Optimizing Neural Networks for Bermudan Option Pricing: Convergence Acceleration, Future Exposure Evaluation and Interpolation in Counterparty Credit Risk

Fuente: arXiv
Gespeichert in:
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Hauptverfasser: Dhandapani, Vikranth Lokeshwar, Jain, Shashi
Format: Preprint
Veröffentlicht: 2024
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