Buchumschlag

Improved model-free bounds for multi-asset options using option-implied information and deep learning

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Dragazi, Evangelia, Liu, Shuaiqiang, Papapantoleon, Antonis
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Pricing of Securities Machine Learning Optimization and Control 91G20, 91G60, 68T07
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

A time-stepping deep gradient flow method for option pricing in (rough) diffusion models
von: Papapantoleon, Antonis, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Machine learning for option pricing: an empirical investigation of network architectures
von: Della Corte, Serena, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Deep g-Pricing for CSI 300 Index Options with Volatility Trajectories and Market Sentiment
von: Zhang, Yilun, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Tighter 'uniform bounds for Black-Scholes implied volatility' and the applications to root-finding
von: Choi, Jaehyuk, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Equity Protection Swaps: A New Type of Investment Insurance for Holders of Superannuation Accounts
von: Xu, Huansang, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A deep implicit-explicit minimizing movement method for option pricing in jump-diffusion models
von: Georgoulis, Emmanuil H., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Pricing and delta computation in jump-diffusion models with stochastic intensity by Malliavin calculus
von: Ahmadi, Ayub, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Multilevel Monte Carlo simulation for VIX options in the rough Bergomi model
von: Bourgey, Florian, et al.
Veröffentlicht: (2021)

The Compound BSDE Method: A Fully Forward Method for Option Pricing and Optimal Stopping Problems in Finance
von: Huang, Zhipeng, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Signature volatility models: pricing and hedging with Fourier
von: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Bitcoin option pricing: A market attention approach
von: Julia, Alvaro Guinea, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Random neural networks for rough volatility
von: Jacquier, Antoine, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Rough Bergomi turns grey
von: Jacquier, Antoine, et al.
Veröffentlicht: (2025)

At-the-money short-time call-price asymptotics for new classes of exponential Lévy models
von: Hoffmeyer, Allen, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Functional quantization of rough volatility and applications to volatility derivatives
von: Bonesini, Ofelia, et al.
Veröffentlicht: (2021)

A deep BSDE approach for the simultaneous pricing and delta-gamma hedging of large portfolios consisting of high-dimensional multi-asset Bermudan options
von: Negyesi, Balint, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A functional variational approach to pricing path dependent insurance policies
von: Baños, David R., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal strategy and deep hedging for share repurchase programs
von: Corti, Stefano, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Pricing of geometric Asian options in the Volterra-Heston model
von: Aichinger, Florian, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Machine-learning regression methods for American-style path-dependent contracts
von: Gambara, Matteo, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Consistent asset modelling with random coefficients and switches between regimes
von: Wolf, Felix L., et al.
Veröffentlicht: (2024)

From Arbitrage Removal to Density Extraction: A Model-Free Framework for Short-Dated Options
von: Wizman, Aaron, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Smile asymptotics for Bachelier implied volatility
von: Baviera, Roberto, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Pricing with Passion: The Local Occupied Volatility (LOV) Model
von: Tissot-Daguette, Valentin
Veröffentlicht: (2026)

Multifactor Quadratic Hobson and Rogers models
von: Foschi, Paolo
Veröffentlicht: (2025)

Calibration and Option Pricing with Stochastic Volatility and Double Exponential Jumps
von: Agazzotti, Gaetano, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A framework for the valuation of insurance liabilities by production cost
von: Moehr, Christoph
Veröffentlicht: (2023)

Higher-order ATM asymptotics for the CGMY model via the characteristic function
von: Hoffmeyer, Allen, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Black-Scholes-Merton Option Pricing Revisited: Did we Find a Fatal Flaw?
von: Mink, Mark, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Portfolios Generated by Contingent Claim Functions, with Applications to Option Pricing
von: Fernholz, Ricardo T., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Rough volatility dynamics in commodity markets
von: Daluiso, Roberto, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Pricing Quanto and Composite Contracts with Local-Correlation Models
von: Pallavicini, Andrea
Veröffentlicht: (2025)

Jump risk premia in the presence of clustered jumps
von: Liu, Francis, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Pricing and calibration in the 4-factor path-dependent volatility model
von: Gazzani, Guido, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Efficient approximations for utility-based pricing
von: Carassus, Laurence, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Reinforcement Learning for Option Hedging: Static Implied-Volatility Fit versus Shortfall-Aware Performance
von: Chen, Ziheng, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Risk-Neutral Pricing of Random-Expiry Options Using Trinomial Trees
von: Bossu, Sebastien, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Generative Market Equilibrium Models with Stable Adversarial Learning via Reinforcement
von: Kratsios, Anastasis, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On the Guyon-Lekeufack Volatility Model
von: Nutz, Marcel, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Deep learning interpretability for rough volatility
von: Yuan, Bo, et al.
Veröffentlicht: (2024)