Reducing multivariate independence testing to two bivariate means comparisons
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Xu, Kai, Zhou, Yeqing, Zhu, Liping, Li, Runze |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
A new graph-based two-sample test for multivariate and object data
di: Chen, Hao, et al.
Pubblicazione: (2013)
di: Chen, Hao, et al.
Pubblicazione: (2013)
Improving estimation for asymptotically independent bivariate extremes via global estimators for the angular dependence function
di: Murphy-Barltrop, C. J. R., et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Murphy-Barltrop, C. J. R., et al.
Pubblicazione: (2023)
Geostatistics in the presence of multivariate complexities: comparison of multi-Gaussian transforms
di: Abulkhair, Sultan, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Abulkhair, Sultan, et al.
Pubblicazione: (2022)
Power of masking methods for adaptive testing in a multivariate normal means problem
di: Chakraborty, Abhinav, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Chakraborty, Abhinav, et al.
Pubblicazione: (2026)
The general linear hypothesis testing problem for multivariate functional data with applications
di: Zhu, Tianming
Pubblicazione: (2023)
di: Zhu, Tianming
Pubblicazione: (2023)
Conditional independence testing with a single realization of a multivariate nonstationary nonlinear time series
di: Wieck-Sosa, Michael, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wieck-Sosa, Michael, et al.
Pubblicazione: (2025)
A bivariate two-state Markov modulated Poisson process for failure modelling
di: Yera, Yoel G., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Yera, Yoel G., et al.
Pubblicazione: (2024)
A comparison between copula-based, mixed model, and estimating equation methods for regression of bivariate correlated data
di: Sareff-Hibbert, Aydin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Sareff-Hibbert, Aydin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Approximation of bivariate densities with compositional splines
di: Škorňa, Stanislav, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Škorňa, Stanislav, et al.
Pubblicazione: (2024)
Relative local dependence of bivariate copulas
di: Sukeda, Issey, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Sukeda, Issey, et al.
Pubblicazione: (2024)
Adjusted location‐invariant U‐tests for the covariance matrix with elliptically high‐dimensional data
di: Kai Xu, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Kai Xu, et al.
Pubblicazione: (2024)
Hypothesis testing for partial tail correlation in multivariate extremes
di: Kim, Mihyun, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Kim, Mihyun, et al.
Pubblicazione: (2022)
Asymptotic linear dependence and ellipse statistics for multivariate two-sample homogeneity test
di: Shen, Chifeng, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Shen, Chifeng, et al.
Pubblicazione: (2025)
Power and sample size calculation for multivariate longitudinal trials using the longitudinal rank sum test
di: Ghosh, Dhrubajyoti, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ghosh, Dhrubajyoti, et al.
Pubblicazione: (2025)
An efficient multivariate volatility model for many assets
di: Li, Wenyu, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Li, Wenyu, et al.
Pubblicazione: (2024)
On independence testing using the (partial) distance correlation
di: Nikolaos, Kontemeniotis, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Nikolaos, Kontemeniotis, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Kullback-Leibler divergence test for multivariate extremes: theory and practice
di: Engelke, Sebastian, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Engelke, Sebastian, et al.
Pubblicazione: (2026)
Uniform-over-dimension location tests for multivariate and high-dimensional data
di: Karmakar, Ritabrata, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Karmakar, Ritabrata, et al.
Pubblicazione: (2025)
On the Estimation of bivariate Conditional Transition Rates
di: Bathke, Theis
Pubblicazione: (2024)
di: Bathke, Theis
Pubblicazione: (2024)
Improved methods for empirical Bayes multivariate multiple testing and effect size estimation
di: Yang, Yunqi, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Yang, Yunqi, et al.
Pubblicazione: (2024)
A new composite Mann-Whitney test for two-sample survival comparisons with right-censored data
di: Hussain, Abid, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Hussain, Abid, et al.
Pubblicazione: (2025)
Variance component score test for multivariate change point detection with applications to mobile health
di: Martin, Melissa Lynne, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Martin, Melissa Lynne, et al.
