The Role of Mean Absolute Deviation Function in Obtaining Smooth Estimation for Distribution and Density Functions: Beta Regression Approach
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autore principale: | Elamir, Elsayed A. H. |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Exploring Multivariate Data Using Median Absolute Deviation Depth
di: Elamir, Elsayed
Pubblicazione: (2026)
di: Elamir, Elsayed
Pubblicazione: (2026)
A Robust Moment System Based on Absolute Deviations and Quantile Slicing
di: Elamir, Elsayed
Pubblicazione: (2026)
di: Elamir, Elsayed
Pubblicazione: (2026)
Depth-Based Vector Median Absolute Deviation Moments for Robust Multivariate Shape Analysis
di: Elamir, Elsayed
Pubblicazione: (2026)
di: Elamir, Elsayed
Pubblicazione: (2026)
Median Radial Function: A Robust, Covariance-Free Framework and Applications
di: Elamir, Elsayed
Pubblicazione: (2026)
di: Elamir, Elsayed
Pubblicazione: (2026)
A Percentile-Focused Regression Method for Applied Data with Irregular Error Structures
di: Elamir, Elsayed
Pubblicazione: (2026)
di: Elamir, Elsayed
Pubblicazione: (2026)
Parameter estimation for the generalized extreme value distribution: a method that combines bootstrapping and r largest order statistics
di: Soto, Juan L. P.
Pubblicazione: (2024)
di: Soto, Juan L. P.
Pubblicazione: (2024)
Measuring Extreme Tail Association
di: Das, Bikramjit, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Das, Bikramjit, et al.
Pubblicazione: (2026)
Regression modeling of multivariate precipitation extremes under regular variation
di: Yadav, Rishikesh, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Yadav, Rishikesh, et al.
Pubblicazione: (2026)
Information criteria for the number of directions of extremes in high-dimensional data
di: Butsch, Lucas, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Butsch, Lucas, et al.
Pubblicazione: (2024)
Estimation of the number of principal components in high-dimensional multivariate extremes
di: Butsch, Lucas, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Butsch, Lucas, et al.
Pubblicazione: (2025)
Robust and Smooth Estimation of the Extreme Tail Index via Weighted Minimum Density Power Divergence
di: Mancer, Saida, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Mancer, Saida, et al.
Pubblicazione: (2025)
Explaining the unexplainable: leveraging extremal dependence to characterize the 2021 Pacific Northwest heatwave
di: Zhang, Likun, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Zhang, Likun, et al.
Pubblicazione: (2023)
Sparse Anomaly Detection Across Referentials: A Rank-Based Higher Criticism Approach
di: Stoepker, Ivo V., et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Stoepker, Ivo V., et al.
Pubblicazione: (2023)
IAPO estimators in Exponentiated Frechet case
di: Jordanova, Pavlina, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Jordanova, Pavlina, et al.
Pubblicazione: (2025)
Multiple Imputation Methods under Extreme Values
di: Brasil, Enzo Porto
Pubblicazione: (2026)
di: Brasil, Enzo Porto
Pubblicazione: (2026)
Intrinsic Whittle--Matérn fields and sparse spatial extremes
di: Bolin, David, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bolin, David, et al.
Pubblicazione: (2025)
An asymptotic expansion of the empirical angular measure for bivariate extremal dependence
di: Lhaut, Stéphane, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Lhaut, Stéphane, et al.
Pubblicazione: (2023)
Density estimation for compositional data using nonparametric mixtures
di: Xie, Jiajin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Xie, Jiajin, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Spacing Estimator
di: Kreider, Greg
Pubblicazione: (2026)
di: Kreider, Greg
Pubblicazione: (2026)
Tighter confidence intervals for quantiles of heterogeneous data
di: Einmahl, John H. J., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Einmahl, John H. J., et al.
Pubblicazione: (2026)
A hybrid-Hill estimator enabled by heavy-tailed block maxima
di: Neves, Claudia, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Neves, Claudia, et al.
Pubblicazione: (2025)
Principal component analysis for max-stable distributions
di: Reinbott, Felix, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Reinbott, Felix, et al.
