Properties of the entropic risk measure EVaR in relation to selected distributions

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Mishura, Yuliya, Ralchenko, Kostiantyn, Zelenko, Petro, Zubchenko, Volodymyr
Formato:	Preprint
Publicado:	2024
Materias:	Risk Management Probability 91G70, 60E05, 60E10, 33E99
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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Internet

https://arxiv.org/abs/2403.01468