Buchumschlag

Unveiling the Impact of Macroeconomic Policies: A Double Machine Learning Approach to Analyzing Interest Rate Effects on Financial Markets

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Kumar, Anoop, Dodda, Suresh, Kamuni, Navin, Arora, Rajeev Kumar
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Statistical Finance Artificial Intelligence Machine Learning
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

The Emotional Impact of Game Duration: A Framework for Understanding Player Emotions in Extended Gameplay Sessions
von: Kumar, Anoop, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Reinforcement Learning for Monetary Policy Under Macroeconomic Uncertainty: Analyzing Tabular and Function Approximation Methods
von: Wang, Tony, et al.
Veröffentlicht: (2025)

PredictionMarketBench: A SWE-bench-Style Framework for Backtesting Trading Agents on Prediction Markets
von: Arora, Avi, et al.
Veröffentlicht: (2026)

A Sinusoidal Hull-White Model for Interest Rate Dynamics: Capturing Long-Term Periodicity in U.S. Treasury Yields
von: Jha, Amit Kumar
Veröffentlicht: (2025)

Non-stationary Financial Risk Factors and Macroeconomic Vulnerability for the UK
von: Varga, Katalin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

HQNN-FSP: A Hybrid Classical-Quantum Neural Network for Regression-Based Financial Stock Market Prediction
von: Choudhary, Prashant Kumar, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Advance Detection Of Bull And Bear Phases In Cryptocurrency Markets
von: Arulkumaran, Rahul, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The Impact of Trump-Era Tariffs on Financial Market Efficiency
von: Takaishi, Tetsuya
Veröffentlicht: (2026)

Machine Learning Methods for Pricing Financial Derivatives
von: Fan, Lei, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Kronos: A Foundation Model for the Language of Financial Markets
von: Shi, Yu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Comparing LLMs for Sentiment Analysis in Financial Market News
von: Teles, Lucas Eduardo Pereira, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Volatility Forecasting in Global Financial Markets Using TimeMixer
von: Li, Alex
Veröffentlicht: (2024)

Revisiting Elastic String Models of Forward Interest Rates
von: Coz, Victor Le, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Advancing Exchange Rate Forecasting: Leveraging Machine Learning and AI for Enhanced Accuracy in Global Financial Markets
von: Rahat, Md. Yeasin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

DoubleAdapt: A Meta-learning Approach to Incremental Learning for Stock Trend Forecasting
von: Zhao, Lifan, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Predicting Customer Goals in Financial Institution Services: A Data-Driven LSTM Approach
von: Estornell, Andrew, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Forecasting Intraday Volume in Equity Markets with Machine Learning
von: Cucuringu, Mihai, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Analysis of the Impact of the Union Budget Announcements on the Indian Stock Market: A Fractal Perspective
von: Patel, Mridul, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The LLM Pro Finance Suite: Multilingual Large Language Models for Financial Applications
von: Caillaut, Gaëtan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Statistical Arbitrage in Polish Equities Market Using Deep Learning Techniques
von: Adamczyk, Marek, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Deep Calibration of Interest Rates Model
von: Alaya, Mohamed Ben, et al.
Veröffentlicht: (2021)

A Comparison between Financial and Gambling Markets
von: Liu, Haoyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Analyzing Communicability and Connectivity in the Indian Stock Market During Crises
von: Pawanesh, Pawanesh, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Core-Periphery Dynamics in Market-Conditioned Financial Networks: A Conditional P-Threshold Mutual Information Approach
von: Mukhia, Kundan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Classification of Extremal Dependence in Financial Markets via Bootstrap Inference
von: Hui, Qian, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Long-Range Dependence in Financial Markets: Empirical Evidence and Generative Modeling Challenges
von: He, Yifan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Beyond the Traditional VIX: A Novel Approach to Identifying Uncertainty Shocks in Financial Markets
von: Jha, Ayush, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Sentiment Analysis of State Bank of Pakistan's Monetary Policy Documents and its Impact on Stock Market
von: Karim, Aabid, et al.
Veröffentlicht: (2024)

ProteuS: A Generative Approach for Simulating Concept Drift in Financial Markets
von: Suárez-Cetrulo, Andrés L., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Reasoning on Time-Series for Financial Technical Analysis
von: Koa, Kelvin J. L., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Multi-period Learning for Financial Time Series Forecasting
von: Zhang, Xu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Deep Learning Models Meet Financial Data Modalities
von: Khubiev, Kasymkhan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Trends and Reversion in Financial Markets on Time Scales from Minutes to Decades
von: Safari, Sara A., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Representation Learning for Regime detection in Block Hierarchical Financial Markets
von: Orton, Alexa, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Exploiting Distributional Value Functions for Financial Market Valuation, Enhanced Feature Creation and Improvement of Trading Algorithms
von: Grab, Colin D.
Veröffentlicht: (2024)

RAG-IT: Retrieval-Augmented Instruction Tuning for Automated Financial Analysis -- A Case Study for the Semiconductor Sector
von: To, Hai-Thien, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Cross-Market Alpha: Testing Short-Term Trading Factors in the U.S. Market via Double-Selection LASSO
von: Du, Jin, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Causal Discovery in Financial Markets: A Framework for Nonstationary Time-Series Data
von: Sadeghi, Agathe, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Memory, Roughness, and Information Persistence in Financial Markets: A Structural Approach to Volatility Forecasting
von: Deep, Akash, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Identification of phase correlations in Financial Stock Market Turbulence
von: Sharma, Kiran, et al.
Veröffentlicht: (2025)