Pubblicazione: (2024)
Geometric modelling of spatial extremes
di: Kakampakou, Lydia, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Kakampakou, Lydia, et al.
Pubblicazione: (2025)
Martingale Posterior Distributions for Log-concave Density Functions
di: Cui, Fuheng, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cui, Fuheng, et al.
Pubblicazione: (2024)
A model-free test of the time-reversibility of climate change processes
di: Goto, Yuichi, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Goto, Yuichi, et al.
Pubblicazione: (2024)
Generative modelling of multivariate geometric extremes using normalising flows
di: De Monte, Lambert, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: De Monte, Lambert, et al.
Pubblicazione: (2025)
Asymptotic Behavior of Principal Component Projections for Multivariate Extremes
di: Drees, Holger
Pubblicazione: (2025)
di: Drees, Holger
Pubblicazione: (2025)
Testing parametric models for the angular measure for bivariate extremes
di: Lhaut, Stéphane, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lhaut, Stéphane, et al.
Pubblicazione: (2024)
Why Empirical p-Values Are Not Uniform: Reference Samples, Dependence, and PIT Backtesting
di: Lis, Jakub
Pubblicazione: (2026)
di: Lis, Jakub
Pubblicazione: (2026)
Robust Tail Index Estimation under Random Censoring via Minimum Density Power Divergence
di: Guesmia, Nour Elhouda, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Guesmia, Nour Elhouda, et al.
Pubblicazione: (2025)
Causal tail coefficient for compound extremes in multivariate time series
di: Yin, Cathy, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Yin, Cathy, et al.
Pubblicazione: (2025)
Fusing Sparse Observations and Dense Simulations for Spatial Extreme Value Analysis: Application to U.S. Coastal Sea Levels
di: White, Brian N., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: White, Brian N., et al.
Pubblicazione: (2026)
Causal discovery in heavy-tailed linear structural equation models via scalings
di: Krali, Mario
Pubblicazione: (2025)
di: Krali, Mario
Pubblicazione: (2025)
Inference on Extreme Quantiles of Unobserved Individual Heterogeneity
di: Morozov, Vladislav
Pubblicazione: (2022)
di: Morozov, Vladislav
Pubblicazione: (2022)
Causal Modelling of Heavy-Tailed Variables and Confounders with Application to River Flow
di: Pasche, Olivier C., et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Pasche, Olivier C., et al.
Pubblicazione: (2021)
A sub-asymptotic model for bivariate threshold exceedances
di: Lescart, Mirco, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Lescart, Mirco, et al.
Pubblicazione: (2026)
Small area estimation of dependent extreme value indices
di: Momoki, Koki, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Momoki, Koki, et al.
Pubblicazione: (2026)
On the breakdown point of transport-based quantiles
di: Avella-Medina, Marco, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Avella-Medina, Marco, et al.
Pubblicazione: (2024)
Some Goodness of Fit Tests based on Centre Outward Spacings
di: Singh, Rahul
Pubblicazione: (2022)
di: Singh, Rahul
Pubblicazione: (2022)
Mean and Covariance Estimation for Discretely Observed High-Dimensional Functional Data: Rates of Convergence and Division of Observational Regimes
di: Petersen, Alexander
Pubblicazione: (2024)
di: Petersen, Alexander
Pubblicazione: (2024)
Documenti analoghi
-
Exploring Multivariate Data Using Median Absolute Deviation Depth
di: Elamir, Elsayed
Pubblicazione: (2026) -
A Robust Moment System Based on Absolute Deviations and Quantile Slicing
di: Elamir, Elsayed
Pubblicazione: (2026) -
Depth-Based Vector Median Absolute Deviation Moments for Robust Multivariate Shape Analysis
di: Elamir, Elsayed
Pubblicazione: (2026) -
Median Radial Function: A Robust, Covariance-Free Framework and Applications
di: Elamir, Elsayed
Pubblicazione: (2026) -
A Percentile-Focused Regression Method for Applied Data with Irregular Error Structures
di: Elamir, Elsayed
Pubblicazione: (2026)