Withdrawal Success Optimization in a Pooled Annuity Fund
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autore principale: | Brown, Hayden |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Justifying the Volatility of S&P 500 Daily Returns
di: Brown, Hayden
Pubblicazione: (2024)
di: Brown, Hayden
Pubblicazione: (2024)
Valuation of Variable Annuities with Equity Protection Swaps under Jumps and Default Risks
di: Rutkowski, Marek, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Rutkowski, Marek, et al.
Pubblicazione: (2026)
Funding-Aware Optimal Market Making for Perpetual DEXs
di: Le, Nam Anh
Pubblicazione: (2026)
di: Le, Nam Anh
Pubblicazione: (2026)
Withdrawal Success Optimization
di: Brown, Hayden
Pubblicazione: (2023)
di: Brown, Hayden
Pubblicazione: (2023)
Efficient Wrong-Way Risk Modelling for Funding Valuation Adjustments
di: van der Zwaard, T., et al.
Pubblicazione: (2022)
di: van der Zwaard, T., et al.
Pubblicazione: (2022)
Decentralized Annuity: A Quest for the Holy Grail of Lifetime Financial Security
di: Runhuan, Feng, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Runhuan, Feng, et al.
Pubblicazione: (2025)
Pool Value Replication (CPM) and Impermanent Loss Hedging
di: Gonzalez, Agustin Muñoz, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Gonzalez, Agustin Muñoz, et al.
Pubblicazione: (2025)
Community Bail Fund Systems: Fluid Limits and Approximations
di: Zhang, Yidan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zhang, Yidan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Regulation or Competition:Major-Minor Optimal Liquidation across Dark and Lit Pools
di: Mastrolia, Thibaut, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Mastrolia, Thibaut, et al.
Pubblicazione: (2025)
A General CoVaR Based on Entropy Pooling
di: Xu, Yuhong, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Xu, Yuhong, et al.
Pubblicazione: (2025)
Marginal Price Optimization
di: Loesch, Stefan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Loesch, Stefan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Mean-Variance Optimization for Participating Life Insurance Contracts
di: Fießinger, Felix, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Fießinger, Felix, et al.
Pubblicazione: (2024)
Efficient Multivariate Kelly Optimization Reveals Sigmoidal Scaling Laws
di: Tepelyan, Ruslan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Tepelyan, Ruslan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Agents' Behavior and Interest Rate Model Optimization in DeFi Lending
di: Charles Bertucci, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Charles Bertucci, et al.
Pubblicazione: (2025)
Long-Term Mean-Variance Optimization Under Mean-Reverting Equity Returns
di: Preisel, Michael
Pubblicazione: (2023)
di: Preisel, Michael
Pubblicazione: (2023)
Application of CTS (Computer to Screen) Machine in Printing Industries for Process Improvement & Material Optimization
di: Islam, Tarequl
Pubblicazione: (2025)
di: Islam, Tarequl
Pubblicazione: (2025)
Dynamic Liquidity Provision in Decentralized Markets: Strategy Optimization and Performance Evaluation in Concentrated Liquidity AMMs
di: Urusov, Andrey, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Urusov, Andrey, et al.
Pubblicazione: (2025)
Inverse Behavioral Optimization of QALY-Based Incentive Systems Quantifying the System Impact of Adaptive Health Programs
di: Cha, Jinho, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Cha, Jinho, et al.
Pubblicazione: (2025)
Reference-dependent asset pricing with a stochastic consumption-dividend ratio
di: Aquino, Luca De Gennaro, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Aquino, Luca De Gennaro, et al.
Pubblicazione: (2024)
Basket Options with Volatility Skew: Calibrating a Local Volatility Model by Sample Rearrangement
di: Zaugg, Nicola F., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Zaugg, Nicola F., et al.
Pubblicazione: (2024)
Event-Based Limit Order Book Simulation under a Neural Hawkes Process: Application in Market-Making
di: Lalor, Luca, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Lalor, Luca, et al.
