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A time-stepping deep gradient flow method for option pricing in (rough) diffusion models

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Papapantoleon, Antonis, Rou, Jasper
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2024
Soggetti:	Computational Finance Machine Learning Probability Mathematical Finance 91G20, 91G60, 68T07
Accesso online:	Acceder al recurso
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