Buchumschlag

On testing mean of high dimensional compositional data

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Jiang, Qianqian, Li, Wenbo, Li, Zeng
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Statistics Theory
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Robust mean change point testing in high-dimensional data with heavy tails
von: Li, Mengchu, et al.
Veröffentlicht: (2023)

On eigenvalues of a renormalized sample correlation matrix
von: Jiang, Qianqian, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Asymptotic analysis of high-dimensional uniformity tests under heavy-tailed alternatives
von: Jiang, Tiefeng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A nonparametric test of spherical symmetry applicable to high dimensional data
von: Banerjee, Bilol, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Test for high-dimensional mean vectors via the weighted $L_2$-norm
von: Li, Jianghao, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Exact distribution-free tests of spherical symmetry applicable to high dimensional data
von: Banerjee, Bilol, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Adaptive L-statistics for high dimensional test problem
von: Ma, Huifang, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Correlation tests and sample spectral coherence matrix in the high-dimensional regime
von: Loubaton, Philippe, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Computable error bounds for high-dimensional Edgeworth expansions in sphericity testing under two-step monotone incomplete data
von: Sato, Tetsuya, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Locally sharp goodness-of-fit testing in sup norm for high-dimensional counts
von: Kotekal, Subhodh, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Support estimation in high-dimensional heteroscedastic mean regression
von: Hermann, Philipp, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Robust high-dimensional Gaussian and bootstrap approximations for trimmed sample means
von: Resende, Lucas
Veröffentlicht: (2024)

Detecting non-uniform patterns on high-dimensional hyperspheres
von: Jiang, Tiefeng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Admissibility of invariant tests for means with covariates
von: Tsai, Ming-Tien
Veröffentlicht: (2017)

Optimal e-values for testing the mean of a bounded random variable against a composite alternative
von: Arnold, Sebastian, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Consistent complete independence test in high dimensions based on Chatterjee correlation coefficient
von: Xia, Liqi, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A robust and scalable estimation for high-dimensional volatility models
von: Chen, Kejun, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Robust estimation for high-dimensional time series with heavy tails
von: Wang, Yu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Central limit theorems for high dimensional dependent data
von: Chang, Jinyuan, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Optimal covariance matrix estimation for high-dimensional noise in high-frequency data
von: Chang, Jinyuan, et al.
Veröffentlicht: (2018)

Convergence of covariance and spectral density estimates for high-dimensional functional time series
von: Li, Bufan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A minimax optimal approach to high-dimensional double sparse linear regression
von: Zhang, Yanhang, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Inference on testing the number of spikes in a high-dimensional generalized spiked Fisher matrix
von: Wang, Rui, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Statistical inference for high-dimensional spectral density matrix
von: Chang, Jinyuan, et al.
Veröffentlicht: (2022)

High-dimensional Gaussian and bootstrap approximations for robust means
von: Kock, Anders Bredahl, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Gaussian universality for approximately polynomial functions of high-dimensional data
von: Huang, Kevin Han, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The high-dimensional asymptotics of first order methods with random data
von: Celentano, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Testing independence in the presence of missing data: high-dimensional case
von: Cuparić, Marija, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Uncertainty of high-dimensional genetic data prediction with polygenic risk scores
von: Fu, Haoxuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Dimension estimation in PCA model using high-dimensional data augmentation
von: Radojicic, Una, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Covariance scanning for adaptively optimal change point detection in high-dimensional linear models
von: Cho, Haeran, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Bayesian inference in high-dimensional models
von: Banerjee, Sayantan, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Detection and inference of changes in high-dimensional linear regression with non-sparse structures
von: Cho, Haeran, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Efficient estimation and data fusion under general semiparametric restrictions on outcome mean functions
von: Li, Harrison H.
Veröffentlicht: (2024)

Empirical Bayes large-scale multiple testing for high-dimensional binary outcome data
von: Ning, Yu-Chien Bo
Veröffentlicht: (2023)

Asymmetric canonical correlation analysis of Riemannian and high-dimensional data
von: Buenfil, James, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Thresholded Lasso for high dimensional variable selection
von: Zhou, Shuheng
Veröffentlicht: (2023)

Spectral estimation for high-dimensional linear processes
von: Namdari, Jamshid, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Likelihood ratio tests under model misspecification in high dimensions
von: Dörnemann, Nina
Veröffentlicht: (2022)

Tests for the mean of high-dimensional data
von: Ferger, Dietmar
Veröffentlicht: (2026)