Financial Default Prediction via Motif-preserving Graph Neural Network with Curriculum Learning
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Wang, Daixin, Zhang, Zhiqiang, Zhao, Yeyu, Huang, Kai, Kang, Yulin, Zhou, Jun |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
KACDP: A Highly Interpretable Credit Default Prediction Model
di: Liu, Kun, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Liu, Kun, et al.
Pubblicazione: (2024)
Combining Intra-Risk and Contagion Risk for Enterprise Bankruptcy Prediction Using Graph Neural Networks
di: Zhao, Yu, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Zhao, Yu, et al.
Pubblicazione: (2022)
Forecasting Probability Distributions of Financial Returns with Deep Neural Networks
di: Michańków, Jakub
Pubblicazione: (2025)
di: Michańków, Jakub
Pubblicazione: (2025)
Utilizing Effective Dynamic Graph Learning to Shield Financial Stability from Risk Propagation
di: Yu, Guanyuan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Yu, Guanyuan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Robust and Efficient Deep Hedging via Linearized Objective Neural Network
di: Zhao, Lei, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zhao, Lei, et al.
Pubblicazione: (2025)
Conditional Forecasting of Margin Calls using Dynamic Graph Neural Networks
di: Citterio, Matteo, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Citterio, Matteo, et al.
Pubblicazione: (2024)
Leveraging Convolutional Neural Network-Transformer Synergy for Predictive Modeling in Risk-Based Applications
di: Wang, Yuhan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wang, Yuhan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Research on Financial Multi-Asset Portfolio Risk Prediction Model Based on Convolutional Neural Networks and Image Processing
di: Lei, Fu, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lei, Fu, et al.
Pubblicazione: (2024)
QFNN-FFD: Quantum Federated Neural Network for Financial Fraud Detection
di: Innan, Nouhaila, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Innan, Nouhaila, et al.
Pubblicazione: (2024)
Why Bonds Fail Differently? Explainable Multimodal Learning for Multi-Class Default Prediction
di: Lu, Yi, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Lu, Yi, et al.
Pubblicazione: (2025)
The Merton's Default Risk Model for Public Company
di: Gankhuu, Battulga
Pubblicazione: (2024)
di: Gankhuu, Battulga
Pubblicazione: (2024)
Improved Hardness Results for the Clearing Problem in Financial Networks with Credit Default Swaps
di: Dohn, Simon, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Dohn, Simon, et al.
Pubblicazione: (2024)
Machine Learning Based Stress Testing Framework for Indian Financial Market Portfolios
di: G, Vidya Sagar, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: G, Vidya Sagar, et al.
Pubblicazione: (2025)
Unveiling the Potential of Graph Neural Networks in SME Credit Risk Assessment
di: Liu, Bingyao, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Liu, Bingyao, et al.
Pubblicazione: (2024)
A Spatio-Temporal Machine Learning Model for Mortgage Credit Risk: Default Probabilities and Loan Portfolios
di: Kündig, Pascal, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Kündig, Pascal, et al.
Pubblicazione: (2024)
A Motif-Based Framework for Decomposing Risk Spillovers
di: Shao, Ying-Hui, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Shao, Ying-Hui, et al.
Pubblicazione: (2026)
Explainable AI for Comprehensive Risk Assessment for Financial Reports: A Lightweight Hierarchical Transformer Network Approach
di: Tan, Xue Wen, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Tan, Xue Wen, et al.
Pubblicazione: (2025)
Design and Optimization of Big Data and Machine Learning-Based Risk Monitoring System in Financial Markets
di: Wang, Liyang, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wang, Liyang, et al.
Pubblicazione: (2024)
Explainable Risk Classification in Financial Reports
di: Tan, Xue Wen, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Tan, Xue Wen, et al.
Pubblicazione: (2024)
Systemic Risk and Default Cascades in Global Equity Markets: Extending the Gai-Kapadia Framework with Stochastic Simulations and Network Analysis
di: Pereda, Ana I. C.
Pubblicazione: (2025)
di: Pereda, Ana I. C.
Pubblicazione: (2025)
Resolving a Clearing Member's Default, A Radner Equilibrium Approach
di: Bastide, Dorinel, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Bastide, Dorinel, et al.
