Adaptive estimation for Weakly Dependent Functional Times Series
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Maissoro, Hassan, Patilea, Valentin, Vimond, Myriam |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Adaptive estimation of irregular mean and covariance functions
di: Golovkine, Steven, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Golovkine, Steven, et al.
Pubblicazione: (2021)
Optimal inference for the mean of random functions
di: Kassi, Omar, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Kassi, Omar, et al.
Pubblicazione: (2025)
Adaptive functional principal components analysis
di: Wang, Sunny G. W., et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Wang, Sunny G. W., et al.
Pubblicazione: (2023)
Dependent and Independent Time Series
di: Perez-Ramirez, Fredy O., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Perez-Ramirez, Fredy O., et al.
Pubblicazione: (2024)
Conditional Extreme Value Estimation for Dependent Time Series
di: Bladt, Martin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bladt, Martin, et al.
Pubblicazione: (2025)
Simultaneous Inference for Covariance and Precision Matrices of Long-Range Dependent Time Series
di: Zhai, Percy S., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Zhai, Percy S., et al.
Pubblicazione: (2026)
Estimation and Inference for Change Points in Functional Regression Time Series
di: Kumar, Shivam, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Kumar, Shivam, et al.
Pubblicazione: (2024)
Weak convergence of Bayes estimators under general loss functions
di: Requadt, Robin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Requadt, Robin, et al.
Pubblicazione: (2025)
Fully Functional Weighted Testing for Abrupt and Gradual Location Changes in Functional Time Series
di: Kirch, Claudia, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Kirch, Claudia, et al.
Pubblicazione: (2026)
Dependence structure estimation using Copula Recursive Trees
di: Laverny, Oskar, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Laverny, Oskar, et al.
Pubblicazione: (2020)
Bounds in Wasserstein Distance for Locally Stationary Functional Time Series
di: Tinio, Jan Nino G., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Tinio, Jan Nino G., et al.
Pubblicazione: (2025)
A Generative High Quantile Homogeneity Test Using Bahadur Representation for Heteroskedastic High Quantile Regression of Tail Dependent Time Series
di: Zhang, Ting, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Zhang, Ting, et al.
Pubblicazione: (2026)
Adaptive tail index estimation: minimal assumptions and non-asymptotic guarantees
di: Lederer, Johannes, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Lederer, Johannes, et al.
Pubblicazione: (2025)
Adaptive Long-Run Variance Thresholding for Sparse Covariance Estimation in High-Dimensional Time Series
di: Zhang, Wenhao, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Zhang, Wenhao, et al.
Pubblicazione: (2026)
Function estimation in the empirical Bayes setting
di: Kang, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Kang, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2026)
Time Series Clustering Using DBSCAN
di: Waltz, Nicholas
Pubblicazione: (2024)
di: Waltz, Nicholas
Pubblicazione: (2024)
Adaptive Elastic-Net estimation for sparse diffusion processes
di: De Gregorio, Alessandro, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: De Gregorio, Alessandro, et al.
Pubblicazione: (2024)
Preventive Replacement Policies of Parallel/Series Systems with Dependent Components under Deviation Costs
di: Niu, Jiale, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Niu, Jiale, et al.
Pubblicazione: (2024)
Functional Adaptive Huber Linear Regression
di: Peng, Ling, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Peng, Ling, et al.
Pubblicazione: (2024)
Limit Theorems for Weakly Dependent Non-stationary Random Field Arrays and Asymptotic Inference of Dynamic Spatio-temporal Models
di: Pan, Yue, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Pan, Yue, et al.
Pubblicazione: (2024)
Detecting Change-points in Mean of Multivariate Time Series
di: Samanta, Ramkrishna Jyoti
Pubblicazione: (2024)
di: Samanta, Ramkrishna Jyoti
Pubblicazione: (2024)
ANOVA for High-dimensional Non-stationary Time Series
di: Zhang, Yunyi
Pubblicazione: (2025)
di: Zhang, Yunyi
Pubblicazione: (2025)
Inference for Non-Stationary Heavy Tailed Time Series
di: Akashi, Fumiya, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Akashi, Fumiya, et al.
