High-Dimensional Mean-Variance Spanning Tests

Fuente: arXiv

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Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Ardia, David, Laurent, Sébastien, Sessinou, Rosnel
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2024
Soggetti:	Methodology General Finance Portfolio Management Statistical Finance
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Accesso online

https://arxiv.org/abs/2403.17127