A time-stepping deep gradient flow method for option pricing in (rough) diffusion models

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Papapantoleon, Antonis, Rou, Jasper
Formato:	Preprint
Publicado:	2024
Materias:	Computational Finance Machine Learning Probability Mathematical Finance 91G20, 91G60, 68T07
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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Internet

https://arxiv.org/abs/2403.00746