Estimating sample paths of Gauss-Markov processes from noisy data
Fuente:
arXiv
Enregistré dans:
| Auteur principal: | Davies, Benjamin |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Publié: |
2024
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires
A Modern Gauss-Markov Theorem? Really?
par: Pötscher, Benedikt M., et autres
Publié: (2022)
par: Pötscher, Benedikt M., et autres
Publié: (2022)
A Strict Gap Between Relaxed and Partition-Constrained Spectral Compression in a Six-State Lumpable Markov Chain
par: Kiriukhin, Oleg
Publié: (2026)
par: Kiriukhin, Oleg
Publié: (2026)
Variable-Length Markov Chains on Finite Quivers: Boundary-Window Identifiability, Exact Depth, and Local Rank Comparison
par: Kiriukhin, Oleg
Publié: (2026)
par: Kiriukhin, Oleg
Publié: (2026)
Bounds on the Distribution of a Sum of Two Random Variables: Revisiting a problem of Kolmogorov with application to Individual Treatment Effects
par: Zhang, Zhehao, et autres
Publié: (2024)
par: Zhang, Zhehao, et autres
Publié: (2024)
Continuity of the Distribution Function of the argmax of a Gaussian Process
par: Cattaneo, Matias D., et autres
Publié: (2025)
par: Cattaneo, Matias D., et autres
Publié: (2025)
High-Dimensional Canonical Correlation Analysis
par: Bykhovskaya, Anna, et autres
Publié: (2023)
par: Bykhovskaya, Anna, et autres
Publié: (2023)
A remark on moment-dependent phase transitions in high-dimensional Gaussian approximations
par: Kock, Anders Bredahl, et autres
Publié: (2023)
par: Kock, Anders Bredahl, et autres
Publié: (2023)
Subgeometrically ergodic autoregressions with autoregressive conditional heteroskedasticity
par: Meitz, Mika, et autres
Publié: (2022)
par: Meitz, Mika, et autres
Publié: (2022)
Bias correction for quantile regression estimators
par: Franguridi, Grigory, et autres
Publié: (2020)
par: Franguridi, Grigory, et autres
Publié: (2020)
Decoupling and randomization for double-indexed permutation statistics
par: Zou, Mingxuan, et autres
Publié: (2026)
par: Zou, Mingxuan, et autres
Publié: (2026)
Gaussian and Bootstrap Approximation for Matching-based Average Treatment Effect Estimators
par: Shi, Zhaoyang, et autres
Publié: (2024)
par: Shi, Zhaoyang, et autres
Publié: (2024)
Strong Approximations for Empirical Processes Indexed by Lipschitz Functions
par: Cattaneo, Matias D., et autres
Publié: (2024)
par: Cattaneo, Matias D., et autres
Publié: (2024)
Canonical Correlation Analysis: review
par: Bykhovskaya, Anna, et autres
Publié: (2024)
par: Bykhovskaya, Anna, et autres
Publié: (2024)
How weak are weak factors? Uniform inference for signal strength in signal plus noise models
par: Bykhovskaya, Anna, et autres
Publié: (2025)
par: Bykhovskaya, Anna, et autres
Publié: (2025)
Entropy-Rate Selection for Partially Observed Processes
par: Kiriukhin, Oleg
Publié: (2026)
par: Kiriukhin, Oleg
Publié: (2026)
Multi-period static hedging of European options
par: Banerjee, Purba, et autres
Publié: (2023)
par: Banerjee, Purba, et autres
Publié: (2023)
Canonical correlation regression with noisy data
par: Meza, Isaac, et autres
Publié: (2025)
par: Meza, Isaac, et autres
Publié: (2025)
Asymptotic Properties of the Maximum Likelihood Estimator for Markov-switching Observation-driven Models
par: Krabbe, Frederik
Publié: (2024)
par: Krabbe, Frederik
Publié: (2024)
Fitting an Equation to Data Impartially
par: Tofallis, Chris
Publié: (2024)
par: Tofallis, Chris
Publié: (2024)
Comments on B. Hansen's Reply to "A Comment on: `A Modern Gauss-Markov Theorem'", and Some Related Discussion
par: Pötscher, Benedikt M.
Publié: (2024)
par: Pötscher, Benedikt M.
