Revised BDS Test
Fuente:
arXiv
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | Luo, Wenya, Bai, Zhidong, Hu, Jiang, Wang, Chen |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Publié: |
2024
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires
Spectrally-Corrected and Regularized QDA Classifier for Spiked Covariance Model
par: Luo, Wenya, et autres
Publié: (2025)
par: Luo, Wenya, et autres
Publié: (2025)
Asymptotics for Reinforced Stochastic Processes on Hierarchical Networks
par: Yang, Li, et autres
Publié: (2025)
par: Yang, Li, et autres
Publié: (2025)
Edgeworth corrections for the spiked eigenvalues of non-Gaussian sample covariance matrices with applications
par: Wei, Yashi, et autres
Publié: (2025)
par: Wei, Yashi, et autres
Publié: (2025)
The Asymptotic Properties of the Extreme Eigenvectors of High-dimensional Generalized Spiked Covariance Model
par: Pu, Zhangni, et autres
Publié: (2024)
par: Pu, Zhangni, et autres
Publié: (2024)
Asymptotic properties of a multicolored random reinforced urn model with an application to multi-armed bandits
par: Yang, Li, et autres
Publié: (2024)
par: Yang, Li, et autres
Publié: (2024)
Asymptotic distributions of four linear hypotheses test statistics under generalized spiked model
par: Liu, Zhijun, et autres
Publié: (2025)
par: Liu, Zhijun, et autres
Publié: (2025)
On the rate of convergence in the CLT for LSS of large-dimensional sample covariance matrices
par: Cui, Jian, et autres
Publié: (2025)
par: Cui, Jian, et autres
Publié: (2025)
Functional CLT for general sample covariance matrices
par: Cui, Jian, et autres
Publié: (2026)
par: Cui, Jian, et autres
Publié: (2026)
Test for high-dimensional mean vectors via the weighted $L_2$-norm
par: Li, Jianghao, et autres
Publié: (2024)
par: Li, Jianghao, et autres
Publié: (2024)
Optimal Change-point Testing for High-dimensional Linear Models with Temporal Dependence
par: Zhao, Zifeng, et autres
Publié: (2022)
par: Zhao, Zifeng, et autres
Publié: (2022)
Bernstein's inequalities for general Markov chains
par: Jiang, Bai, et autres
Publié: (2018)
par: Jiang, Bai, et autres
Publié: (2018)
Aggregating Dependent Signals with Heavy-Tailed Combination Tests
par: Gui, Lin, et autres
Publié: (2023)
par: Gui, Lin, et autres
Publié: (2023)
A Consistent ICM-based $χ^2$ Specification Test
par: Jiang, Feiyu, et autres
Publié: (2022)
par: Jiang, Feiyu, et autres
Publié: (2022)
Testing degree heterogeneity in directed networks
par: Pan, Lu, et autres
Publié: (2025)
par: Pan, Lu, et autres
Publié: (2025)
The Limits of Assumption-free Tests for Algorithm Performance
par: Luo, Yuetian, et autres
Publié: (2024)
par: Luo, Yuetian, et autres
Publié: (2024)
Continuous Testing: Unifying Tests and E-values
par: Koning, Nick W.
Publié: (2024)
par: Koning, Nick W.