Pubblicazione: (2026)
Mesoscale two-sample testing for networks
di: MacDonald, Peter W., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: MacDonald, Peter W., et al.
Pubblicazione: (2024)
Kernel-based independence and mean independence tests for weakly dependent data
di: Diz-Castro, Daniel, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Diz-Castro, Daniel, et al.
Pubblicazione: (2026)
On testing for independence between generalized error models of several time series
di: Ghoudi, Kilani, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ghoudi, Kilani, et al.
Pubblicazione: (2024)
To impute or not to? Testing multivariate normality on incomplete dataset: Revisiting the BHEP test
di: Aleksić, Danijel, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Aleksić, Danijel, et al.
Pubblicazione: (2024)
A simple distributional difference-in-differences estimator for univariate and bivariate outcomes
di: Fernández-Val, Iván, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Fernández-Val, Iván, et al.
Pubblicazione: (2024)
A common zero-inflation bivariate Poisson model with comonotonic and counter-monotonic shocks
di: Aflaki, Golshid, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Aflaki, Golshid, et al.
Pubblicazione: (2025)
Outlier-robust copula regression for bivariate continuous proportions: an application to cushion plant vitality
di: Burger, Divan A., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Burger, Divan A., et al.
Pubblicazione: (2025)
A time-varying bivariate copula joint model for longitudinal and time-to-event data
di: Zhang, Zili, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Zhang, Zili, et al.
Pubblicazione: (2022)
Inference for bivariate extremes via a semi-parametric angular-radial model
di: Murphy-Barltrop, Callum John Rowlandson, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Murphy-Barltrop, Callum John Rowlandson, et al.
Pubblicazione: (2024)
JEL ratio test for independence between a continuous and a categorical random variable
di: Suresh, Saparya, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Suresh, Saparya, et al.
Pubblicazione: (2024)
A semi-parametric estimation method for quantile coherence with an application to bivariate financial time series clustering
di: Jiménez-Varón, Cristian F., et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Jiménez-Varón, Cristian F., et al.
Pubblicazione: (2023)
A generalized tetrad constraint for testing conditional independence given a latent variable
di: Ying, Naiwen, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ying, Naiwen, et al.
Pubblicazione: (2025)
A novel smoothing-based goodness-of-fit test of covariance for multivariate sparse functional data
di: Ghosh, Dhrubajyoti, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ghosh, Dhrubajyoti, et al.
Pubblicazione: (2025)
Projection-based two-sample inference for sparsely observed multivariate functional data
di: Koner, Salil, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Koner, Salil, et al.
Pubblicazione: (2023)
Statistical inference for high-dimensional convoluted rank regression
di: Cai, Leheng, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cai, Leheng, et al.
Pubblicazione: (2024)
Accurate Inference for Penalized Logistic Regression
di: Zhang, Yuming, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Zhang, Yuming, et al.
Pubblicazione: (2024)
Modelling handball outcomes using univariate and bivariate approaches
di: Karlis, Dimitris, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Karlis, Dimitris, et al.
Pubblicazione: (2024)
Retrospective score tests versus prospective score tests for genetic association with case-control data
di: Liu, Yukun, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Liu, Yukun, et al.
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
A new graph-based two-sample test for multivariate and object data
di: Chen, Hao, et al.
Pubblicazione: (2013) -
Improving estimation for asymptotically independent bivariate extremes via global estimators for the angular dependence function
di: Murphy-Barltrop, C. J. R., et al.
Pubblicazione: (2023) -
Geostatistics in the presence of multivariate complexities: comparison of multi-Gaussian transforms
di: Abulkhair, Sultan, et al.
Pubblicazione: (2022) -
Power of masking methods for adaptive testing in a multivariate normal means problem
di: Chakraborty, Abhinav, et al.
Pubblicazione: (2026) -
The general linear hypothesis testing problem for multivariate functional data with applications
di: Zhu, Tianming
Pubblicazione: (2023)