Pubblicazione: (2023)
Adaptive Window Selection for Financial Risk Forecasting
di: Li, Yinhuan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Li, Yinhuan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Optimization of Actuarial Neural Networks with Response Surface Methodology
di: Ariuntugs, Belguutei, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ariuntugs, Belguutei, et al.
Pubblicazione: (2024)
Research and Design of a Financial Intelligent Risk Control Platform Based on Big Data Analysis and Deep Machine Learning
di: Bi, Shuochen, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bi, Shuochen, et al.
Pubblicazione: (2024)
Model Risk Management for Generative AI In Financial Institutions
di: Bhattacharyya, Anwesha, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bhattacharyya, Anwesha, et al.
Pubblicazione: (2025)
Generative AI Enhanced Financial Risk Management Information Retrieval
di: Haeri, Amin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Haeri, Amin, et al.
Pubblicazione: (2025)
Robust Yield Curve Estimation for Mortgage Bonds Using Neural Networks
di: Molavipour, Sina, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Molavipour, Sina, et al.
Pubblicazione: (2025)
Using CPI in Loss Given Default Forecasting Models for Commercial Real Estate Portfolio
di: Wu, Ying, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wu, Ying, et al.
Pubblicazione: (2024)
SHAP Stability in Credit Risk Management: A Case Study in Credit Card Default Model
di: Lin, Luyun, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Lin, Luyun, et al.
Pubblicazione: (2025)
Multimodal Insights into Credit Risk Modelling: Integrating Climate and Text Data for Default Prediction
di: Wu, Zongxiao, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Wu, Zongxiao, et al.
Pubblicazione: (2026)
Default Resilience and Worst-Case Effects in Financial Networks
di: Calafiore, Giuseppe, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Calafiore, Giuseppe, et al.
Pubblicazione: (2024)
Modelling Prepayment and Default under Changing Credit Market Conditions for a Net Present Value Analysis
di: Lorenzo, Quirini, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Lorenzo, Quirini, et al.
Pubblicazione: (2025)
Spurious Default Probability Projections in Credit Risk Stress Testing Models
di: Engelmann, Bernd
Pubblicazione: (2024)
di: Engelmann, Bernd
Pubblicazione: (2024)
Transfer Learning for Loan Recovery Prediction under Distribution Shifts with Heterogeneous Feature Spaces
di: Gerling, Christopher, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Gerling, Christopher, et al.
Pubblicazione: (2026)
Unified GARCH-Recurrent Neural Network in Financial Volatility Forecasting
di: Wei, Jingyi, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wei, Jingyi, et al.
Pubblicazione: (2025)
Optimal Reinsurance under Endogenous Default and Background Risk
di: Liang, Zongxia, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Liang, Zongxia, et al.
Pubblicazione: (2025)
Corporate Fraud Detection in Rich-yet-Noisy Financial Graph
di: Wang, Shiqi, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wang, Shiqi, et al.
Pubblicazione: (2025)
Advanced Risk Prediction and Stability Assessment of Banks Using Time Series Transformer Models
di: Sun, Wenying, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Sun, Wenying, et al.
Pubblicazione: (2024)
A Comprehensive Survey on Enterprise Financial Risk Analysis from Big Data and LLMs Perspective
di: Du, Huaming, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Du, Huaming, et al.
Pubblicazione: (2022)
Machine Learning based Enterprise Financial Audit Framework and High Risk Identification
di: Yuan, Tingyu, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Yuan, Tingyu, et al.
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
KACDP: A Highly Interpretable Credit Default Prediction Model
di: Liu, Kun, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Combining Intra-Risk and Contagion Risk for Enterprise Bankruptcy Prediction Using Graph Neural Networks
di: Zhao, Yu, et al.
Pubblicazione: (2022) -
Forecasting Probability Distributions of Financial Returns with Deep Neural Networks
di: Michańków, Jakub
Pubblicazione: (2025) -
Utilizing Effective Dynamic Graph Learning to Shield Financial Stability from Risk Propagation
di: Yu, Guanyuan, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Robust and Efficient Deep Hedging via Linearized Objective Neural Network
di: Zhao, Lei, et al.
Pubblicazione: (2025)