Publié: (2024)
Gaussian Mean Testing under Truncation
par: Canonne, Clément L., et autres
Publié: (2025)
par: Canonne, Clément L., et autres
Publié: (2025)
A Note on Likelihood Ratio Tests for Models with Latent Variables
par: Chen, Yunxiao, et autres
Publié: (2020)
par: Chen, Yunxiao, et autres
Publié: (2020)
Validity and Power of Heavy-Tailed Combination Tests under Asymptotic Dependence
par: Gui, Lin, et autres
Publié: (2025)
par: Gui, Lin, et autres
Publié: (2025)
Jackknife Empirical Likelihood Ratio Test for Cauchy Distribution
par: Avhad, Ganesh Vishnu, et autres
Publié: (2024)
par: Avhad, Ganesh Vishnu, et autres
Publié: (2024)
Large-scale Multiple Testing of Cross-covariance Functions with Applications to Functional Network Models
par: Fang, Qin, et autres
Publié: (2024)
par: Fang, Qin, et autres
Publié: (2024)
Generalized Independence Test for Modern Data
par: Liu, Mingshuo, et autres
Publié: (2024)
par: Liu, Mingshuo, et autres
Publié: (2024)
On the Realized Joint Laplace Transform of Volatilities with Application to Test the Volatility Dependence
par: Feng, XinWei, et autres
Publié: (2025)
par: Feng, XinWei, et autres
Publié: (2025)
Testing Elliptical Models in High Dimensions
par: Wang, Siyao, et autres
Publié: (2024)
par: Wang, Siyao, et autres
Publié: (2024)
A Note on the Likelihood Ratio Test in High-Dimensional Exploratory Factor Analysis
par: He, Yinqiu, et autres
Publié: (2020)
par: He, Yinqiu, et autres
Publié: (2020)
Testing mean and variance by e-processes
par: Fan, Yixuan, et autres
Publié: (2023)
par: Fan, Yixuan, et autres
Publié: (2023)
Tests for principal eigenvalues and eigenvectors
par: Fan, Jianqing, et autres
Publié: (2024)
par: Fan, Jianqing, et autres
Publié: (2024)
Testing hypotheses generated by constraints
par: Larsson, Martin, et autres
Publié: (2025)
par: Larsson, Martin, et autres
Publié: (2025)
Multiscale Tests for Point Processes and Longitudinal Networks
par: Jiang, Youmeng, et autres
Publié: (2024)
par: Jiang, Youmeng, et autres
Publié: (2024)
Heavy Tailed Homogeneous Structural Causal Models
par: Routh, Vishal, et autres
Publié: (2026)
par: Routh, Vishal, et autres
Publié: (2026)
Bayes Risk for Goodness of Fit Tests
par: Polson, Nicholas G., et autres
Publié: (2026)
par: Polson, Nicholas G., et autres
Publié: (2026)
Power Enhancement of Permutation-Augmented Partial-Correlation Tests via Fixed-Row Permutations
par: Wang, Tianyi, et autres
Publié: (2025)
par: Wang, Tianyi, et autres
Publié: (2025)
Structural Causal Models for Extremes: an Approach Based on Exponent Measures
par: Bai, Shuyang, et autres
Publié: (2025)
par: Bai, Shuyang, et autres
Publié: (2025)
Testing axial symmetry around an unspecified direction
par: Cholaquidis, Alejandro, et autres
Publié: (2026)
par: Cholaquidis, Alejandro, et autres
Publié: (2026)
Asymptotically Minimax Robust Likelihood Ratio Test
par: Gül, Gökhan
Publié: (2026)
par: Gül, Gökhan
Publié: (2026)
Testing and estimation in orthosymmetric Gaussian sequence model
par: Jia, Zeyu, et autres
Publié: (2025)
par: Jia, Zeyu, et autres
Publié: (2025)
Classifier-Based Nonparametric Sequential Hypothesis Testing
par: Hsu, Chia-Yu, et autres
Publié: (2026)
par: Hsu, Chia-Yu, et autres
Publié: (2026)
Testing Partially-Identifiable Causal Queries Using Ternary Tests
par: Bhadane, Sourbh, et autres
Publié: (2026)
par: Bhadane, Sourbh, et autres
Publié: (2026)
Differentially private inference framework of Riemannian manifold data
par: Jiang, Yangdi, et autres
Publié: (2026)
par: Jiang, Yangdi, et autres
Publié: (2026)
Large Deviations for Sequential Tests of Statistical Sequence Matching
par: Zhou, Lin, et autres
Publié: (2025)
par: Zhou, Lin, et autres
Publié: (2025)
Documents similaires
-
Spectrally-Corrected and Regularized QDA Classifier for Spiked Covariance Model
par: Luo, Wenya, et autres
Publié: (2025) -
Asymptotics for Reinforced Stochastic Processes on Hierarchical Networks
par: Yang, Li, et autres
Publié: (2025) -
Edgeworth corrections for the spiked eigenvalues of non-Gaussian sample covariance matrices with applications
par: Wei, Yashi, et autres
Publié: (2025) -
The Asymptotic Properties of the Extreme Eigenvectors of High-dimensional Generalized Spiked Covariance Model
par: Pu, Zhangni, et autres
Publié: (2024) -
Asymptotic properties of a multicolored random reinforced urn model with an application to multi-armed bandits
par: Yang, Li, et autres
Publié: (2024)