Can a GPT4-Powered AI Agent Be a Good Enough Performance Attribution Analyst?
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | de Melo, Bruno, Sheikh, Jamiel |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
An Adaptive Multi Agent Bitcoin Trading System
di: Singhi, Aadi
Pubblicazione: (2025)
di: Singhi, Aadi
Pubblicazione: (2025)
Extracting Alpha from Financial Analyst Networks
di: Gorduza, Dragos, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Gorduza, Dragos, et al.
Pubblicazione: (2024)
StockGPT: A GenAI Model for Stock Prediction and Trading
di: Mai, Dat
Pubblicazione: (2024)
di: Mai, Dat
Pubblicazione: (2024)
Decision-informed Neural Networks with Large Language Model Integration for Portfolio Optimization
di: Hwang, Yoontae, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Hwang, Yoontae, et al.
Pubblicazione: (2025)
Can Blindfolded LLMs Still Trade? An Anonymization-First Framework for Portfolio Optimization
di: Jeon, Joohyoung, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Jeon, Joohyoung, et al.
Pubblicazione: (2026)
Explainable Post hoc Portfolio Management Financial Policy of a Deep Reinforcement Learning agent
di: Escudero, Alejandra de la Rica, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Escudero, Alejandra de la Rica, et al.
Pubblicazione: (2024)
Predictive Power of LLMs in Financial Markets
di: Shi, Jerick, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Shi, Jerick, et al.
Pubblicazione: (2024)
Beyond Monte Carlo: Harnessing Diffusion Models to Simulate Financial Market Dynamics
di: Lesniewski, Andrew, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lesniewski, Andrew, et al.
Pubblicazione: (2024)
Finding Near-Optimal Portfolios With Quality-Diversity
di: Gašperov, Bruno, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Gašperov, Bruno, et al.
Pubblicazione: (2024)
Learning to Manage Investment Portfolios beyond Simple Utility Functions
di: Scholl, Maarten P., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Scholl, Maarten P., et al.
Pubblicazione: (2025)
DeepAries: Adaptive Rebalancing Interval Selection for Enhanced Portfolio Selection
di: Kim, Jinkyu, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Kim, Jinkyu, et al.
Pubblicazione: (2025)
Accelerated Portfolio Optimization and Option Pricing with Reinforcement Learning
di: Keramati, Hadi, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Keramati, Hadi, et al.
Pubblicazione: (2025)
Financial Statement Analysis with Large Language Models
di: Kim, Alex, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Kim, Alex, et al.
Pubblicazione: (2024)
Minimizing the Value-at-Risk of Loan Portfolio via Deep Neural Networks
di: Di Wang, Albert, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Di Wang, Albert, et al.
Pubblicazione: (2025)
Designing Agentic AI-Based Screening for Portfolio Investment
di: Caner, Mehmet, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Caner, Mehmet, et al.
Pubblicazione: (2026)
Evaluating Investment Risks in LATAM AI Startups: Ranking of Investment Potential and Framework for Valuation
di: Ramos-Torres, Abraham, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ramos-Torres, Abraham, et al.
Pubblicazione: (2024)
Sizing the bets in a focused portfolio
di: Vukcevic, Vuko, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Vukcevic, Vuko, et al.
Pubblicazione: (2024)
Diffolio: A Diffusion Model for Multivariate Probabilistic Financial Time-Series Forecasting and Portfolio Construction
di: Cho, So-Yoon, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Cho, So-Yoon, et al.
Pubblicazione: (2025)
Dynamic ETF Portfolio Optimization Using enhanced Transformer-Based Models for Covariance and Semi-Covariance Prediction(Work in Progress)
di: Zhu, Jiahao, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Zhu, Jiahao, et al.
Pubblicazione: (2024)
DSPO: An End-to-End Framework for Direct Sorted Portfolio Construction
di: Zhong, Jianyuan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Zhong, Jianyuan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Black-Litterman and ESG Portfolio Optimization
di: Alpern, Aviv, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Alpern, Aviv, et al.
