Buchumschlag

Jump detection in high-frequency order prices

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Bibinger, Markus, Hautsch, Nikolaus, Ristig, Alexander
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Statistical Finance Statistics Theory 62G10, 62M10, 60G70
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Modeling and Forecasting Realized Volatility with Multivariate Fractional Brownian Motion
von: Bibinger, Markus, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Testing for jumps in processes with integral fractional part and jump-robust inference on the Hurst exponent
von: Bibinger, Markus, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Probabilistic models and statistics for electronic financial markets in the digital age
von: Bibinger, Markus
Veröffentlicht: (2024)

Functional Extreme-PLS
von: Girard, Stéphane, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On lead-lag estimation of non-synchronously observed point processes
von: Shiotani, Takaaki, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Testing LRD in the spectral domain for functional time series in manifolds
von: Ruiz-Medina, M. D., et al.
Veröffentlicht: (2024)

On the Impact of Approximation Errors on Extreme Quantile Estimation with Applications to Functional Data Analysis
von: Pere, Jaakko, et al.
Veröffentlicht: (2023)

An operator-level ARCH Model
von: Aue, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2026)

The Integer-valued Moving-Average Random Field
von: Silbernagel, Angelika, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Geometric Observables for Financial Regime Detection
von: Hammond, Will
Veröffentlicht: (2026)

Insights into Tail-Based and Order Statistics
von: Almani, Hamidreza Maleki
Veröffentlicht: (2025)

Multifractality in Bitcoin Realised Volatility: Implications for Rough Volatility Modelling
von: Pontiggia, Milan
Veröffentlicht: (2025)

Extremal correlation coefficient for functional data
von: Kim, Mihyun, et al.
Veröffentlicht: (2024)

M-estimation for Gaussian processes with time-inhomogeneous drifts from high-frequency data
von: Shimizu, Yasutaka
Veröffentlicht: (2025)

Efficient parameter estimation for parabolic SPDEs based on a log-linear model for realized volatilities
von: Bibinger, Markus, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Order-Constrained Spectral Causality for Multivariate Time Series
von: Dominguez, Alejandro Rodriguez
Veröffentlicht: (2026)

Density estimation from batched broken random samples
von: Bi, Hancheng, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Empirical interpretation of the Pitman efficiency
von: Inglot, Tadeusz
Veröffentlicht: (2026)

A test for counting sequences of integer-valued autoregressive models
von: Goto, Yuichi, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Residual spectrum: Brain functional connectivity detection beyond coherence
von: Goto, Yuichi, et al.
Veröffentlicht: (2023)

On the Weak Convergence of the Function-Indexed Sequential Empirical Process and its Smoothed Analogue under Nonstationarity
von: Scholze, Florian Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Fractional Cointegration of Geometric Functionals
von: Caponera, Alessia, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Edge-indexed network time series with graph Ornstein-Uhlenbeck dynamics
von: Chen, Jiaming, et al.
Veröffentlicht: (2026)

On nonparametric estimation of the interaction function in particle system models
von: Belomestny, Denis, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal Private and Communication Constraint Distributed Goodness-of-Fit Testing for Discrete Distributions in the Large Sample Regime
von: Vuursteen, Lasse
Veröffentlicht: (2024)

Testing for unspecified periodicities in binary time series
von: Schmidtke, Finn, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Rank tests for time-varying covariance matrices observed under noise
von: Reiß, Markus, et al.
Veröffentlicht: (2026)

On the spatial extent of extreme threshold exceedances
von: Cotsakis, Ryan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Temporal Coverage Bias in Financial Panel Data: A Coverage-Aware Structuring Framework with Evidence from the Dhaka Stock Exchange
von: Muhammad, Tashreef
Veröffentlicht: (2026)

Asymptotic behavior of the variance of the BLUE for the mean of stationary processes
von: Ginovyan, Mamikon S.
Veröffentlicht: (2026)

Sparse Estimation for High-Dimensional Lévy-driven Ornstein--Uhlenbeck Processes from Discrete Observations
von: Dexheimer, Niklas, et al.
Veröffentlicht: (2026)

The central limit theorem for sum-functions of m-tuples of spacings
von: Mirakhmedov, Sherzod M.
Veröffentlicht: (2024)

Estimating the tail index of Pareto-type distributions from geometric records
von: Alcalde, Martín, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Cluster size distributions of discrete random fields
von: Cheng, Dan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Estimating invertible processes in Hilbert spaces, with applications to functional ARMA processes
von: Kühnert, Sebastian, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Inference on the intraday spot volatility from high-frequency order prices with irregular microstructure noise
von: Bibinger, Markus
Veröffentlicht: (2023)

Maximal Ancillarity, Semiparametric Efficiency, and the Elimination of Nuisances
von: Hallin, Marc, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Self-Normalization for CUSUM-based Change Detection in Locally Stationary Time Series
von: Heinrichs, Florian
Veröffentlicht: (2025)

Nonparametric density estimation for stationary processes under multiplicative measurement errors
von: Dang, Duc Trong, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Nonparametric Inference for Noise Covariance Kernels in Parabolic SPDEs using Space-Time Infill-Asymptotics
von: Petersson, Andreas, et al.
Veröffentlicht: (2025)