Buchumschlag

Risk exchange under infinite-mean Pareto models

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Chen, Yuyu, Embrechts, Paul, Wang, Ruodu
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Risk Management
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

An unexpected stochastic dominance: Pareto distributions, dependence, and diversification
von: Chen, Yuyu, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Infinite-mean models in risk management: Discussions and recent advances
von: Chen, Yuyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Stochastic dominance for linear combinations of infinite-mean risks
von: Chen, Yuyu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Model Aggregation for Risk Evaluation and Robust Optimization
von: Mao, Tiantian, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Partial Law Invariance and Risk Measures
von: Shen, Yi, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Risk sharing, measuring variability, and distortion riskmetrics
von: Lauzier, Jean-Gabriel, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Monotonic mean-deviation risk measures
von: Han, Xia, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Coherent risk measures and uniform integrability
von: Huang, Muqiao, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Submodular risk measures
von: Wang, Ruodu, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal insurance design with Lambda-Value-at-Risk
von: Boonen, Tim J., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Diversification for infinite-mean Pareto models without risk aversion
von: Chen, Yuyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Adaptive Window Selection for Financial Risk Forecasting
von: Li, Yinhuan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Counter-monotonic Risk Sharing with Heterogeneous Distortion Risk Measures
von: Ghossoub, Mario, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Pareto-Optimal Peer-to-Peer Risk Sharing with Robust Distortion Risk Measures
von: Ghossoub, Mario, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A new characterization of second-order stochastic dominance
von: Guan, Yuanying, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Counter-monotonic risk allocations and distortion risk measures
von: Ghossoub, Mario, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Diversification quotients: Quantifying diversification via risk measures
von: Han, Xia, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Quantiles under ambiguity and risk sharing
von: Liu, Peng, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Eliciting reference measures of law-invariant functionals
von: Liebrich, Felix-Benedikt, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The checkerboard copula and dependence concepts
von: Lin, Liyuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Choquet rating criteria, risk measures, and risk consistency
von: Guo, Nan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Probabilistic risk aversion for generalized rank-dependent functions
von: Wang, Ruodu, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Risk aggregation and stochastic dominance for a class of heavy-tailed distributions
von: Chen, Yuyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Some remarks on the effect of risk sharing and diversification for infinite mean risks
von: Müller, Alfred
Veröffentlicht: (2024)

Joint mixability and notions of negative dependence
von: Koike, Takaaki, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Optimal allocations with distortion risk measures and mixed risk attitudes
von: Ghossoub, Mario, et al.
Veröffentlicht: (2025)

E-backtesting
von: Wang, Qiuqi, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Model Combination in Risk Sharing under Ambiguity
von: Kroell, Emma, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Lambda Value-at-Risk under ambiguity and risk sharing
von: Liu, Peng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal risk sharing, equilibria, and welfare with empirically realistic risk attitudes
von: Lauzier, Jean-Gabriel, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Lambda Expected Shortfall
von: Bellini, Fabio, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Cash-subadditive risk measures without quasi-convexity
von: Han, Xia, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Extreme-case Range Value-at-Risk under Increasing Failure Rate
von: Su, Yuting, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On the modeling assumptions of Historical Simulation for Value-at-Risk
von: Grelsson, Björn Löfdahl
Veröffentlicht: (2026)

Static Hedging of Freight Rate Risk in the Shipping Market under Model Uncertainty
von: Papayiannis, Georgios I.
Veröffentlicht: (2022)

Dynamic reinsurance design with heterogeneous beliefs under the mean-variance framework
von: Guo, Junyi, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Pareto-optimal reinsurance under dependence uncertainty
von: Boonen, Tim J., et al.
Veröffentlicht: (2025)

The Epistemic Risk of Risk: A Modal Framework for Quantitative Risk Management
von: Assa, Hirbod
Veröffentlicht: (2026)

Incentive Pareto Efficiency in Monopoly Insurance Markets with Adverse Selection
von: Andraos, Maria, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Neural Lévy SDE for State--Dependent Risk and Density Forecasting
von: Wang, Ziyao, et al.
Veröffentlicht: (2025)