On dual risk models with proportional gains and dependencies
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | Dimitriou, Ioannis |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2024
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Quantifying Crypto Portfolio Risk: A Simulation-Based Framework Integrating Volatility, Hedging, Contagion, and Monte Carlo Modeling
von: Firouzi, Kiarash
Veröffentlicht: (2025)
von: Firouzi, Kiarash
Veröffentlicht: (2025)
At-the-money short-time call-price asymptotics for new classes of exponential Lévy models
von: Hoffmeyer, Allen, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Hoffmeyer, Allen, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Higher-order ATM asymptotics for the CGMY model via the characteristic function
von: Hoffmeyer, Allen, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Hoffmeyer, Allen, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Exact solution of the ruin problem in the Cramér--Lundberg model with proportional investment
von: Promyslov, Platon, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Promyslov, Platon, et al.
Veröffentlicht: (2026)
A functional limit theorem for additive functionals
von: Taillefumier, Thibaud, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Taillefumier, Thibaud, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Permutations in competing growth processes and balls-in-bins
von: Bäumler, Johannes, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bäumler, Johannes, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Near-Maturity Asymptotics of Critical Prices of American Put Options under Exponential Lévy Models
von: Figueroa-López, José E., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Figueroa-López, José E., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Separating Times for One-Dimensional General Diffusions
von: Criens, David, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Criens, David, et al.
Veröffentlicht: (2022)
The Mean Field Market Model Revisited
von: Hasenbichler, Manuel, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Hasenbichler, Manuel, et al.
Veröffentlicht: (2023)
On the time consistent solution to optimal stopping problems with expectation constraint
von: Christensen, Sören, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Christensen, Sören, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Hedging in Jump Diffusion Model with Transaction Costs
von: Almani, Hamidreza Maleki, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Almani, Hamidreza Maleki, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Criteria for the absence of arbitrage in general diffusion markets
von: Criens, David, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Criens, David, et al.
Veröffentlicht: (2023)
On the Expected Maximum Deficit and the Optimal Allocation of Reserves
von: Lefevre, Claude, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Lefevre, Claude, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Tails of explosive birth processes and applications to non-linear P ólya urns
von: Gottfried, Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Gottfried, Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Pricing and hedging for a sticky diffusion
von: Anagnostakis, Alexis
Veröffentlicht: (2023)
von: Anagnostakis, Alexis
Veröffentlicht: (2023)
A geometric model of synthetic filtrations via context-dependent time
von: Adachi, Takanori
Veröffentlicht: (2025)
von: Adachi, Takanori
Veröffentlicht: (2025)
Fast and explicit European option pricing under tempered stable processes
von: Agazzotti, Gaetano, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Agazzotti, Gaetano, et al.
Veröffentlicht: (2025)
The bilateral generalized inverse Gaussian process with applications to financial modeling
von: Agazzotti, Gaetano, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Agazzotti, Gaetano, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Multivariate Tempered Space-Fractional Negative Binomial Process and Risk Models with Shocks
von: Pathak, Ashok Kumar, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Pathak, Ashok Kumar, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Bayesian optimal investment and reinsurance with dependent financial and insurance risks
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Series representations for the characteristic function of the multidimensional Markov random flight
von: Kolesnik, Alexander D.
Veröffentlicht: (2023)
von: Kolesnik, Alexander D.
Veröffentlicht: (2023)
Asymptotics of survival probabilities and lower tail probability problem
von: Boyarchenko, Svetlana, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Boyarchenko, Svetlana, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Exact asymptotics of the ruin probability in the Sparre Andersen model
von: Promyslov, Platon
Veröffentlicht: (2026)
von: Promyslov, Platon
Veröffentlicht: (2026)
First passage times with fast immigration
von: Tung, Hwai-Ray, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Tung, Hwai-Ray, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Universal basic income in a financial equilibrium
von: Weston, Kim
Veröffentlicht: (2026)
von: Weston, Kim
Veröffentlicht: (2026)
On the ergodicity of a three-factor CIR model
von: Ascione, Giacomo, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Ascione, Giacomo, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Radner equilibrium with population growth
von: Choi, Jin Hyuk, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Choi, Jin Hyuk, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Optimal investment under capital gains taxes
von: Dimitrov, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Dimitrov, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Non-zero-sum optimal stopping game with continuous versus periodic exercise opportunities
von: Pérez, José Luis, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Pérez, José Luis, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Dynkin Games for Lévy Processes
von: Aspirot, Laura, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Aspirot, Laura, et al.
Veröffentlicht: (2024)
No arbitrage and the existence of ACLMMs in general diffusion models
von: Criens, David, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Criens, David, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A recursive representation for decoupling time-state dependent jumps from jump-diffusion processes
von: Qiu, Qinjing, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Qiu, Qinjing, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Ruin probability for renewal risk models with neutral net profit condition
von: Grigutis, Andrius, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Grigutis, Andrius, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Towards a characterization of elliptic Harnack inequality for jump processes
von: Malmquist, Jens
Veröffentlicht: (2025)
von: Malmquist, Jens
Veröffentlicht: (2025)
Random trade timing and power-law tails in realized prices
von: Seo, Won-Ki
Veröffentlicht: (2026)
von: Seo, Won-Ki
Veröffentlicht: (2026)
The asymptotic behavior of the renormalized zero resolvent of Lévy processes under regular variation conditions
von: Yano, Kouji, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Yano, Kouji, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Stochastic integral representations for the Ray-Knight theorem of the Levy forest
von: Li, Pei-Sen, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Li, Pei-Sen, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Zero-Coupon Treasury Rates and Returns using the Volatility Index
von: Park, Jihyun, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Park, Jihyun, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Stochastic homogenization of stable-like process with divergence free drift
von: Chen, Xin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chen, Xin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Long Time Behavior of General Markov Additive Processes
von: Yaran, Celal Umut, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Yaran, Celal Umut, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Ähnliche Einträge
-
Quantifying Crypto Portfolio Risk: A Simulation-Based Framework Integrating Volatility, Hedging, Contagion, and Monte Carlo Modeling
von: Firouzi, Kiarash
Veröffentlicht: (2025) -
At-the-money short-time call-price asymptotics for new classes of exponential Lévy models
von: Hoffmeyer, Allen, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
Higher-order ATM asymptotics for the CGMY model via the characteristic function
von: Hoffmeyer, Allen, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
Exact solution of the ruin problem in the Cramér--Lundberg model with proportional investment
von: Promyslov, Platon, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
A functional limit theorem for additive functionals
von: Taillefumier, Thibaud, et al.
Veröffentlicht: (2024)