Pubblicazione: (2025)
Adaptive and Regime-Aware RL for Portfolio Optimization
di: Raj, Gabriel Nixon
Pubblicazione: (2025)
di: Raj, Gabriel Nixon
Pubblicazione: (2025)
Portfolio Preference Elicitation in Institutional Crossing Markets
di: Hwang, Yoontae
Pubblicazione: (2026)
di: Hwang, Yoontae
Pubblicazione: (2026)
FinReflectKG: Agentic Construction and Evaluation of Financial Knowledge Graphs
di: Arun, Abhinav, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Arun, Abhinav, et al.
Pubblicazione: (2025)
Breaking the Dimensional Barrier: A Pontryagin-Guided Direct Policy Optimization for Continuous-Time Multi-Asset Portfolio Choice
di: Huh, Jeonggyu, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Huh, Jeonggyu, et al.
Pubblicazione: (2025)
Deep Declarative Risk Budgeting Portfolios
di: Parra-Diaz, Manuel, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Parra-Diaz, Manuel, et al.
Pubblicazione: (2025)
Decision-Induced Ranking Explains Prediction Inflation and Excessive Turnover in SPO-Based Portfolio Optimization
di: Wang, Yi, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Wang, Yi, et al.
Pubblicazione: (2026)
Transformer for Times Series: an Application to the S&P500
di: Brugiere, Pierre, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Brugiere, Pierre, et al.
Pubblicazione: (2024)
Potential Customer Lifetime Value in Financial Institutions: The Usage Of Open Banking Data to Improve CLV Estimation
di: de Brito, João B. G., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: de Brito, João B. G., et al.
Pubblicazione: (2025)
Neuroevolution Neural Architecture Search for Evolving RNNs in Stock Return Prediction and Portfolio Trading
di: Lyu, Zimeng, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lyu, Zimeng, et al.
Pubblicazione: (2024)
Reinforcement Learning with Maskable Stock Representation for Portfolio Management in Customizable Stock Pools
di: Zhang, Wentao, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Zhang, Wentao, et al.
Pubblicazione: (2023)
Re(Visiting) Time Series Foundation Models in Finance
di: Rahimikia, Eghbal, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Rahimikia, Eghbal, et al.
Pubblicazione: (2025)
Dynamic Factor Allocation Leveraging Regime-Switching Signals
di: Shu, Yizhan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Shu, Yizhan, et al.
Pubblicazione: (2024)
New approximate stochastic dominance approaches for Enhanced Indexation models
di: Cesarone, Francesco, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cesarone, Francesco, et al.
Pubblicazione: (2024)
Generative AI for Stock Selection
di: Rasekhschaffe, Keywan Christian
Pubblicazione: (2026)
di: Rasekhschaffe, Keywan Christian
Pubblicazione: (2026)
RiskLabs: Predicting Financial Risk Using Large Language Model based on Multimodal and Multi-Sources Data
di: Cao, Yupeng, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cao, Yupeng, et al.
Pubblicazione: (2024)
Hopfield Networks for Asset Allocation
di: Nicolini, Carlo, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Nicolini, Carlo, et al.
Pubblicazione: (2024)
Can We Reliably Predict the Fed's Next Move? A Multi-Modal Approach to U.S. Monetary Policy Forecasting
di: Jingyi, Fiona Xiao, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Jingyi, Fiona Xiao, et al.
Pubblicazione: (2025)
Neural Networks for Portfolio-Level Risk Management: Portfolio Compression, Static Hedging, Counterparty Credit Risk Exposures and Impact on Capital Requirement
di: Dhandapani, Vikranth Lokeshwar, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Dhandapani, Vikranth Lokeshwar, et al.
Pubblicazione: (2024)
ESG Signaling on Wall Street in the AI Era
di: Chu, Qionghua
Pubblicazione: (2025)
di: Chu, Qionghua
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
An Adaptive Multi Agent Bitcoin Trading System
di: Singhi, Aadi
Pubblicazione: (2025) -
Extracting Alpha from Financial Analyst Networks
di: Gorduza, Dragos, et al.
Pubblicazione: (2024) -
StockGPT: A GenAI Model for Stock Prediction and Trading
di: Mai, Dat
Pubblicazione: (2024) -
Decision-informed Neural Networks with Large Language Model Integration for Portfolio Optimization
di: Hwang, Yoontae, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Can Blindfolded LLMs Still Trade? An Anonymization-First Framework for Portfolio Optimization
di: Jeon, Joohyoung, et al.
Pubblicazione: (2026)