Buchumschlag

Alternative models for FX: pricing double barrier options in regime-switching Lévy models with memory

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Boyarchenko, Svetlana, Levendorskiĭ, Sergei
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Pricing of Securities Computational Finance 60-08, 42A38, 42B10, 44A10, 65R10, 65G51, 91G20, 91G60
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