Quasi-Monte Carlo with Domain Transformation for Efficient Fourier Pricing of Multi-Asset Options

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Bayer, Christian, Hammouda, Chiheb Ben, Papapantoleon, Antonis, Samet, Michael, Tempone, Raúl
Formato:	Preprint
Publicado:	2024
Materias:	Computational Finance Numerical Analysis 65D32, 65T50, 65Y20, 91B25, 91G20, 91G60
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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Internet

https://arxiv.org/abs/2403.02832