To be or not to be: Roughness or long memory in volatility?

Fuente: arXiv

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Bennedsen, Mikkel, Christensen, Kim, Christensen, Peter
Formato:	Preprint
Publicado:	2024
Materias:	Econometrics Mathematical Finance
Acceso en línea:	Acceder al recurso
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

Internet

https://arxiv.org/abs/2403.12653