Testing Goodness-of-Fit for Conditional Distributions: A New Perspective based on Principal Component Analysis
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Rui, Cui, Yuhao, Li |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2024
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Testing Conditional Stochastic Dominance at Target Points
von: Bugni, Federico A., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bugni, Federico A., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Conditional Likelihood Ratio Test with Many Weak Instruments
von: Ayyar, Sreevidya, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Ayyar, Sreevidya, et al.
Veröffentlicht: (2022)
A Test for Jumps in Metric-Space Conditional Means
von: Van Dijcke, David
Veröffentlicht: (2025)
von: Van Dijcke, David
Veröffentlicht: (2025)
The Fixed-b Limiting Distribution and the ERP of HAR Tests Under Nonstationarity
von: Casini, Alessandro
Veröffentlicht: (2021)
von: Casini, Alessandro
Veröffentlicht: (2021)
A Consistent ICM-based $χ^2$ Specification Test
von: Jiang, Feiyu, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Jiang, Feiyu, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Beyond the Mean: Limit Theory and Tests for Infinite-Mean Autoregressive Conditional Durations
von: Cavaliere, Giuseppe, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Cavaliere, Giuseppe, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Approximate Least-Favorable Distributions and Nearly Optimal Tests via Stochastic Mirror Descent
von: Fernández, Andrés Aradillas, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Fernández, Andrés Aradillas, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Distance and Kernel-Based Measures for Global and Local Two-Sample Conditional Distribution Testing
von: Yan, Jian, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Yan, Jian, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Numerical Analysis of Test Optimality
von: Ketz, Philipp, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ketz, Philipp, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Bootstrap Diagnostic Tests
von: Cavaliere, Giuseppe, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Cavaliere, Giuseppe, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Testing for Endogeneity: A Moment-Based Bayesian Approach
von: Chib, Siddhartha, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Chib, Siddhartha, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Encompassing Tests for Nonparametric Regressions
von: Lapenta, Elia, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Lapenta, Elia, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Superconsistency of Tests in High Dimensions
von: Kock, Anders Bredahl, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Kock, Anders Bredahl, et al.
Veröffentlicht: (2021)
A Residuals-Based Nonparametric Variance Ratio Test for Cointegration
von: Reichold, Karsten
Veröffentlicht: (2022)
von: Reichold, Karsten
Veröffentlicht: (2022)
Convolution-t Distributions
von: Hansen, Peter Reinhard, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Hansen, Peter Reinhard, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Semiparametric Conditional Factor Models in Asset Pricing
von: Chen, Qihui, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Chen, Qihui, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Finite-Sample Distortion in Kernel Specification Tests: A Perturbation Analysis of Empirical Directional Components
von: Rui, Cui, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Rui, Cui, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Higher-Order Neyman Orthogonality in Moment-Condition Models
von: Bonhomme, Stéphane, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Bonhomme, Stéphane, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Location Characteristics of Conditional Selective Confidence Intervals via Polyhedral Methods
von: Dzemski, Andreas, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Dzemski, Andreas, et al.
Veröffentlicht: (2025)
An Identification and Dimensionality Robust Test for Instrumental Variables Models
von: Navjeevan, Manu
Veröffentlicht: (2023)
von: Navjeevan, Manu
Veröffentlicht: (2023)
Testing for equivalence of pre-trends in Difference-in-Differences estimation
von: Dette, Holger, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Dette, Holger, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Locally Regular and Efficient Tests in Non-Regular Semiparametric Models
von: Lee, Adam
Veröffentlicht: (2024)
von: Lee, Adam
Veröffentlicht: (2024)
Testing for sparse idiosyncratic components in factor-augmented regression models
von: Beyhum, Jad, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Beyhum, Jad, et al.
Veröffentlicht: (2023)
On the Realized Joint Laplace Transform of Volatilities with Application to Test the Volatility Dependence
von: Feng, XinWei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Feng, XinWei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Power Bounds and Efficiency Loss for Asymptotically Optimal Tests in IV Regression
von: Moreira, Marcelo J., et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Moreira, Marcelo J., et al.
Veröffentlicht: (2026)
A New Design-Based Variance Estimator for Finely Stratified Experiments
von: Bai, Yuehao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bai, Yuehao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Regularizing Fairness in Optimal Policy Learning with Distributional Targets
von: Kock, Anders Bredahl, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Kock, Anders Bredahl, et al.
Veröffentlicht: (2024)
New robust inference for predictive regressions
von: Ibragimov, Rustam, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Ibragimov, Rustam, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Conditional Influence Functions
von: Chernozhukov, Victor, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Chernozhukov, Victor, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Policy Learning with Distributional Welfare
von: Cui, Yifan, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Cui, Yifan, et al.
Veröffentlicht: (2023)
New possibilities in identification of binary choice models with fixed effects
von: Zhu, Yinchu
Veröffentlicht: (2022)
von: Zhu, Yinchu
Veröffentlicht: (2022)
Regression Model Selection Under General Conditions
von: Lusompa, Amaze
Veröffentlicht: (2025)
von: Lusompa, Amaze
Veröffentlicht: (2025)
The Condition-Number Principle for Prototype Clustering
von: Li, Romano, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Li, Romano, et al.
Veröffentlicht: (2026)
On Rosenbaum's Rank-based Matching Estimator
von: Cattaneo, Matias D., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Cattaneo, Matias D., et al.
Veröffentlicht: (2023)
Testing Monotonicity in a Finite Population
von: Chen, Jiafeng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chen, Jiafeng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Distributional Discontinuity Design
von: Schindl, Kyle, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Schindl, Kyle, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Fitting an Equation to Data Impartially
von: Tofallis, Chris
Veröffentlicht: (2024)
von: Tofallis, Chris
Veröffentlicht: (2024)
Expected Kullback-Leibler-based characterizations of score-driven updates
von: de Punder, Ramon, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: de Punder, Ramon, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Inference on Consensus Ranking of Distributions
von: Kaplan, David M.
Veröffentlicht: (2024)
von: Kaplan, David M.
Veröffentlicht: (2024)
Inference for Synthetic Controls via Refined Placebo Tests
von: Lei, Lihua, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Lei, Lihua, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Ähnliche Einträge
-
Testing Conditional Stochastic Dominance at Target Points
von: Bugni, Federico A., et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Conditional Likelihood Ratio Test with Many Weak Instruments
von: Ayyar, Sreevidya, et al.
Veröffentlicht: (2022) -
A Test for Jumps in Metric-Space Conditional Means
von: Van Dijcke, David
Veröffentlicht: (2025) -
The Fixed-b Limiting Distribution and the ERP of HAR Tests Under Nonstationarity
von: Casini, Alessandro
Veröffentlicht: (2021) -
A Consistent ICM-based $χ^2$ Specification Test
von: Jiang, Feiyu, et al.
Veröffentlicht: (2022)