-Based Monte Carlo, and Filtered Historical Simulation
di: Tian, Xin
Pubblicazione: (2025)
di: Tian, Xin
Pubblicazione: (2025)
Avellaneda-Stoikov and Cartea-Jaimungal as One Framework: A Forced Uniqueness Theorem for Inventory Market Making
di: Feys, Frank M. V.
Pubblicazione: (2026)
di: Feys, Frank M. V.
Pubblicazione: (2026)
Measuring Financial Advice: aligning client elicited and revealed risk
di: Thompson, John R. J., et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Thompson, John R. J., et al.
Pubblicazione: (2021)
On Data-Driven Drawdown Control with Restart Mechanism in Trading
di: Hsieh, Chung-Han
Pubblicazione: (2023)
di: Hsieh, Chung-Han
Pubblicazione: (2023)
Unsupervised Learning-based Calibration Scheme for Rough Volatility Models
di: Teng, Changqing, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Teng, Changqing, et al.
Pubblicazione: (2024)
The Blockchain Risk Parity Line: Moving From The Efficient Frontier To The Final Frontier Of Investments
di: Kashyap, Ravi
Pubblicazione: (2024)
di: Kashyap, Ravi
Pubblicazione: (2024)
Valuation Measure of the Stock Market using Stochastic Volatility and Stock Earnings
di: Sarantsev, Andrey, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Sarantsev, Andrey, et al.
Pubblicazione: (2025)
Time Deep Gradient Flow Method for pricing American options
di: Rou, Jasper
Pubblicazione: (2025)
di: Rou, Jasper
Pubblicazione: (2025)
Compounding Effects in Leveraged ETFs: Beyond the Volatility Drag Paradigm
di: Hsieh, Chung-Han, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Hsieh, Chung-Han, et al.
Pubblicazione: (2025)
Ensemble distributional forecasting for insurance loss reserving
di: Avanzi, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Avanzi, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2022)
The Omniscient, yet Lazy, Investor
di: Halkiewicz, Stanisław M. S.
Pubblicazione: (2025)
di: Halkiewicz, Stanisław M. S.
Pubblicazione: (2025)
The PEAL Method: a mathematical framework to streamline securitization structuring
di: Pinto, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Pinto, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2024)
From Swap Axioms to Weighted Geometric Means: A Characterization of AMMs
di: Assmann, Björn, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Assmann, Björn, et al.
Pubblicazione: (2026)
A unified theory of order flow, market impact, and volatility
di: Muhle-Karbe, Johannes, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Muhle-Karbe, Johannes, et al.
Pubblicazione: (2026)
Rank-Dependent Predictable Forward Performance Processes
di: Angoshtari, Bahman, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Angoshtari, Bahman, et al.
Pubblicazione: (2024)
Metaorder modelling and identification from public data
di: Goliath, Ezra, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Goliath, Ezra, et al.
Pubblicazione: (2026)
Error Analysis of Deep PDE Solvers for Option Pricing
di: Rou, Jasper
Pubblicazione: (2025)
di: Rou, Jasper
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
Universal basic income in a financial equilibrium
di: Weston, Kim
Pubblicazione: (2026) -
Financial Stochastic Models Diffusion: From Risk-Neutral to Real-World Measure
di: Alaya, Mohamed Ben, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Computing Systemic Risk Measures with Graph Neural Networks
di: Gonon, Lukas, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Bitcoin option pricing: A market attention approach
di: Julia, Alvaro Guinea, et al.
Pubblicazione: (2021) -
Nash Equilibria in Greenhouse Gas Offset Credit Markets
di: Welsh, Liam, et al.
Pubblicazione: (2024)