On the exponential integrability of the derivative of intersection and self-intersection local time for Brownian motion and related processes
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Das, Kaustav, Markowsky, Greg, Wu, Binghao |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2024
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
On the exponential integrability of the derivative of intersection and self-intersection local time for fractional Brownian motion and a limit theorem related to the self-intersection local time for fractional Brownian motion
von: Das, Kaustav, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Das, Kaustav, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Stochastic Domination of Exit Times for Random Walks and Brownian Motion with Drift
von: Geng, Xi, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Geng, Xi, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A Girsanov-type formula for a class of anticipative transforms of Brownian motion associated with exponential functionals
von: Hariya, Yuu
Veröffentlicht: (2022)
von: Hariya, Yuu
Veröffentlicht: (2022)
Brownian motion conditioned to spend limited time outside a bounded interval -- an extreme example of entropic repulsion
von: Aurzada, Frank, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Aurzada, Frank, et al.
Veröffentlicht: (2023)
On the differentiability of the local time of the ($1+β$)-stable super-Brownian motion
von: Chen, Ziyi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chen, Ziyi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
From Cannings model to Brownian motion conditioned on local time profile
von: Li, Xiaodan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Li, Xiaodan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Diffusion limits in the quarter plane and non-semimartingale reflected Brownian motion
von: Atar, Rami, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Atar, Rami, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Construction of distorted Brownian motion with permeable sticky behaviour on sets with Lebesgue measure zero
von: Fattler, Torben, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Fattler, Torben, et al.
Veröffentlicht: (2024)
The height gap of planar Brownian motion is $\frac{5}π$
von: Jego, Antoine, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Jego, Antoine, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Invariance of Brownian motion associated with past and future maxima
von: Hariya, Yuu
Veröffentlicht: (2023)
von: Hariya, Yuu
Veröffentlicht: (2023)
Pitman's and Lévy's theorems for Brownian bridges
von: Hariya, Yuu
Veröffentlicht: (2025)
von: Hariya, Yuu
Veröffentlicht: (2025)
The shape of the front of multidimensional branching Brownian motion
von: Kim, Yujin H., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Kim, Yujin H., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Moduli of continuity for the local times of rebirthed Markov processes
von: Fitzsimmons, P. J., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Fitzsimmons, P. J., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Ray-Knight theorems for the local times of rebirthed Markov processes
von: Fitzsimmons, P. J., et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Fitzsimmons, P. J., et al.
Veröffentlicht: (2026)
Scaling limit of boundary random walks: A martingale problem approach
von: Arroyave, Juan Carlos, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Arroyave, Juan Carlos, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Brownian Motion with a Singular Drift
von: DeBlassie, Dante, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: DeBlassie, Dante, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Inverting Ray-Knight identities on trees
von: Li, Xiaodan, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Li, Xiaodan, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Local times of self-intersection and sample path properties of Volterra Gaussian processes
von: Izyumtseva, Olga, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Izyumtseva, Olga, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Functional limit theorems for a time-changed multidimensional Wiener process
von: Mishura, Yuliia, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Mishura, Yuliia, et al.
Veröffentlicht: (2025)
General diffusions on the star graph as time-changed Walsh Brownian motion
von: Anagnostakis, Alexis
Veröffentlicht: (2025)
von: Anagnostakis, Alexis
Veröffentlicht: (2025)
Two-dimensional delta-Bose gas: skew-product relative motions
von: Chen, Yu-Ting
Veröffentlicht: (2022)
von: Chen, Yu-Ting
Veröffentlicht: (2022)
The Spine of the Fleming-Viot process driven by Brownian motion
von: Burdzy, Krzysztof, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Burdzy, Krzysztof, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Convex hull of Brownian motion and Brownian bridge
von: Šebek, Stjepan
Veröffentlicht: (2024)
von: Šebek, Stjepan
Veröffentlicht: (2024)
Bounds on the size of the convex hull of planar Brownian motion and related inverse processes
von: Cygan, Wojciech, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Cygan, Wojciech, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Asymptotics of Brownian occupation measures with unusually large intersections
von: Park, Jiyun
Veröffentlicht: (2026)
von: Park, Jiyun
Veröffentlicht: (2026)
On the cover time of Brownian motion on the Brownian continuum random tree
von: Andriopoulos, George, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Andriopoulos, George, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Convergences for a Virus-like Evolving Population driven by Mutually-exciting Hawkes Processes
von: Roy, Rahul, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Roy, Rahul, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Wasserstein error estimates between telegraph processes and Brownian motion
von: Barrera, Gerardo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Barrera, Gerardo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Generalized intersection exponents and local cut points for three-dimensional Brownian loop soup
von: Gao, Yifan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Gao, Yifan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Notes on hyperbolic branching Brownian motion
von: Woess, Wolfgang
Veröffentlicht: (2024)
von: Woess, Wolfgang
Veröffentlicht: (2024)
Annihilating branching Brownian motion
von: Ahlberg, Daniel, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Ahlberg, Daniel, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Dual process in the two-parameter Poisson-Dirichlet diffusion
von: Griffiths, Robert C., et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Griffiths, Robert C., et al.
Veröffentlicht: (2021)
Stochastic homogenization of stable-like process with divergence free drift
von: Chen, Xin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chen, Xin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Stochastic integral representations for the Ray-Knight theorem of the Levy forest
von: Li, Pei-Sen, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Li, Pei-Sen, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Stochastic Volterra Equations for the Local Times of Spectrally Positive Stable Processes
von: Xu, Wei
Veröffentlicht: (2021)
von: Xu, Wei
Veröffentlicht: (2021)
Extremal properties of the random walk local time
von: Biskup, Marek
Veröffentlicht: (2025)
von: Biskup, Marek
Veröffentlicht: (2025)
Local time, upcrossing time and weak cutpoints of a spatially inhomogeneous random walk on the line
von: Wang, Hua-Ming
Veröffentlicht: (2023)
von: Wang, Hua-Ming
Veröffentlicht: (2023)
Brownian motion with asymptotically normal reflection in unbounded domains: from transience to stability
von: Brešar, Miha, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Brešar, Miha, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Moment estimates, exponential integrability, concentration inequalities and exit times estimates on evolving manifolds
von: Baumgarth, Robert
Veröffentlicht: (2024)
von: Baumgarth, Robert
Veröffentlicht: (2024)
Distributional properties of first jump times of CBI processes with jump sizes in given Borel sets
von: Barczy, Matyas, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Barczy, Matyas, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Ähnliche Einträge
-
On the exponential integrability of the derivative of intersection and self-intersection local time for fractional Brownian motion and a limit theorem related to the self-intersection local time for fractional Brownian motion
von: Das, Kaustav, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Stochastic Domination of Exit Times for Random Walks and Brownian Motion with Drift
von: Geng, Xi, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
A Girsanov-type formula for a class of anticipative transforms of Brownian motion associated with exponential functionals
von: Hariya, Yuu
Veröffentlicht: (2022) -
Brownian motion conditioned to spend limited time outside a bounded interval -- an extreme example of entropic repulsion
von: Aurzada, Frank, et al.
Veröffentlicht: (2023) -
On the differentiability of the local time of the ($1+β$)-stable super-Brownian motion
von: Chen, Ziyi, et al.
Veröffentlicht: (2025)