Pubblicazione: (2022)
Monitoring Time Series for Relevant Changes
di: Bastian, Patrick, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bastian, Patrick, et al.
Pubblicazione: (2025)
On the Nonasymptotic Scaling Guarantee of Hyperparameter Estimation in Inhomogeneous, Weakly-Dependent Complex Network Dynamical Systems
di: Yu, Yi, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Yu, Yi, et al.
Pubblicazione: (2026)
Adaptive minimax estimation for discretely observed Lévy processes
di: Duval, Céline, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Duval, Céline, et al.
Pubblicazione: (2024)
Generalized multi-view model: Adaptive density estimation under low-rank constraints
di: Chhor, Julien, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chhor, Julien, et al.
Pubblicazione: (2024)
Transfer Learning and Locally Linear Regression for Locally Stationary Time Series
di: Park, Jinwoo
Pubblicazione: (2025)
di: Park, Jinwoo
Pubblicazione: (2025)
Simultaneous Sieve Estimation and Inference for Time-Varying Nonlinear Time Series Regression
di: Ding, Xiucai, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ding, Xiucai, et al.
Pubblicazione: (2025)
Minimax estimation for Varying Coefficient Model via Laguerre Series
di: Benhaddou, Rida, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Benhaddou, Rida, et al.
Pubblicazione: (2026)
Gaussian Approximation For Non-stationary Time Series with Optimal Rate and Explicit Construction
di: Bonnerjee, Soham, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bonnerjee, Soham, et al.
Pubblicazione: (2024)
Functional Adaptive Double-Sparsity Estimator for Functional Linear Regression Model with Multiple Functional Covariates
di: Cao, Cheng, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Cao, Cheng, et al.
Pubblicazione: (2023)
Change-Point Detection for Object-valued Time Series
di: Zhang, Yi, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Zhang, Yi, et al.
Pubblicazione: (2026)
AR-sieve Bootstrap for High-dimensional Time Series
di: Bi, Daning, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Bi, Daning, et al.
Pubblicazione: (2021)
Symmetry Testing in Time Series using Ordinal Patterns: A U-Statistic Approach
di: Betken, Annika, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Betken, Annika, et al.
Pubblicazione: (2026)
Multiscale Change Point Detection for Functional Time Series
di: Kutta, Tim, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Kutta, Tim, et al.
Pubblicazione: (2025)
Multi-Scale CUSUM Tests for Time Dependent Spherical Random Fields
di: Caponera, Alessia, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Caponera, Alessia, et al.
Pubblicazione: (2023)
Factor Models of Matrix-Valued Time Series: Nonstationarity and Cointegration
di: Li, Degui, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Li, Degui, et al.
Pubblicazione: (2025)
Model Selection for Unit-root Time Series with Many Predictors
di: Huang, Shuo-Chieh, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Huang, Shuo-Chieh, et al.
Pubblicazione: (2025)
Resampling-free Inference for Time Series via RKHS Embedding
di: Ghoshal, Deep, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Ghoshal, Deep, et al.
Pubblicazione: (2026)
Documenti analoghi
-
Adaptive estimation of irregular mean and covariance functions
di: Golovkine, Steven, et al.
Pubblicazione: (2021) -
Optimal inference for the mean of random functions
di: Kassi, Omar, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Adaptive functional principal components analysis
di: Wang, Sunny G. W., et al.
Pubblicazione: (2023) -
Dependent and Independent Time Series
di: Perez-Ramirez, Fredy O., et al.
Pubblicazione: (2024) -
Conditional Extreme Value Estimation for Dependent Time Series
di: Bladt, Martin, et al.
Pubblicazione: (2025)