Risk-Sensitive Mean Field Games with Common Noise: A Theoretical Study with Applications to Interbank Markets

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Ren, Xin Yue, Firoozi, Dena
Formato:	Preprint
Publicado:	2024
Materias:	Optimization and Control Systems and Control Probability Mathematical Finance Risk Management
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2403.03915