Publié: (2024)
Uniform Estimation and Inference for Nonparametric Partitioning-Based M-Estimators
par: Cattaneo, Matias D., et autres
Publié: (2024)
par: Cattaneo, Matias D., et autres
Publié: (2024)
Estimation of Integrated Volatility Functionals with Kernel Spot Volatility Estimators
par: Figueroa-López, José E., et autres
Publié: (2024)
par: Figueroa-López, José E., et autres
Publié: (2024)
An unbounded intensity model for point processes
par: Christensen, Kim, et autres
Publié: (2024)
par: Christensen, Kim, et autres
Publié: (2024)
Estimation with Pairwise Observations
par: Chan, Felix, et autres
Publié: (2024)
par: Chan, Felix, et autres
Publié: (2024)
On Rosenbaum's Rank-based Matching Estimator
par: Cattaneo, Matias D., et autres
Publié: (2023)
par: Cattaneo, Matias D., et autres
Publié: (2023)
Optimal Estimation for General Gaussian Processes
par: Takabatake, Tetsuya, et autres
Publié: (2025)
par: Takabatake, Tetsuya, et autres
Publié: (2025)
A nonparametric test for diurnal variation in spot correlation processes
par: Christensen, Kim, et autres
Publié: (2024)
par: Christensen, Kim, et autres
Publié: (2024)
Efficient Difference-in-Differences and Event Study Estimators
par: Chen, Xiaohong, et autres
Publié: (2025)
par: Chen, Xiaohong, et autres
Publié: (2025)
GMM and M Estimation under Network Dependence
par: Sasaki, Yuya
Publié: (2025)
par: Sasaki, Yuya
Publié: (2025)
Prewhitened Long-Run Variance Estimation Robust to Nonstationarity
par: Casini, Alessandro, et autres
Publié: (2021)
par: Casini, Alessandro, et autres
Publié: (2021)
Local Polynomial Estimation of Time-Varying Parameters in Nonlinear Models
par: Kristensen, Dennis, et autres
Publié: (2019)
par: Kristensen, Dennis, et autres
Publié: (2019)
Estimation of a Dynamic Tobit Model with a Unit Root
par: Bykhovskaya, Anna, et autres
Publié: (2025)
par: Bykhovskaya, Anna, et autres
Publié: (2025)
Debiased Kernel Estimation of Spot Volatility in the Presence of Infinite Variation Jumps
par: Boniece, B. Cooper, et autres
Publié: (2025)
par: Boniece, B. Cooper, et autres
Publié: (2025)
A New Design-Based Variance Estimator for Finely Stratified Experiments
par: Bai, Yuehao, et autres
Publié: (2025)
par: Bai, Yuehao, et autres
Publié: (2025)
Quasi Maximum Likelihood Estimation of High-Dimensional Factor Models: A Critical Review
par: Barigozzi, Matteo
Publié: (2023)
par: Barigozzi, Matteo
Publié: (2023)
Selecting Penalty Parameters of High-Dimensional M-Estimators using Bootstrapping after Cross-Validation
par: Chetverikov, Denis, et autres
Publié: (2021)
par: Chetverikov, Denis, et autres
Publié: (2021)
Quasi Maximum Likelihood Estimation and Inference of Large Approximate Dynamic Factor Models via the EM algorithm
par: Barigozzi, Matteo, et autres
Publié: (2019)
par: Barigozzi, Matteo, et autres
Publié: (2019)
Compound Estimation for Binomials
par: Chen, Yan, et autres
Publié: (2025)
par: Chen, Yan, et autres
Publié: (2025)
Efficient Integrated Volatility Estimation in the Presence of Infinite Variation Jumps via Debiased Truncated Realized Variations
par: Boniece, B. Cooper, et autres
Publié: (2022)
par: Boniece, B. Cooper, et autres
Publié: (2022)
Robust Estimation and Inference for Categorical Data
par: Welz, Max
Publié: (2024)
par: Welz, Max
Publié: (2024)
Documents similaires
-
A Modern Gauss-Markov Theorem? Really?
par: Pötscher, Benedikt M., et autres
Publié: (2022) -
A Strict Gap Between Relaxed and Partition-Constrained Spectral Compression in a Six-State Lumpable Markov Chain
par: Kiriukhin, Oleg
Publié: (2026) -
Variable-Length Markov Chains on Finite Quivers: Boundary-Window Identifiability, Exact Depth, and Local Rank Comparison
par: Kiriukhin, Oleg
Publié: (2026) -
Bounds on the Distribution of a Sum of Two Random Variables: Revisiting a problem of Kolmogorov with application to Individual Treatment Effects
par: Zhang, Zhehao, et autres
Publié: (2024) -
Continuity of the Distribution Function of the argmax of a Gaussian Process
par: Cattaneo, Matias D., et autres
Publié: (2025)