Pubblicazione: (2025)
Automated Market Makers: A Stochastic Optimization Approach for Profitable Liquidity Concentration
di: Zeller, Simon Caspar, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zeller, Simon Caspar, et al.
Pubblicazione: (2025)
Simulation of square-root processes made simple: applications to the Heston model
di: Jaber, Eduardo Abi
Pubblicazione: (2024)
di: Jaber, Eduardo Abi
Pubblicazione: (2024)
On the Hull-White model with volatility smile for Valuation Adjustments
di: van der Zwaard, T., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: van der Zwaard, T., et al.
Pubblicazione: (2024)
Watanabe's expansion: A Solution for the convexity conundrum
di: García-Lorite, David, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: García-Lorite, David, et al.
Pubblicazione: (2024)
Deep Penalty Methods: A Class of Deep Learning Algorithms for Solving High Dimensional Optimal Stopping Problems
di: Peng, Yunfei, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Peng, Yunfei, et al.
Pubblicazione: (2024)
Computing the SSR
di: Friz, Peter K., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Friz, Peter K., et al.
Pubblicazione: (2024)
Market information of the fractional stochastic regularity model
di: Angelini, Daniele, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Angelini, Daniele, et al.
Pubblicazione: (2024)
Boundary conditions at infinity for Black-Scholes equations
di: Tsuzuki, Yukihiro
Pubblicazione: (2024)
di: Tsuzuki, Yukihiro
Pubblicazione: (2024)
Reinforcement Learning in Non-Markov Market-Making
di: Lalor, Luca, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lalor, Luca, et al.
Pubblicazione: (2024)
Model-Free Deep Hedging with Transaction Costs and Light Data Requirements
di: Brugière, Pierre, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Brugière, Pierre, et al.
Pubblicazione: (2025)
Implied and Realized Volatility: A Study of Distributions and the Distribution of Difference
di: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Pubblicazione: (2019)
di: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Pubblicazione: (2019)
Joint SPX-VIX calibration with Gaussian polynomial volatility models: deep pricing with quantization hints
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2022)
Reconciling rough volatility with jumps
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2023)
Marketron games: Self-propelling stocks vs dumb money and metastable dynamics of the Good, Bad and Ugly markets
di: Halperin, I., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Halperin, I., et al.
Pubblicazione: (2025)
Time-Varying Factor-Augmented Models for Volatility Forecasting
di: Zhang, Duo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zhang, Duo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Swing contract pricing: with and without Neural Networks
di: Lemaire, Vincent, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Lemaire, Vincent, et al.
Pubblicazione: (2023)
From Volatility to Variance: A Skew-Enhanced SABR Model and Its Empirical Study in the Chinese Financial Options Market
di: Zhang, Wenxuan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Zhang, Wenxuan, et al.
Pubblicazione: (2026)
SANOS Smooth strictly Arbitrage-free Non-parametric Option Surfaces
di: Buehler, Hans, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Buehler, Hans, et al.
Pubblicazione: (2026)
SPX-VIX Risk Computations Via Perturbed Optimal Transport
di: Che, Charlie, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Che, Charlie, et al.
Pubblicazione: (2026)
Documenti analoghi
-
Justifying the Volatility of S&P 500 Daily Returns
di: Brown, Hayden
Pubblicazione: (2024) -
Valuation of Variable Annuities with Equity Protection Swaps under Jumps and Default Risks
di: Rutkowski, Marek, et al.
Pubblicazione: (2026) -
Funding-Aware Optimal Market Making for Perpetual DEXs
di: Le, Nam Anh
Pubblicazione: (2026) -
Withdrawal Success Optimization
di: Brown, Hayden
Pubblicazione: (2023) -
Efficient Wrong-Way Risk Modelling for Funding Valuation Adjustments
di: van der Zwaard, T., et al.
Pubblicazione: (2022)