Consistency of the bootstrap for asymptotically linear estimators based on machine learning
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Tang, Zhou, Westling, Ted |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
On the consistency of bootstrap for matching estimators
di: Lin, Ziming, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lin, Ziming, et al.
Pubblicazione: (2024)
Consistency of heritability estimation from summary statistics in high-dimensional linear models
di: Azriel, David, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Azriel, David, et al.
Pubblicazione: (2025)
Sharp variance estimator and causal bootstrap in stratified randomized experiments
di: Yu, Haoyang, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Yu, Haoyang, et al.
Pubblicazione: (2024)
ReBoot: Distributed statistical learning via refitting bootstrap samples
di: Wang, Yumeng, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Wang, Yumeng, et al.
Pubblicazione: (2022)
Average partial effect estimation using double machine learning
di: Klyne, Harvey, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Klyne, Harvey, et al.
Pubblicazione: (2023)
Bootstrap consistency for general double/debiased machine learning estimators
di: Lin, Ziming, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Lin, Ziming, et al.
Pubblicazione: (2026)
High-dimensional bootstrap and asymptotic expansion
di: Koike, Yuta
Pubblicazione: (2024)
di: Koike, Yuta
Pubblicazione: (2024)
A review of predictive uncertainty estimation with machine learning
di: Tyralis, Hristos, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Tyralis, Hristos, et al.
Pubblicazione: (2022)
Composite goodness-of-fit test with the Kernel Stein Discrepancy and a bootstrap for degenerate U-statistics with estimated parameters
di: Brück, Florian, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Brück, Florian, et al.
Pubblicazione: (2025)
Consistency of Bayes factors for linear models
di: Moreno, Elías, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Moreno, Elías, et al.
Pubblicazione: (2025)
Adaptive tail index estimation: minimal assumptions and non-asymptotic guarantees
di: Lederer, Johannes, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Lederer, Johannes, et al.
Pubblicazione: (2025)
A non-asymptotic upper bound in prediction for the PLS estimator
di: Castelli, Luca, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Castelli, Luca, et al.
Pubblicazione: (2024)
Better bootstrap t confidence intervals for the mean
di: Owen, Art B.
Pubblicazione: (2025)
di: Owen, Art B.
Pubblicazione: (2025)
Asymptotic and bootstrap tests for subspace dimension
di: Nordhausen, Klaus, et al.
Pubblicazione: (2016)
di: Nordhausen, Klaus, et al.
Pubblicazione: (2016)
High-dimensional Gaussian and bootstrap approximations for robust means
di: Kock, Anders Bredahl, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Kock, Anders Bredahl, et al.
Pubblicazione: (2025)
Small diffusivity asymptotics for a linear parabolic SPDE in two space dimensions
di: Tonaki, Yozo, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Tonaki, Yozo, et al.
Pubblicazione: (2024)
On estimation of skewed stable linear regression
di: Kawamo, Eitaro, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Kawamo, Eitaro, et al.
Pubblicazione: (2024)
On the asymptotic validity of confidence sets for linear functionals of solutions to integral equations
di: Smucler, Ezequiel, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Smucler, Ezequiel, et al.
Pubblicazione: (2025)
Increasing domain asymptotics for covariate-based nonparametric Bayesian intensity estimation with Gaussian and Besov-Laplace priors
di: Dolmeta, Patric, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Dolmeta, Patric, et al.
Pubblicazione: (2026)
To bootstrap or to rollout? An optimal and adaptive interpolation
di: Mou, Wenlong, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Mou, Wenlong, et al.
Pubblicazione: (2024)
Z-estimation system: a modular approach to asymptotic analysis
di: Hu, Jie Kate
Pubblicazione: (2024)
di: Hu, Jie Kate
Pubblicazione: (2024)
Kernel entropy estimation for linear processes II
di: Xiong, Yudan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Xiong, Yudan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Spectral estimation for high-dimensional linear processes
di: Namdari, Jamshid, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Namdari, Jamshid, et al.
Pubblicazione: (2025)
A multivariate generalization of Hall's theorem for Edgeworth expansions of bootstrap distributions
di: Wood, Andrew T. A.
Pubblicazione: (2025)
di: Wood, Andrew T. A.
Pubblicazione: (2025)
Double/debiased machine learning of quantile treatment effects on long-term outcomes in clinical trials
di: Liu, Ziyang, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Liu, Ziyang, et al.
Pubblicazione: (2026)
Concentration of the bootstrap empirical process, with applications to statistical inference
di: Maillard, Guillaume, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Maillard, Guillaume, et al.
Pubblicazione: (2026)
Gaussian and bootstrap approximations for functional principal component regression
di: Yeon, Hyemin
Pubblicazione: (2026)
di: Yeon, Hyemin
Pubblicazione: (2026)
Drift estimation for rough processes under small noise asymptotic : trajectory fitting method
di: Gloter, Arnaud, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Gloter, Arnaud, et al.
Pubblicazione: (2025)
A new kernel estimator of hazard ratio and its asymptotic mean squared error
di: Moriyama, Taku, et al.
Pubblicazione: (2016)
di: Moriyama, Taku, et al.
Pubblicazione: (2016)
Extreme learning machines for variance-based global sensitivity analysis
di: Darges, John, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Darges, John, et al.
Pubblicazione: (2022)
Consistent estimation in subcritical birth-and-death processes
di: Hautphenne, Sophie, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Hautphenne, Sophie, et al.
Pubblicazione: (2025)
Quantitative limit theorems and bootstrap approximations for empirical spectral projectors
di: Jirak, Moritz, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Jirak, Moritz, et al.
Pubblicazione: (2022)
Efficient estimation of partially linear additive Cox models and variance estimation under shape restrictions
di: Lang, Junjun, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lang, Junjun, et al.
Pubblicazione: (2024)
Universality of estimators for high-dimensional linear models with block dependency
di: Tsuda, Toshiki, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Tsuda, Toshiki, et al.
Pubblicazione: (2024)
Minimax and adaptive estimation of general linear functionals under sparsity
di: Xie, Jie, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Xie, Jie, et al.
Pubblicazione: (2025)
Efficiency of estimators for locally asymptotically normal quantum statistical models
di: Fujiwara, Akio, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Fujiwara, Akio, et al.
Pubblicazione: (2022)
Second order asymptotics for the number of times an estimator is more than epsilon from its target value
di: Hjort, Nils Lid, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Hjort, Nils Lid, et al.
Pubblicazione: (2026)
Robust high-dimensional Gaussian and bootstrap approximations for trimmed sample means
di: Resende, Lucas
Pubblicazione: (2024)
di: Resende, Lucas
Pubblicazione: (2024)
Sharp asymptotic theory for Q-learning with LDTZ learning rate and its generalization
di: Bonnerjee, Soham, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Bonnerjee, Soham, et al.
Pubblicazione: (2026)
Inference for function-on-function regression: central limit theorem and residual bootstrap
di: Yeon, Hyemin
Pubblicazione: (2026)
di: Yeon, Hyemin
Pubblicazione: (2026)
Documenti analoghi
-
On the consistency of bootstrap for matching estimators
di: Lin, Ziming, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Consistency of heritability estimation from summary statistics in high-dimensional linear models
di: Azriel, David, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Sharp variance estimator and causal bootstrap in stratified randomized experiments
di: Yu, Haoyang, et al.
Pubblicazione: (2024) -
ReBoot: Distributed statistical learning via refitting bootstrap samples
di: Wang, Yumeng, et al.
Pubblicazione: (2022) -
Average partial effect estimation using double machine learning
di: Klyne, Harvey, et al.
Pubblicazione: (2023)